100万の投資金が利益1347万に!!利益の影に潜む最悪のシナリオとは?Tomo_ArbMagic_Bonus検証

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  100万の投資金が利益1347万。利益の影に潜む最悪のシナリオとは?Tomo_ArbMagic_Bonus検証

20130801135715

商品名:Tomo_ArbMagic_Bonus
販売ページはこちら>>

こんにちは

FXあきです。

本日はFX-ONの人気急上昇ランキングで

4位(20130/08/01)に位置している

20130801135829

Tomo_ArbMagic_Bonusを検証します。

まずは、Tomo_ArbMagic_Bonusのフォワード成績をご覧下さい。

 

5ヶ月で5,858.90ドル??勝率 92.98%Tomo_ArbMagic_Bonusのフォワード成績とは?

 

Tomo_ArbMagic_Bonus詳細統計20130801135941

Tomo_ArbMagic_Bonus実績推移
20130801140655

損益率 158.59% 5,858.90ドル

Total獲得Pips 58,589

勝率 92.98%

取引回数 299回

Tomo_ArbMagic_Bonus詳細統計20130801140212

約5ヶ月の運用でTotal獲得Pips 58,589と荒稼ぎしていますね、勝率も勝率 92.98%と高いです。

でもこのフォワードの数字だけで判断してはいけませんよ!!

Tomo_ArbMagic_Bonusがどんなリスクがあるかきちんと把握することが大切です。今たまたま負けていないだけかもしれません。

FXあきは長期間安全に使えるFX自動売買システムを探しています。

Tomo_ArbMagic_Bonusのロジックとは?変則ナンピンマーチンゲール?

 

Tomo_ArbMagic_Bonus_Sngは、谷で仕込み、山で売るシンプルなロジック

でスィングでナンピンを行い、コツコツと益を積み上げてるスタイルです。

新し機能として、損切りを定数(stoploss)ではなく、「ボラティリティ」を計算し損益計上します。(ATRストップロス)

だだこのATRストップロスはFX業者によって変動するので設定が必要です。

例)
FXDD・・5.5
FXOpen・・1.8
IronFX・・5.5
Pepperstone・・1.8
4xp・・ 3.4
XeMarkets・・5.5
FXPRO・・5.4
等々

このATRストップロス機能の搭載でよりブレの少ない損益を計上を実現しています。

 

では次にTomo_ArbMagic_Bonus_Sngは、どのようなナンピンをするのでしょうか?

Tomo_ArbMagic_Bonus_Sngは同時ポジションに

5×4ロジック=20ポジション保有します。

ナンピンロット数は1倍、1倍、1倍、1倍、8倍(5ポジション目が8倍)と変動します。5ポジション目に一気に逆転を狙う変則のナンピンマーチンロジックです。

 

Tomo_ArbMagic_Bonus_Sngバックテストグラフです。20130801143536

青い線が資産グラフ、綺麗な右肩上がりのグラフです。

グラフ下の緑の線が注文ロット数を表しています。所々高くなっている部分が、最終ナンピン8倍を発動している部分です。

この発生回数をどう捉えるかは運用者の判断です。・・・個人的には恐いので推すめないですヾ(´Д`q゜・.泣)サ゜

Tomo_ArbMagic_Bonus_Sngは変則マーチンロジックです。なんだか恐い危険な匂いがしてきました・・・続いてバッテスト詳細を検証しましょう。

Tomo_ArbMagic_Bonus_Sngバックテスト結果から分かる、最悪のシナリオとは?

 

Tomo_ArbMagic_Bonusティックが90.00%と正しく行われたバッテストです。

それと期間が2005年~2012年(8年)と短期のバックテストではなく、ある程度、長期期間で行われている所は好感がもてます^^

短期間でカーブフィッティングされたEAは駄目です。

Tomo_ArbMagic_Bonus_Sngのバックテスト詳細をみていきましょう。

20130801143510

テスト期間 (2005.01.01 – 2012.12.30)

初期投資額 10000.00

総純損益 134710.27

プロフィットファクター 2.89

最大ドローダウン9954.80 (36.73%)

