取引の回数の少ないナンピンマーチン戦略Hurricane_EABANKを検証

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こんにちは

FXあきです。

  
今回は、FXあきが注目しているEA-BANKでプロフィットファクターランキング4位、リカバリーファクターランキング5位になっている! Hurricane_EABANKを検証しました。

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検証記事を読む前に!

EA-BANKを知らない方は⇒こちら

EA-BANKは、会員登録するだけで簡単に好きなだけEAを稼働することが出来きます。FX自動売買ソフト初心者の方に優しいサイトです。

はじめにEA製作者を知ることで、分かってくることとは

Hurricane_EABANKを検証するためには、まずは製作者を知ることが大切です。

例えば

どの国の誰が育てたのかわからない野菜や果物を買いたいと思いますか??

これと同じことです。

Hurricane_EABANKの製作者さん” kamekiti”さんは、EA-BANKで、現在4つEAを出品中です。
↓↓   
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カッコイイ雰囲気のEA達ですね(゚д゚)(。_。)ウンウン
  
同じロジックの通貨違いではなく、4つのそれぞれ異ったロジックのようです。

また別のEA販売サイト、ゴゴジャン(FX-ON)では、登録だけで、EAは出品されていないようです。    

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ゴゴジャン(FX-ON)には、多くのシステムトレーダーが登録しているので情報収集に便利です。ただ、今回検証する、Hurricane_EABANKは、出品されていなおのでリアルな運用の声は調べる事ができませんでした。( ;∀;)  

また、Hurricane_EABANKの作者” kamekiti”さんググったところ、ブログ・SNS等もないようです。

” kamekiti”さんの活動の場は別の所にあるようですね。

詳しいこと知っている方は是非教えてください!お問い合わせは⇒こちら

Hurricane_EABANKのフォワード成績とロジックを分析

Hurricane_EABANKのフォワード成績とロジックを分析 
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フォワード期間2019年9月4日~2020年3月6日(約6ヵ月)
 
資産グラフをみると、フラット期間が長くあまりトレードをしていないように見えます。ただ、トレード回数は少ないようですが、しっかりと利益を積み上げているので、どのようなロジックかが気になるところです。

・ロジック 
EA名:Hurricane_EABANK
作者:kamekiti
通貨ペア:ドル円(USDJPY)       
時間軸:5分足(M5)
取引スタイル:ナンピンマーチン
最大ポジション数:片側5ポジション
バックテスト期間: 14年7カ月
両建て/ナンピン/マーチン:なし/あり/あり                   
       

~Hurricane_EABANK ページより~

「このEAは逆行したらポジションを増やしていくナンピンタイプのEAです。またポジションを増やすときにロットを大きくします。」

このよに、とロジックを解説されています。

相場が逆行したらポジションを増やすナンピンマーチンタイプ(´ε`; )ウーン…基本的には好み戦略ではありませんね~
  
ナンピンマーチンは、長いトレンドや急激な相場の変化に弱いです。これまで沢山のトレーダーを相場から退場させてきた戦略です。

ここでは、その弱点をどのように対策しているのかに触れていきます。

Hurricane_EABANKパラメーター      
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Hurricane_EABANKの特徴

・最大ポジション数 初期値 5個  
・ストップロスが入りリスク限定してある(TP:65/SL:125)。どこまでも含み損が膨らむ心配はなし。

Hurricane_EABANK取引履歴より~20203012

ナンピンマーチンの最大の欠点である相場が逆行した時に一気に資金を溶かすような事態が無いように設計されているのが見て取れます。    

最大ポジション5と各ポジションにストップロスが入ります。損切の基準もあるので、ロットと資金が重要です。・・・・マーチンは戦略は資金管理が非常に重要ですからね~            
      
         
       

       Hurricane_EABANKの公開されているバックテスト


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通貨ペア:ドル円(USDJPY)
期間:15分足(2005.01.01 – 2019.08.14) 約13年7ヵ月
初期証拠金:10,000.00
純益:11,552.10
プロフィットファクタ:2.39
最大ドローダウン:825.08 (4.50%)    
総取引数:3,437
買いポジション(勝率%):1,575 (72.83%)
売りポジション(勝率%):1,862 (67.45%)
勝率(%):2,403 (69.92%)
負率 (%):1,034 (30.08%)

