バックテストレポートの見方編!

 
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肝心なのは、ここから・・・・・

Bars in tesut テストをしたバーの数
Ticks modeled テストで利用したティックの数
Modeling quality テストで利用したティックの割合
Initial deposit  初期投資額($表示)
Total net profit 総純損益(純利益-総損失)($表示)
Gross profit 純利益($表示)
Gross loss 純損失($表示)
Profit factor 総利益が総損失の何倍かを示すデータ-期待値
(総利益/総損失)で計算されています
1を超えてれば純利益があるということで
数字が 大きくなればなるほど 期待できる
3を超すとカーブフィッテングの可能性もある
Expected payoff 期待損益(総純損益/総トレード数)
Absolute drawdown 初期投資額からのドローダウン
Maximal drawdown 最大ドローダウン
Total trades 総トレード数
トレード数が少ないとカーブフィッティングの可能性有
Short positions(won %) 売りトレード数(勝率)
Long positions(won%) 買いトレード数(勝率)
Profit trades(% of total) 勝ちトレード数(率) 勝率・・・
Loss trades(% of total) 負けトレード数(率)
Largest Profit trade 1トレード当たりの最大利益
Largest loss trade 1トレード当たりの最大損失
Average profit trade 勝ちトレードの平均利益
Average loss trade  負けトレードの平均損失
Maximum consecutive wins(profit in money) 最大連続勝ちトレード数(利益)
Maximum consecutive losses(loss in money) 最大連続負けトレード数(損失)
Maximal consecutive profit(count of wins) 最大連続利益(勝ちトレード数)
Maximal consecutive loss  最大連続損失(負けトレード数)
Average consecutive wins 平均連続勝ちトレード数
Average consecutive loss 平均連続負けトレード数

 

8/27追加

システムトレードの導入する上で、必ずチェックしておきたいのが、ストラテジーテスターレポートです。

なんと言っても最重要なのは、利益だと思っております。

 

なのでProfitを真っ先にみてください。Total net profit です。

次に、このTotal net profit をどのくらいかけて稼いだのかということも重要です。

TOPに載せているEAのテスト期間だと7年3ヶ月かけて1813$となっています。

 

これだと、年間248$平均しか稼げない計算です。もちろん、運用ロットの変更で成績は、変わってきますが投資で重要なのは、リターンとリスクと時間です。

1日で、248$なのか

1月なのか

7年で稼ぐのかで投資対象が変わるはずです。

ここでは1つだけコツを紹介しましたが先程もお伝えしたように

リターン(利益/期待値)

リスク(損失/投資金額/時間)

を考えながらバックテストの結果を見ていってください。

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2012年4月18日 | コメントは受け付けていません。|

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