自動売買システムで誰もが、悩ませる○○の解決方法とは?

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自動売買システムで誰もが、悩ませる○○の解決方法とは?

こんにちは

FXあきです。

自動売買システム(システムトレード)を使ってFX運用をして、稼動しているEAが負け重なると 誰もが一度は頭を悩ませます。

「このままEA稼動 するのか? or 稼動をストップするのか?」

本日はその悩みを解決できる、方法をお話します。

役に立ちますよw

自動売買システム(システムトレード)の成績はどように決まるのか?

 

EAの成績システム性能×相場環境」で決まります。

EAが相場環境に合っているのかを判断しなければなりません。

2005年-2007年の期間は、様々な金融資産を買い、そのスワップで稼ぐキャリートレードが主流でした。

この時代は価格の変動も激しくボラティリティーも大きい特徴があり、こういった相場環境では、長期保有型のキャリートレードやトレンドフォロー型のEAが実力を発揮していました。

しかし、サブプライムショック以降、「相場流れが変わった」と、一般的に言われています。価格の変動幅も穏やかになりました。

トレンドフォロー型のEAで利益を上げていたシステムが、それまで通り利益を出すことが難しくなり。

それと入れ替わるようにレンジ系のシステムが実力を発揮し始めました。

このように、その環境によって活躍できるEAは変化していきます。

同じEAが未来永劫勝ち続けることはありません。

なので勝ち続ける為にはポートフォリオのEAを、入れ替えながら運用する事が必要です

そうすることで安定的に自動売買ソフト(システムトレード)で利益を上げる事が可能になります。

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では、何を基準にポートフォリオのEAを入れ替えればいいのでしょうか?

 

ポートフォリオのEAを入れ替える基準は?

自動売買ソフト(システムトレード)でFX運用をしていて、そのEAが連敗したからといって感情的に行動してはいけません。

FX初心者の方に多いのが、損失があった場合に冷静な判断ができないで、EAを停止してしまい「損失確定」と「未来の利益を失う」という2つの損をまねきます。

そこで、基準を決めて「マイルール」を明確化しておくことで、ドローした際にも冷静に対応できるようにするのです。

では何を基準にルールを作ればいいのか?

ひとつは勝率です。

勝率の変化はシステムの変調を表すファクターです。

なぜ、勝率の変化でシステムの変調を知ることができるのかというと、ひとつのシステムを長期的に検証した際、そのシステムが生み出す損益やPFは、ボラティリティやノイズにより大きく変動します。

これに対してシステムの勝率は、損益やPFより判断基準として判りやすくノイズ等に影響されにくいのです。

相場環境に変調がないかぎり勝率変動は小さいのです。

勝率が変化すると、システムに変調が起きている可能性が高いというが簡単にわかります。

 

どれくらいの勝率の変化でシステムの変調と判断するのか?

 

では、具体的に勝率ごとの判断基準を示していきます。

以下に示す基準値とは、10回のトレードをした際に出るシステム変調の勝ち数の基準です。
(危険率5%)

勝率 50% 60% 70% 80% 90%
基準値

上記の数値では勝率90%のシステムの場合、10回のトレードで勝数が6回以下になった時点でシステムの変調が起きていると判断できます。

この表を使えば直近10回のトレードを見ていくだけでシステムの変調を素早く察知することができるので、大きな損失を防ぐことができます。

 

上記の表は危険率5%でしたが、今度は危険率1%という基準で見た場合は以下になります。

(危険率1%)

勝率 50% 60% 70% 80% 90%
基準値 0回 1回 2回 4回 5回

危険率1%の場合ですと、偶然の連敗する可能性も含めて判定できるので、より精密にシステムの変調と判断することができます。

しかしマイナス面としてはシステム変調の確認に時間がかかり、損失を大きくしてしまう可能性があります。

この数値を基準にEA稼動 or 稼動ストップを判断する「マイルール」を作ることができます。

重要なのは、どの時点でシステムの変調だと判断し、システムを停止するかを前もってルールを作っておくことです。

危険率1%か5%どちらを基準とするかは、運用者の判断です。

FXあきは危険率5%を基準として、ロジックと相場環境を総合的に判断して「マイルール」を作っています。

自動売買ソフト(システムトレード)FX運用の参考になれば嬉しいです。

それでは

FXあき

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2013年4月4日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:FXあき だらだら日記

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