PF9.02FX 11yearsを徹底的にバックテスト!

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PF9.02FX 11yearsのバックテストをここで公開致します。4通貨ペア(USDCHF/EURCHF/EURGBP/USDJPY)を、しっかり11年分行っております。販売ページでは、11年で4通貨ペアでのプロフィットファクターが9.02になると掲載されていますので、そこを徹底的に検証の必要があると感じました。※バックテストの結果は、あくまで参考程度にしてください。個人の環境により結果がことなる場合がございます。

結論からお伝えしますと、9.04ではなく⇒11.77でした。
通貨ペア毎の結果を見ていただけますと分かりますが、今回11.77という結果が出たのはEURGBPの最大ドローダウンが販売ページと比べ小さくなっているためです。

誤解が無いようにお願いしたいのですが、あくまで販売ページにそってバックテストを行い検証を行っています。11.77とういうプロフィットファクターが出たからといってこのPF9.02FX 11yearsがお勧めといっている訳では、ありません。理由がありますので、このまま読み進めてください。

一つお伝えしておくと、プロフィットファクターとは、『総利益÷総損失』です。

販売ページで行っているように、通貨ペア毎のプロフィットファクターを足し算するものではありません。本来なら『通貨ペア毎のトータル総利益÷総損失』だと思いますが、、、、

ともかく下をご覧下さい。

PF9.02FX 11years販売ページ VSバックテスト
【USDCHF】2.37 VS 1.95
【EURCHF】1.45 VS 1.45
【USDJPY】3.36 VS 2.72
【EURGBP】1.84 VS 5.65
4通貨ペア合計 9.02 VS 11.77

以上が、各通貨ペア毎のプロフィットファクターの結果です。
下に画像を載せておりますので通貨毎に詳しく検証して行きますのでご覧下さい。
販売ページとバックテストの条件が若干違います。それは、販売ページが2010年12月31日までの期間に対して、今回のテストは、2011年6月30日までで行っております。なぜ長く期間設定しているのかという大きな理由は二つです。
①「3月の東日本震災後の為替政府介入」時の成績検証
②「最新のバックテスト結果」の成績検証
二つの理由により期間を延ばしてバックテストを行っておりますのでご了承くださいませ。

pf902usdchf

PF9.02FX 11years販売ページ VS バックテスト(FXあき実施)
【USDCHF】
売買回数:20653回 VS 14546回
総獲得損益:$73635.53 VS $50936.32
最大ドローダウン:$896.49 VS $1007.31
最大連勝数:342回 VS 187回
まず、【USDCHF】から検証していきます。PF9.02FX 11yearsの販売ページに掲載してあります売買回数・総獲得損益・最大ドローダウン・最大連勝数をそれぞれバックテスト結果と比較しております。残念では、ありますが全てバックテストが負けてしまっております。ただテスト結果として別段悪いという訳では、ありません。販売ページと比較し悪いというだけです。

一番気になるポイントは、売買回数の違いでしょうか 売買回数:20653回 VS 14546回と約6000回のGAPが出ております。売買回数が少ないと統計的に勝つ(システム売買的に勝つ)為に『売買回数が多いほうが良い』とういうEAの考え方としては特に重要です。といいましても14546回を11年と半年を検証期間としておりますので、年に1264回、一日平均3.46回(土日除かずカウント)十分な取引回数と言っていいでしょう。

また、常にバックテストを行う際に気をつけて見ておきたいのは、最大ドローダウンです。「リーマンショック」「東日本震災後の為替政府介入」など激しい変化の時期でも大きなドローダウンなく勝ち続けているのは、合格点を十分にあげれます。

売買履歴を細かくみていくと(量が多いのでここでは、掲載しておりません)、細かく稼いでドローしているときは、S/Lで$120まででストップしております。勝っている時は、大きな利益ではありませんが確実に$4~12を積み上げているおります。販売ページでPF9.02FX 11yearsの特徴でありますスキャルピング取引を行っている傾向がハッキリと見て取れました。
最後にバックテストでのプロフィットファクターは、1.95でした。

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次に【USDJPY】の検証です。もちろんPF9.02FX 11years販売ページ VS バックテストです。
売買回数:6813回 VS 6523回
総獲得損益:$15725.89 VS $14454.48
最大ドローダウン:$1360.42 VS $1559.78
最大連勝数:114回 VS 151回

"USDCHF"と引き続きPF9.02FX 11years販売ページよりも負けているバックテスト結果となっております。唯一、成績がよかったのが最大連勝数でした。こちらは、約40回多く勝利しております。ただ、負けていると言っても売買回数・総獲得利益・最大ドローダウンと共に近似値がでておりバックテストとPF9.02FX 11years販売ページの結果は、ほぼ同じといっていいでしょう。

