EA-BANKで利益ランキング2位になっている! PoundMaster_EABANKを検証して分かったこと!

こんにちは

FXあきです。

今回は、FXあきが注目しているサイトEA-BANKで利益ランキング2位になっている!
PoundMaster_EABANKを検証していきます。

20200219140927_thumb[1]

検証記事を読む前に!
EA-BANKを知らない方は⇒こちら

     

EA-BANKは、会員登録するだけで簡単に好きなだけEAを稼働することが出来きます。FX自動売買ソフト初心者の方に優しいサイトです。

作者を知ることで分かること!

PoundMasterの製作者さんを知ることでシステムのバックグラウンドを知ろう


PoundMaster_EABANKの製作者さん” MiraiInvestment”さんは、EA-BANKで、現在2つEAを出品中です。y↓↓

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EA名から推測するに、同じEA(ロジック)の通貨違いシステムだと思われます。

今回の検証するPoundMaster_EABANKは、GBP/USD(ポンド/ドル)を採用しており、FXの世界でもボラティリティが激しい通貨として有名です。値動き幅が大きいことから「殺人通貨」とも呼ばれる通貨ペアでもあります。

PoundMaster_EABANKがボラティリティを上手く活かせるEA(ロジック)なのか気になるところです。

” MiraiInvestment”さんを検索してみると!     

” MiraiInvestment”さんの製作したEAをMyfxbookで公開されています。

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成績が公開している姿勢は素晴らしい、信頼度高いですね( *´艸`)
PoundMaster_EABANKとは別のEAも登録して、成績が公開しているようです。

” MiraiInvestment”さんは、ゴゴジャン(FX-ON)にもシステムを登録されています。    

ただ、ゴゴジャン(FX-ON)では登録だけで、EAの出品等はしていないみたいです。   理由が   少し気になるところ・・・・ ( ;∀;)

20200220104338_thumb[1]

 ブログ・SNSなどはなく、” MiraiInvestment”さんの個人的な詳しい情報はわかりませんでした。      
     

PoundMaster_EABANKのフォワード成績とロジックを分析   

      

20200220111850_thumb[1]
フォワード期間2019年5月13日~2020年2月20日(約9ヵ月)

グラフは、綺麗なアップダウンを繰り返しており、右肩上がりで順調に成績を伸ばしているようです。         

・ロジック 
EA名:PoundMaster_EABANK
作者:MiraiInvestment
通貨ペア:ポンドドル(GBPUSD)       
時間軸:15分足(M15)
取引スタイル:スキャル
最大ポジション数:片側2ポジション
バックテスト期間: 14年10カ月
両建て/ナンピン/マーチン:なし/なし/なし

PoundMaster_EABANKは、GBPUSD15分足で稼動するEAです。

~PoundMaster_EABANK~

「日本時間早朝から朝方に逆張りでエントリーするスキャルピングタイプのEAで、保有時間もおおよそ数分~数時間で終了します。エントリー頻度は比較的多く、ほぼ毎日取引しますが金曜日はノーエントリーデイとさせて頂いております。」

   
とロジックを解説されています。

正統派、逆張り朝スキャタイプのEAのようです。朝スキャのEAを稼働する場合は、ブローカー選びが非常に重要です。ブローカーにより、レート・スプレッド・約定全て微妙に違います。

EAとの相性が、良い業者を調べることが重要なのです。


・PoundMaster_EABANKのエントリーロジックは、2種類

~PoundMaster_EABANK~

「ショートポジションのみ更に優位性のあるポイントで第二のロジックが稼動、2ポジ目のエントリーが行われます。特に欧州通貨の特性上ショートポジションが優位になる事、また朝スキャの特性上ロールオーバーの時間帯を超えることが多く、スワップの逆ザヤの確率を最大限低下させる事を目的として、ショートポジションを多く取るように設定しております。」

   
 
逆ザヤとは→投資価格の変動によって購入価格より売却価格や現在の価格が安くなっている状態を指します。 「サヤ」とは買値と売値の差のことで、買値より売値が高い状態を利ザヤ、その逆の状態を逆ザヤと呼びます。

        

・PoundMaster_EABANKの決済ロジックは、2種類

①logicclose

~PoundMaster_EABANK~  

「デフォルト設定ではlogiccloseをTrueにしておりますので、ポジション保有中、反転サインをEAが感知したときは決済ロジックが動作し、ポジションを決済します。
そのため、SLまで行かずに損切となるケースが多く有ります。
もちろんlogiccloseをfalseにすることで、途中利確や損切決済を行わない設定も可能。」



