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AlphaWaveTrader VS Ava Swing Systemのバックテストを比較検証してみまました。

 

こんにちは

FXあきです。

本日は AlphaWaveTrader VS Ava Swing Systemを比較検証します。

お互い複数通貨で稼働できるスイングロジックのＥＡです。

AlphaWaveTrader の採用通貨は・・・GBP/JPY EUR/JPY AUD/JPY

Ava Swing Systemの採用通貨は・・・： GBP/JPY EUR/JPY

採用通貨の数ではAlphaWaveTraderが３通貨と、AUD/JPYを稼働できる分有利ではあります。

同じロジック、同じ通貨のAlphaWaveTraderとAva Swing Systemを一緒に稼働してリスク分散できるのか？疑問が浮かんできます。

ですので本日は、期間・ロットを同条件で２つのEAのバックテストを比較してみました。

 

通貨：GBP/JPY ロット0.1 期間2010～2016バックテスト結果

Ava Swing System GBP/JPY

期間：2010.1-2016.5
純益：8454.08
プロフィットファクタ：1.65
最大ドローダウン：870.69 (5.83%)
総取引数：376
勝率(%)(63.83%)

AlphaWaveTrader GBP/JPY

期間：2010.1-2016.5
純益：10049.68
プロフィットファクタ：1.47
最大ドローダウン：1287.63 (8.81%)
総取引数：603
勝率(%)(75.46%)

通貨：EUR/JPY ロット0.1 期間2010～2016バックテスト結果

 

Ava Swing System EUR/JPY

期間：2010.1-2016.5
純益：11628.93
プロフィットファクタ：2.09
最大ドローダウン：1345.63 (10.70%)
総取引数：384
勝率(%)(70.05%)

AlphaWaveTrader EUR/JPY

期間：2010.1-2016.5
純益：10276.85
プロフィットファクタ：1.52
最大ドローダウン：1722.95 (10.02%)
総取引数：552
勝率(%)(62.86%)

 

AlphaWaveTrader・Ava Swing Systemバックテスト比較

 

比較表	Ava Swing System	AlphaWaveTrader	Ava Swing System	AlphaWaveTrader
通貨	GBP/JPY	GBP/JPY	EUR/JPY	EUR/JPY
純益	8454.08	10049.68	11628.93	10276.85
プロフィットファクタ	1.65	1.47	2.09	1.52
最大ドローダウン	870.69	1287.63	1345.63	1722.95
総取引数	376	603	384	552
勝率	63.83%	75.46%	70.05%	62.86%

 

バックテストの差は非常に微妙です。利益的にはAlphaWaveTraderが優秀ですが、最大ドロー的にはAva Swing Systemのほうが小さく抑えられ安全ともいえます。

Ava Swing Systemは５年間のバックテストでは取引回数が少ないのでそこが気になる処ではありますね

AlphaWaveTraderとAva Swing Systemのバックテストを比較しやすいようにマージ（融合）ました。（取引の履歴が見やすいようにと、ドローの割合をそろえてみました）

AlphaWaveTraderロット：0.1
Ava Swing Systemロット：0.15

Ava Swing System GBP/JPY ロット0.15

	Ava Swing System	AlphaWaveTrader
通貨	GBP/JPY	GBP/JPY
純益	12526.78	10049.68
プロフィットファクタ	1.65	1.47
最大ドローダウン	1290.64	1287.63
総取引数	376	603
勝率	63.83%	75.46%

 

 

AlphaWaveTrader・Ava Swing Systemマージ結果

 

AlphaWaveTrader・Ava Swing Systemバックテストマージ結果

 

Initial deposit：10000.00
Total net profit：22576.25
Profit factor：1.556
Maximal drawdown1512.87 (7.822%)
Total trades979
Profit trades (% of total)695 (70.991%)

AlphaWaveTraderとAva Swing SystemのGBP/JPY バックテストをマージした結果利益も増えていますが、最大ドローダウンはの数値は20％増と許容の範囲以内に感じます。

次に、月間の成績をご覧ください↓↓

毎月必ずプラスではありませんが、１年間のスパンでのマイナス成績はありませんでした(ﾟдﾟ)(｡_｡)ｳﾝｳﾝ

EAの成績を検証する場合は短期ではなく半年１年と長期間で見守る事が大切です。

更に詳しく取引詳細を検証しました。

AlphaWaveTrader ロット：0.1
Ava Swing System ロット：0.15

取引1

取引2

取引3

全てが一緒だった分けではありませんが、いくつかの取引のエントリーとイグジットが近いポイントで行われています。(´ε`; )ｳｰﾝ…

マージの結果では最大ドローが微増で利益が大幅増だったので同時の稼働も可能のように感じますが、

取引の詳細を検証した結果同じポイントで取引する場合があるのでAlphaWaveTraderとAva Swing Systemを同時に稼働する場合はロットを分散して稼働する方が安全かもしれません

また継続検証したいと思います

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

 

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スイング　多通貨

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多通貨スイングロジックAva Swing System（エヴァスイングシステム）検証

商品名： Ava Swing System（エヴァスイングシステム）
販売ページはこちら＞＞

こんにちは

FXあきです。

検証依頼のありました。スイングロジックＥＡ、Ava Swing System（エヴァスイングシステム）を検証します。

先日もIron Wolf Next Edition とProfit Rushを検証しました。２つとも今後に期待のもてるＥＡだったのですが

⇒2016年後半 ポートフォリオ強化に向けて！！Iron Wolf Next Edition （アイアンウルフ ネクストエディション）検証

⇒Profit Rush検証トレンドフォローとピラミッティングロジックの融合

すでにIron Wolf Next Editionは早速稼動スタートしています。

今後ポートフォリオを強化する為にＥＡの検証を続けていきたいと思います。

それではAva Swing Systemを検証します。

 

