取引の回数の少ないナンピンマーチン戦略Hurricane_EABANKを検証

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こんにちは

FXあきです。

  
今回は、FXあきが注目しているEA-BANKでプロフィットファクターランキング4位、リカバリーファクターランキング5位になっている! Hurricane_EABANKを検証しました。

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検証記事を読む前に!

EA-BANKを知らない方は⇒こちら

EA-BANKは、会員登録するだけで簡単に好きなだけEAを稼働することが出来きます。FX自動売買ソフト初心者の方に優しいサイトです。

はじめにEA製作者を知ることで、分かってくることとは

Hurricane_EABANKを検証するためには、まずは製作者を知ることが大切です。

例えば

どの国の誰が育てたのかわからない野菜や果物を買いたいと思いますか??

これと同じことです。

Hurricane_EABANKの製作者さん” kamekiti”さんは、EA-BANKで、現在4つEAを出品中です。
↓↓   
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カッコイイ雰囲気のEA達ですね(゚д゚)(。_。)ウンウン
  
同じロジックの通貨違いではなく、4つのそれぞれ異ったロジックのようです。

また別のEA販売サイト、ゴゴジャン(FX-ON)では、登録だけで、EAは出品されていないようです。    

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ゴゴジャン(FX-ON)には、多くのシステムトレーダーが登録しているので情報収集に便利です。ただ、今回検証する、Hurricane_EABANKは、出品されていなおのでリアルな運用の声は調べる事ができませんでした。( ;∀;)  

また、Hurricane_EABANKの作者” kamekiti”さんググったところ、ブログ・SNS等もないようです。

” kamekiti”さんの活動の場は別の所にあるようですね。

詳しいこと知っている方は是非教えてください!お問い合わせは⇒こちら

Hurricane_EABANKのフォワード成績とロジックを分析

Hurricane_EABANKのフォワード成績とロジックを分析 
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フォワード期間2019年9月4日~2020年3月6日(約6ヵ月)
 
資産グラフをみると、フラット期間が長くあまりトレードをしていないように見えます。ただ、トレード回数は少ないようですが、しっかりと利益を積み上げているので、どのようなロジックかが気になるところです。

・ロジック 
EA名:Hurricane_EABANK
作者:kamekiti
通貨ペア:ドル円(USDJPY)       
時間軸:5分足(M5)
取引スタイル:ナンピンマーチン
最大ポジション数:片側5ポジション
バックテスト期間: 14年7カ月
両建て/ナンピン/マーチン:なし/あり/あり                   
       

~Hurricane_EABANK ページより~

「このEAは逆行したらポジションを増やしていくナンピンタイプのEAです。またポジションを増やすときにロットを大きくします。」

このよに、とロジックを解説されています。

相場が逆行したらポジションを増やすナンピンマーチンタイプ(´ε`; )ウーン…基本的には好み戦略ではありませんね~
  
ナンピンマーチンは、長いトレンドや急激な相場の変化に弱いです。これまで沢山のトレーダーを相場から退場させてきた戦略です。

ここでは、その弱点をどのように対策しているのかに触れていきます。

Hurricane_EABANKパラメーター      
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Hurricane_EABANKの特徴

・最大ポジション数 初期値 5個  
・ストップロスが入りリスク限定してある(TP:65/SL:125)。どこまでも含み損が膨らむ心配はなし。

Hurricane_EABANK取引履歴より~20203012

ナンピンマーチンの最大の欠点である相場が逆行した時に一気に資金を溶かすような事態が無いように設計されているのが見て取れます。    

最大ポジション5と各ポジションにストップロスが入ります。損切の基準もあるので、ロットと資金が重要です。・・・・マーチンは戦略は資金管理が非常に重要ですからね~            
      
         
       

       Hurricane_EABANKの公開されているバックテスト


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通貨ペア:ドル円(USDJPY)
期間:15分足(2005.01.01 – 2019.08.14) 約13年7ヵ月
初期証拠金:10,000.00
純益:11,552.10
プロフィットファクタ:2.39
最大ドローダウン:825.08 (4.50%)    
総取引数:3,437
買いポジション(勝率%):1,575 (72.83%)
売りポジション(勝率%):1,862 (67.45%)
勝率(%):2,403 (69.92%)
負率 (%):1,034 (30.08%)