細かく決済をするようです。パラメーターの設定も自由に動かせるので、ローリスク運用やミドルリスク・ハイリスクといった好みに合わせた設定をできます。

ただ、資金管理の部分だけは考えてパラメーターの設定は考えるべきですね。        
 

②時間決済モード(Time_Exit)

~PoundMaster_EABANK~  

「もう一つの決済方法として時間決済モードを用意いたしております。
このEAは朝方のレンジを逆張りでエントリーするロジックのため、時として逆行することがあります。
そのまま反転し利確すればよいのですが、長時間保有することで、相場の方向性が変わるなど、優位性が消失してしまうことがありますので、一定時間で決済してしまうことが可能です。
この機能を使用する場合には、Time_ExitをTrue、Exit_Timeでチャートの本数を決定してください。デフォルトは53本、13時間15分です。」

こちらは長期の保有の場合、相場が逆行するリスクを考えた決済ロジックのようです。

相場に応じた決済に対応するので安心ですね。

ただ、2つの決済ロジックを併用するとパフォーマンスが悪くなるようなので、どちらかに限定して運用して行くみたいです。
資金、相場の状態を見極めて、どちらかを決めた方が良いですね。

これについては後程2つの決済ロジックで比較したバックテストを行います。

長期のバックテスト!ドローダウンも3%と悪くない! 

20200225115025_thumb[1]  
通貨ペア:GBPUSD
期間:15分足(M15)(2005.01.01 – 2019.10.31) 約14年
 
初期証拠金:10000.00
純益:21,459.93
プロフィットファクタ:1.66
最大ドローダウン:865.54 (3.04%)     
総取引数:2,003
買いポジション(勝率%):861 (88.85%)
売りポジション(勝率%):3093 (92.18%)

勝率(%):3616 (91.45%)
負率 (%):338 (8.55%)

長期のバックテスト結果を公開していることは嬉しいですね。
※EA_BANKの出品条件に含まれているのでどの商品も長期バックテストで成績がでないとだせません^^  

約14年間の過去検証での成績は、綺麗な右肩上がりの資産曲線を出しており、ドローダウンも3%と低いので安心して運用できそうです。 また、メンタル的な負担は少ないと思います。

これが本当なら、是非すぐに採用したいですが・・・・

ただし、今回のようなあまりにも綺麗な右肩上がりのEAは、カーブフィッティングの恐れもありますので相場に合わなくなった時の見極めが重要です。
     
取引回数は、
14年→2,003回
1年→143回
1ヵ月→約11.9回
2日に1回トレードするタイプようです。
勝率も9割を叩き出しており、コツコツタイプとしては申し分ないですね。

   
・フォワード成績とバックテストに乖離が無いのか比較しました   

フォワード期間のバックテスト
20200225135146_thumb[1] 

通貨ペア:GBPUSD
期間:15分足(M15)(2019.03.13 – 2020.02.20) 9か月
 
初期証拠金:10000.00
純益:1842.70
プロフィットファクタ:2.48
最大ドローダウン:368.64 (3.34%)     
総取引数:229
買いポジション(勝率%):49 (85.71%)
売りポジション(勝率%):368.64 (3.34%)

勝率(%):209 (91.27%)
負率 (%):20 (8.73%)

公開されているフォワード成績

20200225140403_thumb[1]
期間:(2019.03.13 – 2020.02.20) 9か月 
損益:78.81%
最大ドローダウン:18.55%
               
   
フォワードが、バックテストより良い成績を出していますね。

しかし、バックテストとフォワードのドローダウンを比較するとフォワードの方が6倍近く数値が高いことが気になります。  ・・・・ロット設定の違いかな~ 

この結果からわかることは、過去のバックテストのドローダウンは、実際もっと大きのかったのではないかと想定できます。
長期の運用をする場合は、バックテストのドローダウン数値を想定するのではなくフォワード成績の数値を元に考えた方が良いかもしれません。
以上のことから、運用ロットを決める場合は公式のフォワードのドローダウンを1つの目安にすることが良いでしょう。
ロットを大きくし過ぎるとリスクが高くなるので、出来るだけロットは低くして運用した方が良いですね。
   
20200225140516_thumb[1]