Hurricane_EABANKの長期バックテスト成績は、綺麗な右肩上がりの資産曲線です。ドローダウンも825.08 (4.50%)  と初期投資額に対して10%と低く抑えられており、ドローダウンが低いのです。・・・・マーチンじゃなければな~

取引回数は3437回、月間平均20回程度の取引する計算です。ストップロスの幅も125PIPSと深めなのでポジション保有の時間は長いと思います。

Hurricane_EABANKフォワード期間の成績をバックテストしてみた。

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フォワード期間2019年9月4日~2020年3月6日(約6ヵ月)

フォワード期間のバックテスト

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通貨ペア:ドル円(USDJPY)
期間:5分足(M5)(2019.09.04 – 2021.03.06) 約6か月 
初期証拠金:10,000.00
純益:+166.72
プロフィットファクタ:5.50
最大ドローダウン:179.70 (1.79%)     
総取引数:39
買いポジション(勝率%):14 (50.00%)
売りポジション(勝率%):25 (72.00%)

勝率(%):25 (64.10%)
負率 (%):14 (35.90%)                                 
                                
EAバンクのフォワードと同期間、Hurricane_EABANKバックテストを行い比較したました。    バックテストとフォワード成績が、大きく乖離してしまうと、実運用した時にバックテスト通りのフォワードが出ずに把握していたEAが思ったような成績が場合があります。

   
なので、フォワード期間をバックテストすることは重要なのです。

検証結果、気になる部分は2点

・利益率の低さ  

資金100万にで約6ヵ月運用して、利益率1.5%とかなり低いです。年間通しても3%しかありません。年間3%の収益力にあまり魅力に感じません。これなもっと資金効率のいい投資方法を選択もできます。  

・トレード回数の少なさ
    
→トレード回数は、
約6ヵ月→39回
約1ヵ月→6.5回
3日→1回

バックテスト結果では月20回平均の取引回数だったので6ヵ月ならば120程度取引している結果になります。ですがフォワード成績では、エントリーが4分1程度に減少しています。

Hurricane_EABANKロジックは、
「このEAは逆行したらポジションを増やしていくナンピンタイプのEAです。またポジションを増やすときにロットを大きくします。」

と謳っており、エントリーに関してはあまり決められた基準はなく実行される印象をもっていました。Hurricane_EABANKエントリーロジックについてもう少し詳しく検証しました。    

 

Hurricane_EABANKエントリーロジックを分析・検証 

エントリーロジック を検証する方法として、バックテストをビジュアルモードで実行すれば、エントリー・イグジットのタイミングが分かります。

順張りでエントリーなのか?

逆張りでエントリーなのか?

レンジでエントリーなのか   ? 

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このエントリーの流れに、インジケーターで時間帯を色別に表せています。

紫→ロンドン時間
青→ニューヨーク時間
黄緑→アジア時間

このエントリーを見る限り、順張りロジック。ロンドン時間の大きなトレンドが出たことを確認出来たら、ニューヨーク時間のオープン時にエントリーするスタイルのようです。    

ナンピンマーチン最大の不安要素!回避する瞬間の画像はこちは↓↓
  
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Hurricane_EABANK検証まとめ

Hurricane_EABANKについて興味があったり、FXあきのHurricane_EABANKの検証結果に疑問がある場合は、Hurricane_EABANKの作成者” kamekiti”さんに直接お問い合わせるという方法もあります。

私は商材を判断する際にはメールで問い合わせするようにしています。

そのメール対応で紹介ページやレターでは発見できなかった、販売者やEA製作者の顔を見つける事ができます。

メールして無視する、業者・販売者は、完全にスルーして下さい。ww

購入・導入するに値しません

     
気になる方は、EA-BANKを登録して運用してください。
こちら          

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このサイトがトレード人生が変わるきっかけにればと思います。 本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

            

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2020年3月12日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:EA-HANA-Dev.Edition

1年で資金を倍にできるスキャルピングシステム?Bill検証

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商品名 :Bill
販売ページはこちら>>

こんにちは

FXあきです。

本日ごゴゴジャンで気になるEAを発見したので検証します。

その気になるEAは「Bill」です。

ビルではありませんよw

「ビル 写真」の画像検索結果

Billの特徴は「短期間で資金が倍に!高頻度取引と高プロフィットを兼ねそろえたスキャルピングEA」なるほど!!

