トレンド追従型ＥＡ「Zeke」のナンピンは有効か？

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トレンド追従型ＥＡ「Zeke」のナンピンは有効か？

20150616150852

商品名： Zeke
販売ページはこちら＞＞

こんにちは

FXあきです。

本日はＦＸ自動売買ソフトの検証依頼のありました

トレンド追従型ＥＡZekeを検証します。

ＦＸあきへのＥＡ検証依頼はこちらにどうぞ⇒こちら

「トレンド(trend)」とは、時代の潮流や流行と言う意味です。

ＦＸの「トレンド」とは、一般的な意味と同じように通貨の流行の事を表します。相場がグイグイ上昇している状態を「上昇トレンド」、反対に相場が下降している状態を「下降トレンド」と呼び

また、どちらでの状態でない横ばいの相場を「レンジ相場」と言います。

相場はレンジ相場とトレンド相場の２つから構成されます＾＾

今回検証するＦＸ自動売買ソフトZekeは、このトレンド相場を活用したＥＡです。

それではＦＸ自動売買ソフトZekeを検証します＾＾

 

Zekeとはどんなロジックの、ＦＸ自動売買ソフト（ＥＡ）なのか？

 

Zeke はスキャルピング・デイトレードタイプのＥＡです。

EUR/USD とメージャーで通貨量が多く、ＦＸ自動売買ソフトイに向いている通貨を選択されています。

エントリーロジックとしてZeke は、移動平均線を利用しています。そして、複数の時間足でトレンドを総合的する戦略のＥＡです。

一般的な移動平均戦を使った戦略に、ゴールデンクロス・デッドクロスがあります。推測ですが、Zekeはこの手法を応用したロジックだと考えられます。

ゴールデンクロス・デッドクロスを簡単に判断できるインジケーターの記事はこちら⇒MA-Crossover Alert 改良版 インジを無料プレゼントしていますので是非お試し下さい＾＾

また、

Zeke は、パラメータを変更する事により、トレード時間制限、経過時間決済、週末クローズ機能など長期間ポジションを保有してドローするリスクを低くする戦略を選択できるようです。

Zeke はのエントリーロジックは一般的なもので、ある意味王道ともえいます。鍵としてはその王道の手法に色々なフィルター（条件）を戦略がどれかけ相場に有効かと言う事です。

利益＄6,680.82 平均年間損益10％のZekeバックテスト結果

 

Zekeバックテスト結果20150616151127

期間2010.01. – 2014.09.18
初期投資額：＄10,000
総損益 ：＄6,680.82
プロフィットファクター：3.32
最大ドローダウン 330.70 (2.18%)
総取引数 1652
勝率(%) 1477 (89.41%)

Zeke の利益は約５年間で＄6,680.82 、1年平均＄1,336の利益と年間損益約10％のバックテスト結果です。

それと、最大ドローダウン額が＄330と抑えれて、勝率89.41％と高く||･ω･`)ﾁﾗｯと見は優秀のように感じます・・・ですがこのバックテストは過剰最適化の匂いがしますね。ＰＦも3以上と高すぎるＰＦもきになりますしね～(´ε`; )ｳｰﾝ…

その理由のひつとしてを検証します。

Zekeバックテストの資産グラフをご覧下さい。

Zeke損益グラフ
20150616151145

負けを排除する事でかなり綺麗な右肩あがりの資産グラフに仕上がっています(ﾟдﾟ)(｡_｡)ｳﾝｳﾝ

これが過剰最適化かもしれないと疑うポイントのひとつです。個人的にはデコボコとしてる資産グラフのＥＡが好きですね。

 

ナンピン・ナンピン・ナンピンまたナンピンの最大５ポジションほ保有するZekeロジック

 

Zekeのバックテストデーターを更に詳しく検証します。

ＥＡの基本的な考え方として、バックテストの検証期間が極端に短いテストだったり、取引回数が少な過ぎるＥＡは信頼に欠ける部分があります。

このZekeのバックテスト取引詳細をご覧下さい＾＾

Zekeバックテスト取引詳細
20150616151343

Zekeは４ナンピンを行い最大５ポジション保有し、ほぼ近い時間帯にエントリーして、イグジットします。

そもそもナンピンとは？

一度保有したポジションから更にポジション（同等のロット数で）を買い増す手法のことです。

ナンピンの戦略のひとつに、エントリー方向から相場が反転した際にポジション数を増やし、マイナスから少しでも早く逃げようとする場合がありますが

Zekeはトレンド方向に、攻撃的にポジションメイクすることで収益性を上げることを狙っています。

Zekeタイプのナンピンは、５ポジション保有して急激に相場が反転した場合には大きな損失につながるケースがあります。

ドローの参考れいです↓↓

20150616151323

 

取引回数1652回が330回に？ナンピンの取引回数の考え方とは？

 

その点ではZekeのバックテストは、総取引数1652回と統計学的に信頼できる取引回数を満たしているように見ます。

ですが

Zekeはナンピン ナンピンとポジションを重ねる戦略です。

Zekeは、同じポイントでのエントリーなので、ブロックとして考えます。4ナンピンで最大5ポジションなのでエントリーの回数を正確に数えると

総取引数1652回 ÷ 最大ポジション5＝330回

330回・・・・全ての取引でマックスでナンピンしないので、大体500回程度の取引回数と推測でます。そうなると統計的優位性の1000回以上には満たしているとは考え難くなります＞＜

このようにＥＡの選定に色々な側面がります。

ＥＡの選定方法、理想的なポートフォリオを組みたい方は、ＦＸあきのメルマガにご登録下さい＾＾ご登録頂いた方に無料でポートフォリオマニュルをプレゼントしています。メルマガ登録はこちら⇒こちら

ＦＸ自動売買ソフトの運用に欠かせない情報がギューと詰まってますよ

 

消えたフォワード成績と年間損益11.4％のZeke

 

～Zeke販売ページより抜粋～

フォワードテスト
http://www.myfxbook.com/members/huroji/zeke-ea/1071139

 

こちらのリンクの成績は削除されています？(´ε`; )ｳｰﾝ… 公開されていませんね

なにかあったのか？もしや大きなドローなのか？

とりあえず。

ＦＸ-ＯＮさんではフォワードが公開されていたので

そちらの成績をご覧下さい

Zekeフォワード成績
20150616151936 

収益394.50ドル
収益率（全期間）11.4%
勝率79.49% (279/351)
プロフィットファクター1.36
最大保有ポジション数 5
最大ドローダウン (331.20ドル)
初期額 10,000

この期間のZekeのフォワード成績は順調のようですが・・・バックテストと違い損益グラフはがたがたですね、それとＰＦもバックテストより大分低いです。

今後もし相場のとの相性があわなくなった場合には・・・ドカドカドカｷﾞｬｱｧｧｧ━━━━(ﾟДﾟ; )━━━━━━!!!!となるかもしれません

 

Zeke まとめ 総評 検証

 

本日はトレンド追従型ＥＡ「Zeke」を検証しました。

バックテストの詳細データ等から過剰最適化の可能性を否定できませんでした＞＜取引回数もナンピンを重ねる戦略なので、充分とも考えにくかったです。

公開してあるフォワード成績も一部削除してあったので・・・この時期になっかあったのですか？と疑問が残ります。

総合的に判断してZekeの採用を見送ります。

商品名： Zeke
販売ページはこちら＞＞

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

 

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    2015年6月19日 | コメントは受け付けていません。|

    カテゴリー:◆検証終了　FX商材◆ Zeke

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