上記の画像は、Myfxbookで公開されているフォワード成績の決済時間を表しているものです。
緑は勝ち
赤は負け
これを見る限り、約11時間以内に決済が70%~80%と多く、また負ける場合は、11時間以上のポジションを保有したときが多いようです。
コツコツタイプでポジションの長期保有はリスクですからね。
短期間でトレードを終わるということは、指標のなども影響は受けにくい利点があります。      

     
曜日ごとのトレード結果
20200225154457_thumb[1]

金曜日のトレードが一番少ないのが分かりますね。
火曜日、木曜日のトレードが比較的多いようです。
「週末にポジションを持ち越さない」と謳っていたので、金曜日の決済はもっと少ないのかと想定はしていましたが、全体として大きくトレード回数は変わらないようです。    
曜日に大きく左右されることなく、相場の流れでエントリー、決済をしていることがこれから読み取れますね。   

2つの決済ロジックで比較したバックテスト

①logicclose

20200225135146_thumb1

通貨ペア:GBPUSD
期間:15分足(M15)(2019.03.13 – 2020.02.20) 9か月
 
初期証拠金:10000.00
純益:1,842.70
プロフィットファクタ:2.48
最大ドローダウン:368.64 (3.34%)     
総取引数:229
買いポジション(勝率%):49 (85.71%)
売りポジション(勝率%):368.64 (3.34%)

勝率(%):209 (91.27%)
負率 (%):20 (8.73%)
            

②時間決済モード(Time_Exit)

20200226114623_thumb[1]

通貨ペア:GBPUSD
期間:15分足(M15)(2019.03.13 – 2020.02.20) 9か月
 
初期証拠金:10000.00
純益:1,014.23
プロフィットファクタ:1.49
最大ドローダウン:401.50 (4.01%)     
総取引数:237
買いポジション(勝率%):51 (84.31%)
売りポジション(勝率%):186 (87.63%)

勝率(%):206 (86.92%)
負率 (%):31 (13.08%)
            
         
③2つの設定

20200226124319_thumb[1]

通貨ペア:GBPUSD
期間:15分足(M15)(2019.03.13 – 2020.02.20) 9か月
 
初期証拠金:10000.00
純益:1,306.01
プロフィットファクタ:1.76           
最大ドローダウン:401.50 (4.01%)     
総取引数:237
買いポジション(勝率%):51 (86.27%)
売りポジション(勝率%):186 (87.10%)

勝率(%):206 (86.92%)
負率 (%):31 (13.08%)

3つの設定パターンでバックテストの結果を表にしました。   
          

logicclose 時間決済モード(Time_Exit) 2つの設定
純益 1,014.23 1,306.01 1,842.70
プロフィットファクタ 2.48 1.49 1.76
最大ドローダウン 368.64 (3.34%) 401.50 (4.01%) 401.50 (4.01%)
総取引数 229 237 237
勝率(%) 209 (91.27%) 206 (86.92%) 206 (86.92%)

結果だけ見てしまえば、①logiccloseが一番損益、ドローダウン、勝率も数値が出ているので良いと思います。
この結果を是非参考にしてください。 
 
PoundMaster_EABANKを検証して分かったこと!

EAのロジックとしては、典型的な朝スキャタイプのEAです。
ただ、朝スキャはバックテストとフォワードの乖離がうまれやすいタイプのロジックです。
そこは理解して運用するべきですね。
なので、実際に運用する場合は、ブローカー選びがとても重要です。
ブローカーによって、レート・スプレッド・約定全て微妙に違いますのでいろいろ試してみてください。

それとEA-BANKのEAを検証して感じたことは、ランキング上位に入っているのは、朝スキャタイプが多いのかもしれません。
ただ、各EAごとに色があるのでしっかりとロジックを把握してから運用してみてください。
ポートフォリオで運用する際は、同じスタイルのEA運用はお勧めはしません。
ですが、今回のPoundMaster_EABANKは決済ロジックが前回のSwallow、Flex Beggar for USDCHFとは違うので、運用してみても悪くはないかもしれませんね。
EA-BANKでで利益ランキング2位になっている!PoundMaster_EABANKをFXあきファンドに暫定的で採用します。     
気になる方は、EA-BANKを登録して運用してください。
こちら          

EA-BANKは、会員登録するだけで簡単に好きなだけEAを稼働することが出来きます。
このサイトがトレード人生が変わるきっかけにればと思います。 本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

            

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2020年2月26日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:PoundMaster_EABANK

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