トレーディングオフィス新作EA Genesis Trader(ジェネシストレーダー)検証

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トレーディングオフィス新作EA Genesis Trader(ジェネシストレーダー)検証

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こんにちは

FXあきです。

本日は10月26日(月)19:00から発売予定のトレーディングオフィスの新作EA、Genesis Trader(ジェネシストレーダー)を検証します。

これまでにもトレーディングオフィスさんは、数多くの安定したEAを世に送り出されてれてきました。そのひとつにFXあきファンドで稼動中のIntelligent MultiTradeがあります。

Intelligent MultiTraderの検証記事はこちら⇒Intelligent MultiTraderオリジナル設定マニュアル完成^^

Intelligent MultiTraderは短期・中期・長期と3つの時間軸を組み合わせた戦略で、相場から利益を狙うFX自動売買ソフトです。少し前は我慢の時期がありましたが、ここ最近は回復傾向にあります。

これまで作り上げてきたEAの安定感を考えると、新作EAGenesis Trader(ジェネシストレーダー)にも、やはり期待していしますね

では、まずは

Genesis Trader(ジェネシストレーダー)のロジックについて検証します。

 

時間帯別の特徴を活かして、トレードを行なうGenesis Trader(ジェネシストレーダー)

 

Genesis Trader(ジェネシストレーダー)の採用通貨はEURUSD(ユーロ/ドル)です。

EURUSD(ユーロ/ドル)はスプレッドが狭く、動きが安定している事からFX自動売買ソフトに向いてる通貨と言われています。

そして

Genesis Trader(ジェネシストレーダー)の戦略は、市場時間帯による通貨ペアの特性を利用して、利益を狙うのが特徴です

市場時間帯による通貨ペアの特性とはどんなものでしょうか?

下の画像をご覧下さい

20151024135609

このように1日の中で各市場のオープンクローズがあり、時間帯によって特徴が的な動きをする傾向があります。

この時間帯別の特性を活用したのがGenesis Trader(ジェネシストレーダー)なのロジックなのです。

具体的にどような戦略かというと

20151023153432

1・アジア時間のカウンター型スイングロジック
2・欧州・米国時間のトレンドフォロースキャピング
3・米国時間のトレンドフォロスイングロジック

この3つの時間帯の特性を活用して、優位性の高いポイントでエントリーを行います。

簡単に解説すると↓↓

1.アジア時間 ⇒ 逆張りスイング
2.欧州・米国時間 ⇒ 順張りトレンドフォロースキャル
3.米国 ⇒ 順張りトレンドフォロースイング

と言う訳です。

Genesis Trader(ジェネシストレーダー)は、この3つの戦略を組み合わせた複合ロジックです。

複合ロジックなので、単体ロジックのEAよりリスク分散でき、利益面でも色々な時間帯でトレードを行なうので、より高い収益力が期待できます。

Genesis Traderは非ナンピン・非マーチン戦略の安全型ロジック

 

先ほどGenesis Trader(ジェネシストレーダー)の時間帯別戦略を検証しました。

次にGenesis Trader(ジェネシストレーダー)の重要なコンセプトとして非ナンピン・非マーチンのワンロジックワンポジションで安全設計されている点です。

 

他のEAは、利益率は高いけど必要上にナンピンを積み上げたり、負けないけどマーチンを繰り返しする、潜在的ドローダウンの大きなEAがあります。

このようなEAは短期的に好成績が残せますが、長期的な運用に対応できるかどうかは疑問に残るります。

実際に開発者本人もリスクを理解しながら、販売の為に見せかけの成績を残すために戦略を組む場合もあります・・・・できれば絶対にやめてほしいですがね

リスクを限定する・リスクを把握する、これは長期運用する上で非常に大切なことです。

その為にもGenesis Trader(ジェネシストレーダー)ロジック別のリスクリワードを比較しました。

次の数値をご覧下さい。

ロジック1.欧州・米国時間 ⇒ 順張りトレンドフォロースキャル Logic1_Tp=10: Logic1_Lc=60

ロジック2.アジア時間 ⇒ 逆張りスイング
Logic2_Tp=360: Logic2_Lc=70

ロジック3.米国 ⇒ 順張りトレンドフォロースイング
Logic3_Tp=240: Logic3_Lc=120

Genesis Trader(ジェネシストレーダー)リスクリワード比較表

Genesis Trader TP(利食) SL(損切)
ロジック1 10 60
ロジック2 360 70
ロジック3 240 120

 

