取引の回数の少ないナンピンマーチン戦略Hurricane_EABANKを検証

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こんにちは

FXあきです。

  
今回は、FXあきが注目しているEA-BANKでプロフィットファクターランキング4位、リカバリーファクターランキング5位になっている! Hurricane_EABANKを検証しました。

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検証記事を読む前に!

EA-BANKを知らない方は⇒こちら

EA-BANKは、会員登録するだけで簡単に好きなだけEAを稼働することが出来きます。FX自動売買ソフト初心者の方に優しいサイトです。

はじめにEA製作者を知ることで、分かってくることとは

Hurricane_EABANKを検証するためには、まずは製作者を知ることが大切です。

例えば

どの国の誰が育てたのかわからない野菜や果物を買いたいと思いますか??

これと同じことです。

Hurricane_EABANKの製作者さん” kamekiti”さんは、EA-BANKで、現在4つEAを出品中です。
↓↓   
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カッコイイ雰囲気のEA達ですね(゚д゚)(。_。)ウンウン
  
同じロジックの通貨違いではなく、4つのそれぞれ異ったロジックのようです。

また別のEA販売サイト、ゴゴジャン(FX-ON)では、登録だけで、EAは出品されていないようです。    

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ゴゴジャン(FX-ON)には、多くのシステムトレーダーが登録しているので情報収集に便利です。ただ、今回検証する、Hurricane_EABANKは、出品されていなおのでリアルな運用の声は調べる事ができませんでした。( ;∀;)  

また、Hurricane_EABANKの作者” kamekiti”さんググったところ、ブログ・SNS等もないようです。

” kamekiti”さんの活動の場は別の所にあるようですね。

詳しいこと知っている方は是非教えてください!お問い合わせは⇒こちら

Hurricane_EABANKのフォワード成績とロジックを分析

Hurricane_EABANKのフォワード成績とロジックを分析 
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フォワード期間2019年9月4日~2020年3月6日(約6ヵ月)
 
資産グラフをみると、フラット期間が長くあまりトレードをしていないように見えます。ただ、トレード回数は少ないようですが、しっかりと利益を積み上げているので、どのようなロジックかが気になるところです。

・ロジック 
EA名:Hurricane_EABANK
作者:kamekiti
通貨ペア:ドル円(USDJPY)       
時間軸:5分足(M5)
取引スタイル:ナンピンマーチン
最大ポジション数:片側5ポジション
バックテスト期間: 14年7カ月
両建て/ナンピン/マーチン:なし/あり/あり                   
       

~Hurricane_EABANK ページより~

「このEAは逆行したらポジションを増やしていくナンピンタイプのEAです。またポジションを増やすときにロットを大きくします。」

このよに、とロジックを解説されています。

相場が逆行したらポジションを増やすナンピンマーチンタイプ(´ε`; )ウーン…基本的には好み戦略ではありませんね~
  
ナンピンマーチンは、長いトレンドや急激な相場の変化に弱いです。これまで沢山のトレーダーを相場から退場させてきた戦略です。

ここでは、その弱点をどのように対策しているのかに触れていきます。

Hurricane_EABANKパラメーター      
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Hurricane_EABANKの特徴

・最大ポジション数 初期値 5個  
・ストップロスが入りリスク限定してある(TP:65/SL:125)。どこまでも含み損が膨らむ心配はなし。

Hurricane_EABANK取引履歴より~20203012

ナンピンマーチンの最大の欠点である相場が逆行した時に一気に資金を溶かすような事態が無いように設計されているのが見て取れます。    

最大ポジション5と各ポジションにストップロスが入ります。損切の基準もあるので、ロットと資金が重要です。・・・・マーチンは戦略は資金管理が非常に重要ですからね~            
      
         
       

       Hurricane_EABANKの公開されているバックテスト


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通貨ペア:ドル円(USDJPY)
期間:15分足(2005.01.01 – 2019.08.14) 約13年7ヵ月
初期証拠金:10,000.00
純益:11,552.10
プロフィットファクタ:2.39
最大ドローダウン:825.08 (4.50%)    
総取引数:3,437
買いポジション(勝率%):1,575 (72.83%)
売りポジション(勝率%):1,862 (67.45%)
勝率(%):2,403 (69.92%)
負率 (%):1,034 (30.08%)

