フォワード成績とバックテストに乖離があるのは何故なのか? Parallel Bands Systemを徹底検証

こんにちは

FXあきです。

今回は、FXあきが注目しているEA-BANKで利益ランキング3位になっている! Parallel Bands Systemを検証していきます。

   
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検証記事を読む前に!
EA-BANKを知らない方は⇒こちら

EA-BANKは、会員登録するだけで簡単に好きなだけEAを稼働することが出来きます。FX自動売買ソフト初心者の方に優しいサイトです。

 

はじめにEA作者を知ることで、分かってくることとは

” youyou”さんの ブログ・SNSなどはありませんでした。

活動の場は別の所にあるようです。

Parallel Bands Systemの製作者さん” youyouさんは、EA-BANKで、現在3つEAを出品中です。
↓↓
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同じロジックの通貨違いではなく、3つのそれぞれ異ったロジックのようです。

” youyou”さんEA-BANKEAの自己紹介より~ 

「FX歴10年、システム開発歴2年で、基本ブログラムはソフトを使用し、詳細の作りこみは、独学で作っています。プログラムは高校生の時にBASICを学んだ程度ですが、これまでにない稀有なEAの開発を目指しています。」

 
FX10年の経験を独学でEAを作成している努力家ですね。

今回検証するParallel Bands Systemは、他の販売サイトでも紹介しているようです。

あるブログでは、こんな情報が・・・! 

「P.B.System(Parallel Brands System)は、2018年3月より発売された自動売買(EA,システムトレード)です。EA販売会社のテラスで利益率ランキング1位を獲得したEAとなります。」 

他のサイトでもランキングに入って、注目を浴びたEAのようです。・・・・・ラインキングと性能は比例しないので注意して下さい。

  また、ゴゴジャン(FX-ON)でもEAの出品をされているようです。

ゴゴジャン(FX-ON)は、有名なEA販売サイトです。多くのトレーダーが登録しているので情報集めには使えます。   

今回検証する、P.B.System(Parallel Brands System)は、出品していないので情報収集は出来ませんでした( ;∀;)   
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Parallel Bands Systemのフォワード成績とロジックを分析

Parallel Bands Systemのフォワード成績とロジックを分析 

20200302115633_thumb[1]フォワード期間2019年5月1日~2020年2月28日(約9ヵ月)

グラフは、アップダウンを繰り返していますが、トータルの成績はプラスで推移しています。(゚д゚)(。_。)ウンウン細かくアップダウンしているということは、き細かく損切をするロジック(戦略)であると推測できます。       

・ロジック 
EA名:Parallel Bands System
作者:youyou
通貨ペア:ドル円(USDJPY)       
時間軸:5分足(M5)
取引スタイル:デイトレ
最大ポジション数:片側1ポジション
バックテスト期間:13年3ヶ月
両建て/ナンピン/マーチン:あり/なし/なし

Parallel Bands Systemは、USDJPY5分足で稼動するEA。 片側の1ポジションと限定した戦略なのでリスク管理はしやすく、また、週末のポジション持ち越しはしないので、週明けの窓開け等で負けるリスクを避ける戦略です。    
 
 
Parallel Bands Systemのロジック

「買いシグナルと売りシグナルは、ロジックが異なっており、買いシグナルは、順張りと逆張りの2種類の全く違うロジックが入っています。売りシグナルは、順張りロジックのみとなっています。」

とロジックを解説されています。
      
買い売りのロジックが異なるのが一番のポイントかもしれません。 何故 、売りシグナルは順張りのみなのか??詳しい説明はありませんでした(つД`)エーンこの戦略だと売りの取引回数が少なそうですが

約13年のバックテスト結果では

買いポジション(勝率%):1058 (60.40%)
売りポジション(勝率%):1090 (59.36%)

   
買いと売りポジションがほぼ同じ取引回数です。

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週足のドル円相場でみると2005年からはダウントレンドが2011年からはアップトレンドに2016年からはレンジ相場いった状況です。