2通貨を採用したトレンドフォロースイングロジック

 

Ava Swing Systemのロジックは GBP/JPY  EUR/JPYの2通貨を採用したスイングタイプのＥＡです。

スイングトレードとの特徴として、マーケットの小さなノイズに左右されることなく、スキャルピングより大きな利幅を狙うことを目的としています。

複数通貨ペア対応の合成戦略でえすのでよりり安定的な利益の積み上げれると考えられます。・・・・・スイングロジックで多通貨、AlphaWaveTraderにてるのですがその辺りはまた後で触れます。

Ava Swing Systemは予兆判定型トレンドフォローロジックを実装されているようです。予兆判定型・・・未来を予測するのかな？(´ε`; )ｳｰﾝ…

簡単に説明しますと

通常のトレードフォローＥＡはトレンドを流れを確認してからのエントリーを行ないます。

もちろんこの方法が安全で勝率高いです。

では何故、Ava Swing Systemが先行的にポジションをメイクするかというと・・・・大きな利幅を狙うためです。

Ava Swing Systemのトレードが画像をご覧下さい。

Ava Swing Systemトレード画像.1

Ava Swing Systemトレード画像.2

強い上昇や下降とトレンドが発生する前段階のポイントでAva Swing Systemがエントリーしているのが分ります。

ポイントを正確に捉える事ができれば、大きな利益をえることが可能ですが、事前にエントリーするばあい逆に相場がむいたら・・・・ｷﾞｬｱｧｧｧ━━━━(ﾟДﾟ; )━━━━━━!!!!ーーーーーとなります。

ではその場合はAva Swing Systemどのように対応するのか？

ナンピンなのか？

深いストップロスなのか？

その辺りを検証したいと思います。

 

Ava Swing Systemは危険をどうやって回避するのか？

 

Ava Swing Systemエントリーから逆方向に相場が進んだ場合時の対応として

ナンピンやマーチンでの回避方法は行いません。

マーチンロジックは非常にリスクが高いのであまりお勧めできません。

では次に

Ava Swing Systemストップロスの幅のどうでしょうか？

Ava Swing Systemバックテストデーターより抜粋

Ava Swing System EURJPY (Euro vs. Japanese Yen)
   

Price 136.920
S /L 137.920→136.870→137.295→137.266→省略→137.253→137.199→135.670
T / P 133.320

GBPJPY (Great Britain Pound vs. Japanese Yen)

Price 192.780
S / L 191.780 → 192.830 → 192.840 → 192.870 →193.040 → 193.060 省略→ 193.560
T / P 196.380

エントリーからＴ/Ｐ（利食い）は一定ですが、戦略的な意味合だとは思いますがＳ/Ｌの価格帯は何度も修正（modify）が入っています。 確認できた部分でも120ＰＩＰＳ前後でＳ/Ｌを設定する場合があるようです。

そこまで深い損切りラインではないので実際の運用でも、安全な運用が可能な設定だと思います。

 

Ava Swing System通貨別のバックテストを検証

 

Ava Swing Systemをバックテストデーター結果

 

Ava Swing System（エヴァスイングシステム）
GBPJPYバックテスト結果

Ava_Swing_System_GBPJPY2.3_M15
2005.01.11 – 2016.01.29
Total net profit：12171.82
Profit factor：1.51
Maximal drawdown：1280.25 (12.04%)
Total trades：730
Profit trades (% of total)460 (63.01%)

Ava Swing System（エヴァスイングシステム）
EURJPYバックテスト結果

2005.01.11 – 2016.01.29
Total net profit：13548.28
Profit factor：1.72
Maximal drawdown：1259.47 (8.26%)
Total trades：668
Profit trades (% of total)454 (67.96%)

先行トレードにで行ってもバックス上で勝率60％程度を維持と高めに感じます。エントリーポイントには優位性があるようです

損小利大を実現させてますね

 

Ava_Swing_Systemバックテストトータル成績

SymbolGBPJPY, EURJPY
Period2005.01.24 – 2016.01.29 8
Initial deposit：10000.00
Total net profit：25720.28
Maximal drawdown：1481.63 (14.284%)
Profit factor1.601
Total trades：1398
Profit trades (% of total)：914 (65.379%)

GBPJPY, EURJPYの単体通貨のバックテストでも充分に安定してた成績ですね、それを複数通貨使えるので、リスク分散しながも利益25,720.28と利益を積み上げていっています。

勝率は65.379％と高くはないですが、損小利大を実現しているバックテスト結果ですね(ﾟдﾟ)(｡_｡)ｳﾝｳﾝ

この結果は充分優秀な成績といています。

では次にAva_Swing_Systemのフォワード成績をご覧下さい。

過去最高益を達成したAva_Swing_System フォワード成績

 

Ava Swing System（エヴァスイングシステム）フォワード成績

フォワード成績：2014年3月～2016年4月迄実績推移
取引回数：241回
勝率：64.73%
損益：56.52%

約2年間のフォワード成績で損益56.52%と安定した実績がありますし、現在も順調に利益を積み上げて過去最高益を達成していますね

気になる所はスイングロジック多通貨採用、AlphaWaveTraderと似いる所ですね採用通貨もですね

Ava_Swing_SystemとAlphaWaveTraderとの関係性性しっかり調べてリスクを比較したいと思います。

Ava_Swing_System継続検証します。

商品名： Ava Swing System（エヴァスイングシステム）
販売ページはこちら＞＞

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

 

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