バックテストレポートの見方編!
肝心なのは、ここから・・・・・
Bars in tesut | テストをしたバーの数 |
Ticks modeled | テストで利用したティックの数 |
Modeling quality | テストで利用したティックの割合 |
Initial deposit | 初期投資額($表示) |
Total net profit | 総純損益(純利益-総損失)($表示) |
Gross profit | 純利益($表示) |
Gross loss | 純損失($表示) |
Profit factor | 総利益が総損失の何倍かを示すデータ-期待値 (総利益/総損失)で計算されています 1を超えてれば純利益があるということで 数字が 大きくなればなるほど 期待できる 3を超すとカーブフィッテングの可能性もある |
Expected payoff | 期待損益(総純損益/総トレード数) |
Absolute drawdown | 初期投資額からのドローダウン |
Maximal drawdown | 最大ドローダウン |
Total trades | 総トレード数 トレード数が少ないとカーブフィッティングの可能性有 |
Short positions(won %) | 売りトレード数(勝率) |
Long positions(won%) | 買いトレード数(勝率) |
Profit trades(% of total) | 勝ちトレード数(率) 勝率・・・ |
Loss trades(% of total) | 負けトレード数(率) |
Largest Profit trade | 1トレード当たりの最大利益 |
Largest loss trade | 1トレード当たりの最大損失 |
Average profit trade | 勝ちトレードの平均利益 |
Average loss trade | 負けトレードの平均損失 |
Maximum consecutive wins(profit in money) | 最大連続勝ちトレード数(利益) |
Maximum consecutive losses(loss in money) | 最大連続負けトレード数(損失) |
Maximal consecutive profit(count of wins) | 最大連続利益(勝ちトレード数) |
Maximal consecutive loss | 最大連続損失(負けトレード数) |
Average consecutive wins | 平均連続勝ちトレード数 |
Average consecutive loss | 平均連続負けトレード数 |
8/27追加
システムトレードの導入する上で、必ずチェックしておきたいのが、ストラテジーテスターレポートです。
なんと言っても最重要なのは、利益だと思っております。
なのでProfitを真っ先にみてください。Total net profit です。
次に、このTotal net profit をどのくらいかけて稼いだのかということも重要です。
TOPに載せているEAのテスト期間だと7年3ヶ月かけて1813$となっています。
これだと、年間248$平均しか稼げない計算です。もちろん、運用ロットの変更で成績は、変わってきますが投資で重要なのは、リターンとリスクと時間です。
1日で、248$なのか
1月なのか
7年で稼ぐのかで投資対象が変わるはずです。
ここでは1つだけコツを紹介しましたが先程もお伝えしたように
リターン(利益/期待値)
リスク(損失/投資金額/時間)
を考えながらバックテストの結果を見ていってください。
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バックテスト2012年4月18日 | コメントは受け付けていません。|
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