Hurricane_EABANKの長期バックテスト成績は、綺麗な右肩上がりの資産曲線です。ドローダウンも825.08 (4.50%)  と初期投資額に対して10%と低く抑えられており、ドローダウンが低いのです。・・・・マーチンじゃなければな~

取引回数は3437回、月間平均20回程度の取引する計算です。ストップロスの幅も125PIPSと深めなのでポジション保有の時間は長いと思います。

Hurricane_EABANKフォワード期間の成績をバックテストしてみた。

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フォワード期間2019年9月4日~2020年3月6日(約6ヵ月)

フォワード期間のバックテスト

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通貨ペア:ドル円(USDJPY)
期間:5分足(M5)(2019.09.04 – 2021.03.06) 約6か月 
初期証拠金:10,000.00
純益:+166.72
プロフィットファクタ:5.50
最大ドローダウン:179.70 (1.79%)     
総取引数:39
買いポジション(勝率%):14 (50.00%)
売りポジション(勝率%):25 (72.00%)

勝率(%):25 (64.10%)
負率 (%):14 (35.90%)                                 
                                
EAバンクのフォワードと同期間、Hurricane_EABANKバックテストを行い比較したました。    バックテストとフォワード成績が、大きく乖離してしまうと、実運用した時にバックテスト通りのフォワードが出ずに把握していたEAが思ったような成績が場合があります。

   
なので、フォワード期間をバックテストすることは重要なのです。

検証結果、気になる部分は2点

・利益率の低さ  

資金100万にで約6ヵ月運用して、利益率1.5%とかなり低いです。年間通しても3%しかありません。年間3%の収益力にあまり魅力に感じません。これなもっと資金効率のいい投資方法を選択もできます。  

・トレード回数の少なさ
    
→トレード回数は、
約6ヵ月→39回
約1ヵ月→6.5回
3日→1回

バックテスト結果では月20回平均の取引回数だったので6ヵ月ならば120程度取引している結果になります。ですがフォワード成績では、エントリーが4分1程度に減少しています。

Hurricane_EABANKロジックは、
「このEAは逆行したらポジションを増やしていくナンピンタイプのEAです。またポジションを増やすときにロットを大きくします。」

と謳っており、エントリーに関してはあまり決められた基準はなく実行される印象をもっていました。Hurricane_EABANKエントリーロジックについてもう少し詳しく検証しました。    

 

Hurricane_EABANKエントリーロジックを分析・検証 

エントリーロジック を検証する方法として、バックテストをビジュアルモードで実行すれば、エントリー・イグジットのタイミングが分かります。

順張りでエントリーなのか?

逆張りでエントリーなのか?

レンジでエントリーなのか   ? 

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このエントリーの流れに、インジケーターで時間帯を色別に表せています。

紫→ロンドン時間
青→ニューヨーク時間
黄緑→アジア時間

このエントリーを見る限り、順張りロジック。ロンドン時間の大きなトレンドが出たことを確認出来たら、ニューヨーク時間のオープン時にエントリーするスタイルのようです。    

ナンピンマーチン最大の不安要素!回避する瞬間の画像はこちは↓↓
  
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Hurricane_EABANK検証まとめ

Hurricane_EABANKについて興味があったり、FXあきのHurricane_EABANKの検証結果に疑問がある場合は、Hurricane_EABANKの作成者” kamekiti”さんに直接お問い合わせるという方法もあります。

私は商材を判断する際にはメールで問い合わせするようにしています。

そのメール対応で紹介ページやレターでは発見できなかった、販売者やEA製作者の顔を見つける事ができます。

メールして無視する、業者・販売者は、完全にスルーして下さい。ww

購入・導入するに値しません

     
気になる方は、EA-BANKを登録して運用してください。
こちら          

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このサイトがトレード人生が変わるきっかけにればと思います。 本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

            

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2020年3月12日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:EA-HANA-Dev.Edition

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