Raming EA 11年6ヶ月分のバックテスト!! 死角をなくせ!


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まず、最初に目に付くのは、どうしてもグラフですね。
ここで、そのEA 『EA Raming』がどんな力を持っているのかがわかります!!
もちろん、いつものようにモデルは、「Every Tick」で長~い時間待ちました笑
正直、仕事に出てほったらかしにしたんですが。
まずは、『EA Raming』中々の右肩上がりですね。これは、それほどの問題は無いです!
気になるポイントは、途中下がっているところでしょうかこれから詳しく見ていきます。

ポイントチェック!!

EA Raming
バックテスト結果

期 間
(1999.01.04 – 2011.07.11)

モデル
Every tick

Total net profit※総純益
38965.13

総トレード数
5,557回 (40.3回/月平均)

Maximal drawdown※最大ドローダウン①
14978.99

Maximum consecutive win or losses※勝敗
14勝16敗

グラフ
負けっぱなし

①損益曲線のピーク(山)から損益曲線の谷(最も利益が減った時)まで失った資金量のことです。MDDなんて書かれることもあります。(MはMax、DDはドローダウン)
②最大連続勝ち・負けトレード数

感 想

『EA Raming』 今回11年6ヶ月の成績を見ていて思ったのは、良いときに$1,000以上勝つことが
幾度もあったということです。また、負けるときは、$▲138程度の負けが何度も連続しており、損きりがしっかりと出来ているため大きなドローが少ない
のでは、ないかと感じました。勝敗が逆転していますが、それを物ともしない取引実績をたたき出しております。

『EA Raming』は、それだけ一度のドローで一発退場をしないように設定されているのではないでしょうか。
多少、販売ページの実績と違いはありますが気になるほどではないと今は判断しております。

その理由は後日о(ж>▽<)y ☆
しかし、2008年7月22日~11月8日の約三ヵ月半は、バックテスト成績の
期間でもかなり長期に負けが多い月であることがわかりました。
では?なぜでしょうか?
すぐ思いつくのが、もちろんリーマンショックです。
やはりドル相場の大きな変動に耐え切ることが出来なかったようですね。
この負けはじめた7月は、当時ドルが円安に触れていたにも関わらずユーロドルが下落始めたらしい時期です。そう、つまり全面的なドル高になった時期と重なります。

すでに、米国の金融期間の危機もうわさになっていた時期でもあり、『EA Raming』もその対応できなかったのでしょう。
しかし、その後は回復(2008年7月までの水準に戻すの)に約十ヶ月の年月を要しております。

 

この十ヶ月を長いと見るか妥当と見るかは、お任せいたしますが、さすが見事 『EA Raming』が上昇し復活しているところに注目したいと思いました!!
結論としては、リーマンショック時期のドローダウンが気になるところでは
ありますが全体としてとても安定している『EA Raming』であることは間違いありません。

次にもう一つ突っ込んだ、テストをご紹介したいと思っていますので
また後日・・・・ガチャピン

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2012年5月18日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:Raming

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