Hurricane_EABANKの長期バックテスト成績は、綺麗な右肩上がりの資産曲線です。ドローダウンも825.08 (4.50%)  と初期投資額に対して10%と低く抑えられており、ドローダウンが低いのです。・・・・マーチンじゃなければな~

取引回数は3437回、月間平均20回程度の取引する計算です。ストップロスの幅も125PIPSと深めなのでポジション保有の時間は長いと思います。

Hurricane_EABANKフォワード期間の成績をバックテストしてみた。

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フォワード期間2019年9月4日~2020年3月6日(約6ヵ月)

フォワード期間のバックテスト

20200309132324_thumb[1]        

通貨ペア:ドル円(USDJPY)
期間:5分足(M5)(2019.09.04 – 2021.03.06) 約6か月 
初期証拠金:10,000.00
純益:+166.72
プロフィットファクタ:5.50
最大ドローダウン:179.70 (1.79%)     
総取引数:39
買いポジション(勝率%):14 (50.00%)
売りポジション(勝率%):25 (72.00%)

勝率(%):25 (64.10%)
負率 (%):14 (35.90%)                                 
                                
EAバンクのフォワードと同期間、Hurricane_EABANKバックテストを行い比較したました。    バックテストとフォワード成績が、大きく乖離してしまうと、実運用した時にバックテスト通りのフォワードが出ずに把握していたEAが思ったような成績が場合があります。

   
なので、フォワード期間をバックテストすることは重要なのです。

検証結果、気になる部分は2点

・利益率の低さ  

資金100万にで約6ヵ月運用して、利益率1.5%とかなり低いです。年間通しても3%しかありません。年間3%の収益力にあまり魅力に感じません。これなもっと資金効率のいい投資方法を選択もできます。  

・トレード回数の少なさ
    
→トレード回数は、
約6ヵ月→39回
約1ヵ月→6.5回
3日→1回

バックテスト結果では月20回平均の取引回数だったので6ヵ月ならば120程度取引している結果になります。ですがフォワード成績では、エントリーが4分1程度に減少しています。

Hurricane_EABANKロジックは、
「このEAは逆行したらポジションを増やしていくナンピンタイプのEAです。またポジションを増やすときにロットを大きくします。」

と謳っており、エントリーに関してはあまり決められた基準はなく実行される印象をもっていました。Hurricane_EABANKエントリーロジックについてもう少し詳しく検証しました。    

 

Hurricane_EABANKエントリーロジックを分析・検証 

エントリーロジック を検証する方法として、バックテストをビジュアルモードで実行すれば、エントリー・イグジットのタイミングが分かります。

順張りでエントリーなのか?

逆張りでエントリーなのか?

レンジでエントリーなのか   ? 

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このエントリーの流れに、インジケーターで時間帯を色別に表せています。

紫→ロンドン時間
青→ニューヨーク時間
黄緑→アジア時間

このエントリーを見る限り、順張りロジック。ロンドン時間の大きなトレンドが出たことを確認出来たら、ニューヨーク時間のオープン時にエントリーするスタイルのようです。    

ナンピンマーチン最大の不安要素!回避する瞬間の画像はこちは↓↓
  
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Hurricane_EABANK検証まとめ

Hurricane_EABANKについて興味があったり、FXあきのHurricane_EABANKの検証結果に疑問がある場合は、Hurricane_EABANKの作成者” kamekiti”さんに直接お問い合わせるという方法もあります。

私は商材を判断する際にはメールで問い合わせするようにしています。

そのメール対応で紹介ページやレターでは発見できなかった、販売者やEA製作者の顔を見つける事ができます。

メールして無視する、業者・販売者は、完全にスルーして下さい。ww

購入・導入するに値しません

     
気になる方は、EA-BANKを登録して運用してください。
こちら          

EA-BANKは、会員登録するだけで簡単に好きなだけEAを稼働することが出来きます。
このサイトがトレード人生が変わるきっかけにればと思います。 本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

            

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2020年3月12日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:EA-HANA-Dev.Edition

EA-HANA-Dev.Edition検証の徹底検証!毎月5万円の利益は実現するのか?