Genesis Trader(ジェネシストレーダー)全てのロジックのSL(損切り)は60PIPS~120PIPSです。必要以上に深い損切り幅ではないので、どの程度リスクがあるのか把握しやすいですね・・・最大3ポジションで

60PIPS+70PIPS+120PIPS=潜在的ドローダウン

あとは稼動するロット次第で、リスクの割合が変わってきます。これがひとつの基準となります。

もし詳しく潜在的ドローダウンを知りたい場合は、FXあきのメルマガに登録下さい⇒こちら 登録特典として潜在的ドローダウンを詳しく説明したPDFファイルをプレゼントしています。

このように利益だけではなく、どういったリスクがあるのか(潜在的ドローダウン)把握は、稼ぎ続ける為には不可欠な要素です。

 

利益11,009勝率80.11%のGenesis Traderバックテスト結果から見える特徴とは?

 

Genesis Trader(ジェネシストレーダー)20151024121423

(2010.01.01 – 2015.09.30)
運用資金:10,000
利益:11,009.64
PF:1.56
最大ドローダウン:864.62 (7.66%)
取引回数:1775
勝率:80.11%

さすがトレーディングオフィス相変わらず凄い安定感のあるバックテスト結果ですねwナンピン・マーチンなしとは考えれない綺麗な右肩上がりの資産グラフです。

Genesis Trader(ジェネシストレーダー)を資金10,000ドルで稼動した場合のバックテスト結果は、

約5年間で利益が11,009.64ドル1年平均約2200ドル月平均200ドルの計算となります。勝率も80.11%と負けにくくエントリーポイントの精度の高さを物語っていますね

一番気安心できるのは最大ドローダウンが864.62 と運用資金に対して8.64%と非常に小さく抑えられ安定している点です。

もし最大ドローダウンが発生しても約4ヶ月程度で回復できるポテンシャルをもっている計算となります。

このような目安が分れば多少のドローが発生してもドンと構えて運用する事ができますね

2015年好調なGenesis Traderフォワード成績、年始から稼動したかった・・・・

 

Genesis Trader(ジェネシストレーダー)フォワード成績
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2015年1月~2015年9月迄実績推移
取引回数:248回
勝率:79.84%
スタート口座:10,000ドル
口座残高:12,934ドル
増加率:29.34%

9ヵ月間の運用成績で損益29.34%とかなり好調ですね・・・2015年の頭から稼動したかったです(´ε`; )ウーン…

勝率79.84%、取引回数月平均27回とバックテストと同じ水準の数値をフォワードで叩き出しています。Genesis Trader(ジェネシストレーダー)の再現性は高いようです。