総トレード数10360

バッテストの収益性はPF2.89と非常に高いですね、それと取引回数10360回も非常に多いです(こちらはナンピンも含まれますが)8年間のバックテストで100万の投資金額で→利益1347万この結果は凄いですが・・・・最大ドローダウン9954.80(金額ベース)これはリスクが大きすぎます。

最悪のシナリオを想像して下さい。

もし、あなたがTomo_ArbMagic_Bonus_Sngを購入して、運用資金100万円で稼動しとします。稼動して1ヶ月でいきなり最大ドローを超えるドローが起きたら運用資金があっというまになくなりますヾ(´Д`q゜・.泣)サ゜

相場から一発退場です。

運用する場合は、最大ドローダウンを運用資金の5%~10%に設定する事をおすすめします。最大ドローダウン9954.80(金額ベース)これは大きます。

 

Tomo_ArbMagic_Bonus_Sng総評 まとめ

 

Tomo_ArbMagic_BonusバッテストではPF2.89と非常に高いです。

5が月間のフォワードも5,858.90ドルと好調を維持しています。

ただTomo_ArbMagic_Bonus変則のナンピンマーチンロジックのため大きく負ける可能性があります。

過去8年間のバックテストでの最大ドローダウンが9954.80(金額ベース)非常に大きなものです。

Tomo_ArbMagic_Bonusは長期的に安心して運用できるタイプのEAではないので採用を見送ります。

商品名:Tomo_ArbMagic_Bonus
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本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼失礼致します。

FXあき

では では

 

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2013年8月1日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:Tomo_ArbMagic_Bonus

瞬間な爆益に目を奪われないように MACD_OS EA 検証

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瞬間な爆益に目を奪われないように MACD_OS EA 検証

20130630151349

商品名:MACD_OS EA
>>販売ページはこちら

こんにちは

FXあきです。

コンフェデレーションズカップ、ブラジルの優勝で幕をとじました。

なんと欧州チャンピオンのスペインに3-0は、凄い圧勝です。

日本がブラジルに3-0で負けても、下を向くことじゃないですよね

20130701185359

ブラジル来年のワールドカップは優勝大本命ですね

とういか、優勝ほぼノルマなのですがw

と、話しは本題に戻して

本日はFX-ONより発売されているEA

MACD_OS EAを検証します。

 

このMACD_OS EAを開発した、kttraderさんの画像です。↓↓

20130701185027

画像がかわいいですね、なんとなく癒されます。

よくみるとジュール・リメ・トロフィーにも見えてきます。↓↓

20130701185937

*ジュール・リメ・トロフィー・・・ワールドカップ優勝国に贈られるトロフィーです。

サッカー馬鹿蔵は、これくらいにしてw

 

このMACD_OS EAは、その名のとおりMACDを使ったロジックのEAです。

ではまず、MACDがどういった物なのか説明します。

 

MACDは相場を振り子にように捉えて、相場を視覚的に捉える

 

MACDはとても便利で、FXや株の意外にも投資全般で好まれている分析方法です。

MACDは正式名称は、Moving Average Convergence/Divergence Trading Method、この頭文字をくっつけた略がMACDです。

MACDはテクニカルの中でもオシレーター系に分類されています。

オシレーター系とは?

オシレーター(oscillator)は主に「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」などを示す指標のことです。

このオシレーターとは振り子という意味です。

何故?振り子かというと、相場が振り子のように変動することから、こう呼ばれようになったそうです。

MACD以外にオシレーター系指標に属するものとしては、
モメンタム、ストキャスティクス、ディレクショナルムーブメントインデックス、%Rオシレーター、乖離線、ピボット、ROC、RSI、RCI、DMI、サイコロジカルライン等があります。

ストキャス、RSI、ピボットあたりは一般的ですね^^

 

MACDの一般的な使い方は?