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EA-HANA-Dev.Edition検証の徹底検証!毎月5万円の利益は実現するのか?

20190328141735_thumb[1] 

商品名: EA-HANA-Dev.Edition検証
>>商品ページはこちら 

こんにちは

FXあきです。

本日は、FX-ONでEAランキング1位のEA-HANA-Dev.Editionを検証します。

  20190328141125_thumb[1]

最近、FX-ONのランキングに入ったFX自動売買ソフトです。

EA-HANA-Dev.Editionの製作者takahさんとは?

takah自己紹介

始めまして、takahと申します。
投資スタイル:システムトレード
投資歴:5年以上7年未満
インジケーターを使った独自のエントリー、決済ロジックを考えるのが好きで、それが高じてEAの開発を行うようになりました。

現在までに10種類以上のEAを作っておりますが、利益の見込めるEAのみを厳選し出品させていただくようにしております。
今後もご利用者様のお役に立つEAをご提供させていただきたいと考えておりますので、ぜひ、よろしくお願いいたします!

堅実な印象を受ける説明文です。takah氏の出品中の商品は、EA-HANA-Dev.Edition1個、制作中で一番の傑作がEA-HANA-Dev.Editionということなのでしょう

EA-HANA-Dev.Editionのロジック、バックテスト、フォワード成績がどのようなものか検証していきます。

まずは、EA-HANA-Dev.Editionのフォワード成績を検証します。

がっかりする期間の(追記に長期のフォワード成績あり)EA-HANA-Dev.Editionフォワード成績 

EA-HANA-Dev.Editionフォワード成績20190328142328[5]

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 運用期間:2019/3/6~2019/3/27     
勝率:81.48% (22/27)
収益:16,299円

稼働期間が1ヵ月と短いフォワード成績を見てショックを受けました(゜-゜)    
実際の相場でどの程度の成績がだせるのか、じっくりと結果を待ちましょう。   
この段階では胸を入ってお勧めすることはできません><

次に、EA-HANA-Dev.Editionトレード履歴を検証します。

EA-HANA-Dev.Editionトレード履歴
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注文ロットに大きな変化はありませんが、3/12にEURUSDで複数トレードしています。スキャルのナンピンタイプなのか?

トレンドが発生してからの追加ポジションなのか、逃げ戦略としてナンピンをしていくのかEA-HANA-Dev.Editionの戦略をきちんと紐解く必要があります。

そしてFX-ON以外でも、EA-HANA-Dev.Editionのフォワードを、myfxbookで公開されています。こちら→myfxbook

フォワード成績を隠さずに公開する姿勢は素晴らしいです。姿勢は信頼に値します。・・・・適当に誤魔化しているクズ販売者は許せません!!

MYFXBOOkの成績もFX-ONの成績期間とさほど違いがなかったので、他に長期のフォワード成績がないか探してみたろころ

他のサイトにEA-HANA-Dev.Edition(同系統の)長期成績らしきものがありました。ただ、トータルプラス、過去三カ月はマイナス推移のようですが信頼できる形の成績報告ではなかったので残念です(つД`)エーン

追記・・・

検証ブログを読んだEA-HANA-Dev.Editionの製作者takahさんから連絡ありました。

EA-HANAは2017年5月からフォワード成績を計測されているそうです。その成績をご覧ください。

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11月12月と連続マイナスですがすが 、2018年はトータルプラスで終了。PFもバックテストに近い数値を維持しています。かなり優秀な結果ですね(゚д゚)(。_。)ウンウン

勝率65%で利益を積み上げる戦略EA-HANA-Dev.Editionストラテジー

 
EA-HANA-Dev.Editionストラテジー
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EA-HANA-Dev.Editionは、裁量手法をベースにFX自動売買化ソフト化したシステムで、[USD/JPY] [EUR/USD]とメジャー通貨を採用しています。