そしてフォワード成績の期間も充分なので、採用する条件をGenesis Trader(ジェネシストレーダー)は満たしていると考えられます。

Genesis Trader(ジェネシストレーダー)検証まとめ

Genesis Trader(ジェネシストレーダー)の基本コンセプトである、非ナンピン・非マーチンの安全設計は好感がもてます。

リスクが把握しやすく、運用者の好みでスタイルを変える事が可能です。

そしてロジックも公開されており、
どのような戦略で相場から利益を狙うのか?
どのようなリスクがあるのか?
が運用者側が把握できるようになっています。

FXあきオリジナル設定マニュアルは当方ブログよりGenesis Trader(ジェネシストレーダー)を購入頂いた方に

設定マニュアルをプレゼントします^^

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特典1.~

Genesis Trader(ジェネシストレーダー)のロット設定マニュアル、各ロジックのバックテストの結果から作成しました。

特典2.~

守君・・・ 口座残高に対して何%以上により含み損が発生した場合に、ポジションを自動で決済してくれる便利ツールです。

Forex_master100 ・・・MT4にセットしているEAの勝率をチャートに表示してくれる便利ツールです。

特典3.~

◆無期限に、ご相談・ご質問に対応致します。運用中の困ったことなど起きた場合に是非ご利用下さい。

MT4が動かない!!EAのセットが分からないなど!!どんな些細なことでお気軽にご相談下さい。できるだけ迅速に対応させて頂きます。

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特典 申請方法
購入前に知っておきたいこと(^_^)

①:販売ページの購入ボタンを押す前にクッキーの削除をお願いします。

クッキー削除の参考になるサイトをリンクしてますので、参考して下さい。

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URL:http://freesoft.tvbok.com/youtube_f/method/cookie-claer.html

②:購入ボタンを押してInfotopの画面で「特典PDF」と表示

120615fx2

③:購入先からのメールをFXあきまで、転送お願いします。

infotopの場合は、下の画像を参考にして下さい。

120615ss

infotop以外のサイトでの購入の場合は、そのまま転送いただけましたら問題ありません(^_^)

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2015年10月24日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:Genesis Trader(ジェネシストレーダー)

時代は・・ハイブリッドFXロジック300個を搭載した新型EA 検証レビュー

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時代は・・ハイブリッドFXロジック300個を搭載した新型EA 検証レビュー

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商品名: ハイブリッドFX
販売ページはこちら>>

こんにちは

FXあきです。

本日は読者様より検証依頼のあった、ハイブリッドFXを検証します。

ハイブリッドFX、この車郡のトップ画像

20140318144702

多分ハイブリッドカーをイメージして、ハイブリットFXの名前を付けたのだと思います。

ハイブリッドFXがハイブリッドカーのように、エンジンと電気モーターと2つの動力源を備て、低燃費でガシガシと稼いでくれるEAである事を願いますw。

それでは、ハイブリッドFXはどような特徴のEAなのでしょうか?検証を進めましょう。

 

フィルタ機能で永遠のテーマである「ダマシ」を回避できるのか?

 

ハイブリッドFXにはダマシ回避フィルタ機能が搭載されているようです。

20140318152256

フィルタ機能と言われたら仰々しく感じますが、難しく考えなくとも大丈夫です。

例えば取引の時間、曜日を制限するのもフィルタですし、インジケーターを使い条件を限定する事もフィルタ機能です。

取引条件にフィルタを付けることで負けにくくなりますが

ただフィルターの弱点として、取引回数が少なくなります。この辺りはフィルタの加減が重要になってきます。

 

ハイブリッドFXには300以上のトレードルールが搭載?

 

~ハイブリッドFXは販売ページより抜粋~

売買ルールが実に300本以上搭載されています。

 

300以上の売買ルールが搭載されているようです((((;゚Д゚))))もうそれだけでポートフォリオじゃんってくらいツッコミが入りそうです。

ハイブリッドFXは2年間のバックテスト総取引数1590回なので年間平均取引回数が800回となります。300個のロジックを搭載して、年間の取引が800回ならば、ロジック1個あたりの平均トレード回数は2~3回程度になります。
 

1年間まったく取引しないロジックもあるかもしれません・・・・・そもそもロジックの数を誇るより、1個1個のトレードルールの精度を証明欲しいですね。

個人的には300個全てのロジックをしりたいですが、ハイブリッドFXには詳しいロジック説明はありませんでした。残念です(ノД`)

 

ハイブリッドFXの自動イグジットとトレイリングストップ機能

 

~ハイブリッドFXは販売ページより抜粋~

成行イグジット機能とは、ポジションを保有してから、一定時間が経過した時、
所定の利幅が得られず、ゼロストップ機能が作動していない場合には、相場の値動きが損失拡大方向に
動いていったら負けてしまう確率が高くなるので、さっさと成り行き決済して損失を回避する機能です。

ゼロストップ設定後に、更に、利益増加方向に相場が動いたら、自動的に、第2のトレイリングストップを
作動させ、利益拡大を追求する機能です!