MACDの基本的な使い方として、移動平均線のようにゴールデンクロス・デッドクロスを目安にエントリーしたりします。

(MACDイメージ画像)↓↓

20130701192227

このゴールデンクロス・デッドクロスだけで勝てるほどFXは甘くないのですが

ひとつの優位性はあります。

 

MACD_OS EAは、このMACDを軸に作られたEAなのです。

では次に、MACD_OS EAがどのように取引するのか(ロジック)検証しましょう。

 

MACD_OS EAのロジックは変則のマーチンゲル手法

 

MACD_OS EAは時間足、1時間足OR4時間足を使い

通過ペアにEURUSDを使用します。

 

MACD_OS EAの注文画像をご覧下さい。↓↓

20130701193004

注文にT/P(テイクプロフィット・利食い)・S/L(ストップロス・損切り)の数値が入力されていません

これはMACD_OS EAが内部のフィルターによりT/L・S/Pを判断していると推測されます。・・・この判断もMACDなのでしょうか?

そして、MACD_OS EAは同一方向に複数のポジションを持ち

最大同時に保有するポジション数は20個(変更可能)です。

複数ポジションを持って、反転のサインが出たらポジションを一括で決済します。

例1.(MACD_OS EAバックテストより↓↓)

20130701192809

上画像の取引内容を見てもらったら分かるように

MACD_OS EAは追加ポジションごとに、ロット数を増加させる

変則マーチンゲール手法のEAです。

*ロットが0.01→0.01→0.01→0.01→0.02→0.03→0.04→0.05→0.06このように変化しています。

ロットが倍倍倍で増えていく、よく使われるマーチンゲールより、リスクは小さいですが

複数ポジションを保有して、相場が急反転したい場合に大きくドローする可能性があります。

 

MACD_OS EAプロフィットファクターは3.69!?

 

MACD_OS EAバックテスト成績20130630151621

テスト期間 2011.01.03 00:00 – 2012.01.11 23:00

ティックの割合 90.00%

初期投資額 10000.00 [≒ 100万円]

総純損益 2833.75
総利益 3888.26
総損失 -1054.51

プロフィット ファクター 3.69

初期投資額からの
ドローダウン 1018.75
最大ドローダウン 1394.40 (13.44%)
最大ドローダウンの 割合 13.44% (1394.40)

総トレード数 152
売りトレード数 (勝ちの割合) 85 (72.94%)
買いトレード数 (勝ちの割合) 67 (62.69%)

平均値
連続勝ちトレード数
7
連続負けトレード数
3

バックテストでは連続負け数は3回最大ドローダウン 1394.40 (13.44%) とバックテスト上ではリスクは、そこまで大きくはありません、そしてPFプロフィット ファクター 3.69PFは優秀な数値です。

MACD_OS EAのバックテストグラフです。

20130630151638 

緩やかに右肩あがりで、小さな利益を積み上げているのが分かります。そして一部マーチンが成功した時に、ドカーンと大きな利益を捉えゲットしています。

では次にMACD_OS EAのフォワード成績を検証しましょう。

MACD_OS EA フォワード実績、-14,775PIPSのドローとは?

 

MACD_OS EA資産推移20130630151439

MACD_OS EA月次分析2012/201320130630151504

20130630151521

MACD_OS EA2012年9月に大きなドローがありましたが、徐々に回復しつつ、2013年6月で爆益しています。

爆益はバックテストでいう、この部分ですね↓↓

20130701201622

やはり気になるのは、2012年9月ドローです。↓↓

20130630151504

この9月に-14,775PIPSと大きくドロー

MACD_OS EAは、利小損大たまに利大といったイメージのEAです。

利大はいいとして、またこの大きなドロー(損大)が2回3回連続して発生しないとは言えません

 

MACD_OS EAの検証まとめ総評

 

MACD_OS EAバッテスト上ではPF3.69と非常に優秀な成績です。

しかしバックテストが検証1年と短く、最適化(カーブフィッティング)した成績かもしれません・・・長期間のバックテスト結果が欲しいですヽ(TдT)ノ

そして、フォワード運用で9月に-14.775PIPSとドガーと負けており、これと同様のドローが何度も起こる可能性もあります。

小さく負けを重ねるEAであれば連敗をしている間に

運用の見直し、立て直し可能ですが、

一度に大きなドローをするEAの場合、立て直し難しいです。

MACD_OS EAは利小損大の可能性の高いEAかもしれないので採用を見送ります。

 

商品名:MACD_OS EA
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本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼失礼致します。

FXあき

では では

 

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