ロジックはシンプルで、移動平均線ボリンジャーバンドでエントリーポイントを探しだします。

ポジション保有時間は最大14時間エントリー時間は月曜6時~金曜14時までとなっています。

テイクプロフィット165・スロップロス150とリスクリワードはほぼ1対1の割合です。

短期フォワード成績は勝率80%越えでしたが、戦略としては勝率がそこまで高くなにとも利益を積み上げれます。常に勝ち続けて( ゚д゚)ホスィ…と考えてる運用者に方にはヤキモキするかもしれません

デフォルト設定のポジションは2個ですが、ポジション数も運用者がカスタマイズできます。

基本的にポジションが増えると、利益も増えるかもしれませんが、リスクも増えるので、ポジション数を変更する場合は、ロジックを理解できてからがいいです。

100万で運用して、年間平均5万利益というEA-HANA-Dev.Editionバックテスト結果

EA-HANA-Dev.Editionバックテスト結果

  20190328162114_thumb[1]

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期間:1999.01.08 – 2019.01.18(20年間)
初期証拠金:10,000      
スプレッド:15
純益:9,040                  
プロフィットファクタ:1.26 
最大ドローダウン:1688.96 (13.63%)
総取引数:2,917
売りポジション:(勝率%)1464 (65.57%)
買いポジション:(勝率%)1453 (62.63%)

バックテスト成績は、20年間稼働して利益9,040.72と利益を積み上げています。取引回数、最大ドローダウンと基準を満たしています。

バックテストの資産グラフもガタガタはしていますが、右肩上がりで問題ないです。

ただ利益面に目を向けると、20年→$9,040、年平均→$452凄い収益力のあるタイプではないようです。・・・100万円で年間5万この結果は運用者によって違ってきます。

このバックテストではそれ以外に気になる部分があります。

それは20年間というバックテスト期間です!!

約20年間のバックテストが出来るヒストリカルデータがあるとは・・・・!

バックテストで王道は、FXDD社ヒストリカルデータです。FXDDの提供しているヒストリカルデーターは2005年からです。

1999年のバックテストは、Dukascopy社、Alpari社のヒストリカルデーターを使用したようです。

Dukascopy社といえば2015年のスイスショックの時にアルパリジャパンの株式を100%取得して、買収しました。

なのでDukascopy社について少し詳しく調べてみました。

Dukascopy社(デューカスコピー)20190328172154_thumb[1]

スワップポイントが高く魅力的である点と、通貨ペアが充実している点から一定の支持を集めているFX業者ですが、スプレッドが比較的広めで変動するのでメージャー通貨を使用するトレーダーからの支持はえられていません

愛用者は、スワップポイントと充実した通貨ペアを重視していると思います。

Alpari社20190405150209[3]

Alpariグループは1998年に設立されたFX・CFDブローカーの1社です。

150ヵ国で200万を超える顧客がAlpariを通じて取引を行っており、2017年には同社において過去最高となる1.3兆米ドルの取引高をただき出し、勢いのあるブローカーです。

Alpariはマイナーですがボーナスサービスの質は他と比べて良い面が多いです。

時間のあるときにAlpariから長期のヒストリカルデーターを拾って検証したいと思います。

EA-HANA-Dev.Edition検証まとめ

今回、EA-HANA-Dev.Editionを検証しました。

EA-HANA-Dev.Editionの戦略・バックテストは問題ありませんが、フォワード成績が短く基準を満たせていませんでした。

フォワード期間が短いシステムに、高いお金をかけて購入することをお勧めできません。

ただ個人的には面白そうと感じるので、続けて、EA-HANA-Dev.Editionを検証したいと思います。

もう少しフォワード成績を見守ってから判断する事をお勧めします。

果報は寝て待てです。

商品名:EA-HANA-Dev.Edition検証
>>商品ページはこちら

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

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2019年4月5日 | コメントは受け付けていません。|

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