現在の相場環境で売りが順張りで通用するのかは少し疑問です・・・短期的には逆張りが有効なのではと考えたりします。

簡単に順張りと逆張りを説明しますと~   

順張りは →相場の上昇トレンドのときに“買い”、下降トレンドのときに“売り”の取引を行うということ。相場のトレンドに従うトレードになります。

順張りのメリット

トレンドが長期にわたるほど大きなリターンが期待できます。

順張りのデメリット

長期的なトレンドに従うことになるため機動的に取引ができないことが挙げられます。

逆張りは →相場のトレンドと反対方向に取引を行います上昇相場のときに“売り”、相場環境が悪くなって値下がりしているときに“買い”取引をします。
Parallel Bands Systemは、買いシグナルのみ逆張りをするので上昇相場のとき“売りの逆張り”のみになります。

逆張りのメリット  

注文をいれ、相場が反転した場合、短期利益をられます。ポジションの保有時間が短くすることが可能で、リスクを抑えることが出来ます。主にスキャルピングの手法に使われています。

逆張りのデメリット 

そもそもトレンドに逆らったエントリーのためトレンドが継続し、エントリー方向から逆行してしまった場合、早めの損切りが出来れば損失を抑えられますが、損切りを逃してしまうと大きな損失に繋がってしまいます。 コツコツドカンのような形になってしまうという事です。逆張りはよくスキャルピングによく使われ、取引回数が増える傾向にあります。その分、取引手数料などのコストが毎回負担になってしまうのです。

Parallel Bands Systemの 特徴を2つ

~Parallel Bands Systemの 特徴1~

「ボラティリテイ,ATR,RSIを標準偏差化した、オリジナルインジケーターを使用しています。何故オリジナルインジケーターかと使用するかというと、一般的にオシレーターのインジケーターは絶対値で判断しますが、標準偏差化することにより、相対値がわかり、絶対値と併用する事により多角的な判断ができます。」

   
→4つのインジケーターを屈指してトレードをしていくようです。
このオリジナルインジケーターがどのような動きをして、EAと連動していくのかは気になります。

~Parallel Bands Systemの 特徴2~

「シグナルが出た時点でエントリーするのではなく、足の位置を見極めポジションを持ちます。決済は他のいろいろな長期時間の足の位置等も見極めながら、多重なロジックを使い決済をします。買いも売りも極力シンプルなロジックにし、現状の相場に適合できるようにしています。」

→オリジナルインジケーター+ロウソク足によるプライスアクションをみて、エントリー判断をさせているのが伺えます。フィルターが増えた分、エントリー回数が減っているのがバックテストにも表れています。・・・・フィルターのかけすぎには注意が必要(゚д゚)(。_。)ウンウン

また、EAを作成する仲間としてもロジックをシンプルに仕上げるという思考は共感出来ます。

・Q&Aで気になる質問をピックアップ!!

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デイトレ戦略ですが、数日間ポジションを保有するトレードもするようです。 
内部ロジックで、金曜日までにはポジション決済するので、翌週まで持ち越しはありません

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→Parallel Bands Systemのあまりトレードしないようです。EAにトレードをガンガンして欲しい人には不向きなシステムです。過去9カ月のバックテスト検証で取引回数は63回でした。1週に1回~2回程度のポジションメイクする計算です。
 

Parallel Bands Systemバックテスト
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通貨ペア:ドル円(USDJPY)
期間:15分足(M15)(2005.01.01 – 2018.07.31) 約13年 
初期証拠金:10,000.00
純益:42,794.51
プロフィットファクタ:1.71
最大ドローダウン:969.38 (7.16%)     
総取引数:2,148
買いポジション(勝率%):1058 (60.40%)
売りポジション(勝率%):1090 (59.36%)
勝率(%):1286 (59.87%)
負率 (%):862 (40.13%)

EA_BANKの出品条件長期バックテスト公開があるので、長期のバックテスト結果を公開していることは嬉しいですね。売り逃げ上等の販売者なんかの場合だとバックテストスすら公開してないケースもありますからね 