短期間で資金が倍に!!

素敵な響きです。

スキャルピングEAを選ぶ時の注意点は

・フォワード成績・・・・リアル相場に対応できるのか?

・長期バックテスト結果・・・・短期間でカーブフィッティングされてないか?

・スプレッド・・・・利幅の狭いスキャルロジックは、スプレッド負けてしまう場合がある

大きくこの3点を理解する必要があります。

一つでも基準を満たしていない場合は、注意が必要です。

このようなシステム選定方法をFXあきのメルマガではお伝えしています。^^メルマガ登録⇒こちら 無料でシステム運用の基礎が学べますよ

では、最初にBillのフォワード成績を検証します。

勝率76%、3ヵ月で順調な右肩がりのフォワード成績 もっとリスクを上げれるのか?

Billフォワード成績2019112802

期間:2019/09/01-2019/11/25
収益:  29,523円
プロフィットファクター:  1.85
初期額:  1,000,000円
口座残高:  1,029,523円
勝率:  76.00% (57/75)
最大保有ポジション数:  2
最大ドローダウン:  12.99% (17,564円)

勝率76%、3ヵ月で順調な右肩がりのフォワード成績です。PF1.85と、この期間の調子が良いです。 ポジション数も最大2個、最大ドローも17,564円と安全運用の範囲内ですね(゚д゚)(。_。)ウンウン

初期投資1,000,000円の運用、3ヵ月で・・・利益29,523円、月平均約1%の利益・・・・BIllもうちょっと利益を欲張れないかを検証しましょう

Billフォワード成績(取引履歴)2019112803

Billのフォワードはロット0.10と固定運用でした。安定した成績ならもう少しロットを増やして、リターンを求める事もできます。この場合はバックテストのDDの数値を検証しロットを増やせるかどうかを判断します。

短期間の成績だけで、調子にのってロットを倍々にしたら

いきなり大ドローなんてこともあります。
ギャアァァァ━━━━(゚Д゚; )━━━━━━!!!!

資金量に最適なロットで運用する事が

稼ぎ続ける為に重要です。

それとフォワードでストップ数値が入ってませんね(´ε`; )ウーン…勝率100%ではないので、いってこいタイプのキャルピングスタイルでないのは分かりますが、少し気になりますね~

では次にBillのバックテストを検証します。

資金を9倍に?Billバックテストの秘密に迫る

Billバックテスト結果

期間:(2011.08.01 – 2019.09.30)
初期証拠金:1,000,000
純益:9,976,708.57
最大ドローダウン:1,295,193.35 (12.14%)
スプレッド10
勝率(%)2961 (66.33%)
総取引数:4464

約9年、期間十分びバックテスト結果です。取引回数4464と統計学的有意性を満たしています。Billのロジックが一定の優位性があることを証明していますね。

ただ、先ほどのフォワード成績とは比べれないほどの収益力??初期投資金を9倍にしています。

1年で資金を倍にする計算です。

バックテストとフォワード成績に大きな乖離があるのは、ロット数の違いがあるからです。

Billバックテスト結果(取引結果)

フォワード成績 ロット0.1
バックテスト ロット1.0

単純にロットが10倍になっています。・・・・そりゃ爆益するはず( ̄ー ̄)ニヤリ

利益は単純に増えてますが・・・・最大ドローダウンも1,295,193.35 と初期投資金額を超える数値です。運用資金100万円が全て溶けてしまう可能性を示唆しています。・・・このリスクは安全運用ではなくギャンブルです。

運用資金が1000万あればDDも10%前後なので、リスクも許容の範囲内といえます。その場合、年間の平均損益は10%程度なり、10年運用して資金を倍にできる程度まで収益力は落ち込みます。

Bill 総評まとめ

今回Billの検証結果は、フォワード、バックテストは水準を満たした数値でした。

Billは単体で稼働するより、ポートフォリオで運用するほうがいいかもしれません、複数のシステムで補間しあえればより成績が安定します。

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収益力や最大ドローダウン、スプレッドとまだまだ検証しないと分からない点もありますが、Bill面白そうなシステムなので継続して検証したいと思います。

次は、Billのロジックについて検証してきます。

商品名 :Bill
販売ページはこちら>> 

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

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2019年11月28日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:BIll

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