この機能により、ストップロス幅に比較してずっと大きなテイクプロフィット値を設定でき、
利幅を格段に増大させることが可能になりました!

 

20140318152853

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ただ単にストップロスが深く勝率が高いだけのEAは実際の運用では使えません、ハイブリットFXのように、相場環境に合わせて浅く利食を行ったり、利益を最大限に伸ばす方法は賛成です。

では次に、

ハイブリットFXの取引履歴をご覧ください^^

20140318173714

ストップロスも注文に入っているのでその点は安全んですが、・・・1個のトレードの利益幅が小さいです。

バックテストの1平均のトレード利益をご覧ください。

20140318174200

$2.47と非常に小さいです。ストップロスの幅と比べるとコツコツドカン形です。もし連敗していまうと、回復までに時間が掛かってしまいます。

そもそも300個のトレードルールのほとんどがスキャルピング系なのでしょうか?これではリスク分散はできません。

 

1590戦無敗のハイブリッドFXバックテス結果

 

ハイブリッドFXバックテスト結果
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 期間 (2012.01.01 – 2014.01.01)
初期投資額:1000.00

総損益3883.77
プロフィットファクター2.44

最大ドローダウン40.80 (3.58%)
総取引数1590
ショートポジション(勝率%)797 (100.00%)
ロングポジション(勝率%)793 (100.00%)

ハイブリッドFXは約2年間で運用資金を4倍にしてます。特徴的なのは勝率が100%なところでしょう。無敗の響きは甘美なものです。

この数値だけをみれば優秀に見えます。

ただ、バックテストを見た個人的な印象としては、短期間に最適化されたテスト結果に思えます。もちろん勝つためにフィルターをかけたり、調整はしますが、勝率100%という結果から推測するに、ハイブリッドFXのバックテストはオーバーフィッティングの可能性が高いです。

オーバーフィッティングされたEAは相場環境の変化についていけず、実運用で成績がでない場合が多いです。

ハイブリッドFXには長期間(最低5年間)のバックテストの表示をして、その結果がまた勝率100%セントなら凄いと思います。

 

ハイブリッドFXもフォワード成績を公開するべき

 

バックテストで勝率100%を売りにしているハイブリッドFXですが、

このデータだけでは十分えません><もし作成したEAの性能に自信があるのならがフォワード成績を公開して欲しいです。

最近ではフォワード成績を公開してあるEAも増えてきています。

成績の公開してあるるお薦めのEA達はこちらです。

WALL⇒WallstreetForexRobot販売ページはこちら

ATUM⇒ForexAtumRobot販売ページはこちら

ORION FX⇒Alnilam/ORION FX販売ページはこちら

もちろんフォワード成績が公開してなくて、成績のでているEAも存在しますが、運用する側としては、より多い情報を集めて、導入するか否かの判断する事が、稼ぎ続ける為に大切な事だと思います。

 

ハイブリッドFX 検証 まとめ 総評

 

ハイブリッドFXは ロジック300個の内容が不明で、リスクがどの程度あるEAか分かりませんでした。

バックテストでの収益性は高いですが、期間が短くオーバーフィックの可能性が高いので、実運用に耐えれるかどうか不安が大きいです。製作者様にはフォワード成績を公開して欲しいところですね。

採用するには情報が不足しているため、今回はハイブリッドFXの採用を見送ります。

またFXあきまでEAの検証依頼がありましたら

お気軽にコチラまでどうぞ⇒検証依頼はこちら

商品名: ハイブリッドFX
販売ページはこちら>>

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

 

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2014年3月19日 | コメントは受け付けていません。|

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