では話はParallel Bands Systemのバックテスト検証に戻りまして、約13年間の過去検証での成績は、綺麗な右肩上がりの資産曲線です。ドローダウンも969.38と初期投資額に対して10%と低く抑えられています。

ドローダウンが低いので、ポートフォリオにも組み込みやすいタイプです。

Parallel Bands Systemフォワード期間の成績をバックテストしてみた。

EAバンクのフォワードと同期間、Parallel Bands Systemバックテストを行い比較したました。

今回は意外な結果に・・・バックテストとフォワード成績の大きく乖離、実運用した時にバックテスト通りのフォワードが出るのか、疑問を感じました。

20200302115633_thumb[1]フォワード期間2019年5月1日~2020年2月28日(約9ヵ月)    

フォワード期間のバックテスト

20200305100558_thumb[1]

通貨ペア:ドル円(USDJPY)
期間:15分足(M15)(2019.05.01 – 2020.02.28) 約9か月 
初期証拠金:10,000.00
純益:-95.80
プロフィットファクタ:0.95
最大ドローダウン:797.40 (7.93%)     
総取引数:63
買いポジション(勝率%):21 (33.33%)
売りポジション(勝率%):42 (52.38%)

勝率(%):29 (46.03%)
負率 (%):34 (53.97%)

結果、勝率が50%以下になっており、純益もマイナスになのでバックテスト成績が良いといえません。

それとQ&Aにもありましたが、トレードが3日→1回程度と取引回数が少ない!
    
Parallel Bands System取引回数
20200305113858_thumb[1]
  

ただ、youyouさんはかなりEAに精通された方なのでもしかすると私の設定ミスでバックテストが違った結果になったのかもしれません。。。。。 

Parallel Bands Systemのバックテストは、オリジナルインジケーターを使用した為、いつもの数倍以上の時間が掛かってしまいました。(つД`)エーン PCがフリーズしてるのでは?疑うくらいにでしたw 下手したら1日~3日とか(;・∀・)

バックテストの再検証は以上の理由からはやりませんがw

何か情報をお持ちの方がいました、是非教えてください。

FXあきの連絡先は→こちら

Parallel Bands System決済ロジックを深堀

最初にショートエントリーからの決済を検証します。   

これは順張りの手法で、1日ほどポジションを保有20200305115932_thumb[1]して決済した内容です。  

  2020030602
  
TP/SLから、リスクリワードを計算するとリスクリワード1:2 TP/SL(SL-1.1/TP0.5)と設定されているのが分かります。

決済のはTPに差し掛かる前に内部ロジックで決済されています。・・・もしかすると金曜日決済ロジックかもですね(゚д゚)(。_。)ウンウ

次に ロングエントリーからの決済を検証します。    

20200305131012_thumb[1]
   
ロングエントリーではtpがない(;・∀・)

2020030603

その他のトレード履歴でも、ロングエントリーのtpは入っていません、ロングエントリー(順張りのかな?)は 内部ロジックで決済していることが分かります。

TPが分からないという事は、リスクリワードがどのくらいなのか明確ではありません、参考までにバックテストの平均の利益・損失を比較しました。

利益 : 60.67
損失 : -54.57

内部ロジックで多分決済はされていますがバックテストでは、リスクリワード1:1、勝率50%程度でも利益はだしていける戦略です。   
 

Parallel Bands System を検証して分かったこと!   

Parallel Bands Systemの作成者youyouさんは、信頼度が高い方だと感じました。

フォワード成績は、プラスで推移しているので悪くありませんが、検証の結果フォワード成績とバックテストとの乖離がありました。

その点疑問が残ったのでここを解明しなくでは、安心して運用できません。なので、また機会があれば再検証します。

今回、EA-BANKで利益ランキング3位になっている!Parallel Bands System をFXあきファンドに採用を見送ります。
     
気になる方は、EA-BANKを登録して運用してください。
こちら          

EA-BANKは、会員登録するだけで簡単に好きなだけEAを稼働することが出来きます。
このサイトがトレード人生が変わるきっかけにればと思います。 本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

            

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    2020年3月6日 | コメントは受け付けていません。|

    カテゴリー:Parallel Bands System

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