この【USDJPY】バックテストのプロフィットファクターは、1.45です。

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【EURCHF】の検証です。PF9.02FX 11years販売ページ VS バックテストです。
売買回数:回 11497VS 7174回
総獲得損益:$116123.32 VS $80924.73
最大ドローダウン:2029.64$ VS $1900.05
最大連勝数:380回 VS 197回

【EURCHF】スイスフランは「避難通貨」として知られる通貨です。永世中立国であるため、地政学的リスクも低く安定しており、昔は「有事のドル買い」といわれていましたが、今では「有事のスイスフラン買い」という言葉が定着してきたほどです。スイスは輸出依存度が高く、日本に次ぐ低金利通貨で金利は低め。ユーロとの相関性は低いといわれます。

私は、以上の通貨ペアの特徴を考えた時にスイスフラン(CHF)を採用が大好きです。ポートフォリオにも安定感をもたらしてくれるからです。しかし、先日のユーロ下落に伴いスイスフランも最安値をつけている現状、ユーロ圏の債務問題も引続き注目です。さて肝心のバックテストの比較に入りたいと思います。

今回は、最大ドローダウン・最大連勝数の二つにおいてバックテストの方がよい成績を出しております。やはり、売買回数が負けており、必然的に総獲得利益も負けている状況です。ここまで見てもわかるように、売買回数に総獲得利益が影響されるのは致し方ないところです。

EURCHFのバックテストでのプロフィットファクターは、2.72です。

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【EURGBP】の検証です。PF9.02FX 11years販売ページ VS バックテストです。
売買回数:5578回 VS 1203回
総獲得損益:$25890.41 VS $12820.60
最大ドローダウン:$3676.98 VS $488.22
最大連勝数:396回 VS 369回

PF9.02FX 11years検証いよいよ最後の通貨ペアです。
最後の最後に、売買回数が大きな違いが出てしまっております。4000回以上もGAPがでております。確定ではありませんヒストリーデーターが各証券会社で欠落している場合もありますのでそれが原因かと思い、メタトレーダーのデーターレコード数を確認したところ【EURGBP】が892,981records、【EURCHF】8,770,003recordsとやはりレコード数が少ないようでした。

このように検証時に、ヒストリーデーターが必ず必要になりますが、各証券会社によっても持っている通貨ペアのデーターも違えば、内容も異なります。だからこそ、各個人が責任を持ってバックテスト結果は、あくまで誤差を含む結果であることをブログで掲載してくれることを祈るばかりです。バックテストは、重要ですが絶対ではありません。

さて、総獲得利益もEURGBP同様に取引回数が少ないのがそのまま影響しております。また、ドローダウンもテスト回数の減少により抑えられたと判断してよいでしょう。しかし、その中でも最大連勝数が369回は、立派な成績です。
そして最後に、バックテストでのプロフィットファクターは、5.65でした。

PF9.02FX 11yearsのバックテストを終えての感想

最後までテストを終えての感想は、販売ページとのVS(対決方式)で今回分かりやすく比較したつもりではありますがまだまだ、比較しきれないところもあったと思っております。PF9.02FX 11yearsの悪い部分が少し目だったかもしれませんが、トータル成績を見ると十分に稼動してポートフォリオに組み込めるEA(自動売買ソフト)だと判断できます。結果は、出ていますから。

マイナス面ばかり書いているような気もするので、逆に良い面を取り上げると販売者様は、既にEAのヴァージョンアップアップを何度か行ってくれています。一度販売したらその後のフォローも無い、会社も多い中では親切な対応だと感じておりますので、ここでお伝えいたします。
追記:最近EA(自動売買ソフト)の検証研究に加

えてEAの作成を重ねて行っていると時間がいくらあってもたりません。EAを作っていくとわかったことが、いかに売買ロジックをしっかりと作らないといけないのかが分かってきました。いままで知識としてカーブフィッティングが・・・ダメだと理解しているつもりでしたが、やはり自分でEAの中身にまで作り関わってくると見えてくるところが変わってきます。

パラメータの変更で、大きく稼ぐこともできますが、それは本当に勝てるEAでは、ないということが分かりました。最初に作ったEAが基本ロジックで勝てないものでついつい、カーブフィッティングを行って成績をあげようとしている自分に気が付いたのです。

といいましても私もみなさんも勝つことが一つの目標でしょうからそのときの相場にあわせてのパラメーター設定変更が必要なのは、言うまでもありません。しかし本当に勝てるEAというのは、そのままなにもせず、勝利を積み重ねれるEAなのです。

など、考えているとAI(人口知能)を備えたEAが出現する日も遠くないのかもしれないですね。

合わせて最近、金融工学の勉強を少しずつ始めてみました。なかなか難しく理解できていませんがより高度なポートフォリオを実現するためにも日々勉強をしていきたいと思っております。いつか、自動でポートフォリオを組んで通貨ペアの切り替えまでしてくれる、リスク管理までしてくれるEAを作れないかと考える次第です。では、またお会いしましょう。

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2012年5月18日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:PF9.02

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