ストラテジーキング

 

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ドル円で驚異のパフォーマンス高勝率ＥＡ”ストラテジーキング”検証レビュー

商品名： ストラテジーキング
販売ページはこちら＞＞

こんにちは

FXあきです。

ニュース

本日は注目のＥＡストラテジーキングを検証します。

注目されている理由は！！現在ストラテジーキングはＦＸＯＮで人気ランキング３位となっているからですね↓↓

１位は志摩力男の実践リアルトレードは有料のメルマガないのでおいといて、２位は以前検証したBeatrice-07がランキングしています。

こちらも人気が継続していますね

Beatrice-07はスイング系で長期間でフォワード実績のあるＥＡです。
Beatrice-07の検証記事はこちら→５年間で44,163.36を稼ぐ Beatrice-07検証レビュー

Beatrice-07の人気は続くかもしれませんね

それでは

本日は、ストラテジーキングを検証します。

１日２回～３回取引をする攻撃的なデイトレードEA、ストラテジーキング

 

ストラテジーキングはドル円専用デイトレードEAです。

ナンピンやマーチン行なわず、複数ポジションを一切持たないシンプルな戦略で相場から利益を狙います。

一日2～3回とポジションメイクをするアグレッシブな側面がありますが、複数のポジションを保有しないのでリスク管理は非常にしやすい戦略です。

ストラテジーキング売り買いそれぞれに、Ｔ/Ｐ（テイクプロフィット ）.Ｓ/Ｌ（ストップロス ）の幅が設定してあります。

ストラテジーキングのＴ/Ｐ Ｓ/Ｌです。

買い Ｔ/Ｐ 23.7pips Ｓ/Ｌ100pips
売り Ｔ/Ｐ 7.7pips   Ｓ/Ｌ32pips

リスクリワードは売り買い両方とも1：4と設定してあるので、理論上は勝率が75％以上でなければ利益を積み上げれません。ただストラテジーキングは時間帯によるり、利食い損切りを行なうフィルターを装備しているので少し変動すると思われます。

 

そもそも、ＥＡの説明でよく目にするナンピンとマーチンの違いとはなんでしょうか？

 

ナンピンは、ポジションを保有した時に、ポジションより逆に価格動いたときに、追加で同じロット数を「買い（売り）」のポジションを持つトレード手法です。

ナンピン 注文ロット １ → 1 → 1 → 1 → 1 → 1

マーチンゲールの基本は、注文ロット数を倍々に増やしていき、勝つまで繰り返す手法です。理論上では１００％勝てます。（資金が無限にあればですが）

マーチンゲール 注文ロット １ → ２ → ４ → ８ → 16 → 32

このようにナンピンとマーチンはポジションを追加する点では同じ戦略ですが、ロット数の変動と、またポジションの追加数で戦略面の意味合いが大幅に変わってきます。

ナンピンは相場環境やロジックにより非常に有効なので使用される場合があります。

ただ、マーチンは基本的に勝つまでポジションを増やす戦略なので、リスクが非常に大きいく、運用資金を一気に失くしてしまう可能性があるのでお勧めいたしません＞＜

 

ＥＡは稼動するタイミングが成績に大きく影響するので、我慢が必要な期間がります。

 

ストラテジーキングフォワード成績
 

収益-11,370円
収益率（全期間）-1.004%
勝率：65.38% (34/52)
プロフィットファクター：0.85
最大保有ポジション数：1
最大ドローダウン：(32,950円)

ストラテジーキングの最大ポジション数はロジック通り１個ですね(ﾟдﾟ)(｡_｡)ｳﾝｳﾝ、この期間のストラテジーキングの成績は-1.004％と調子はいまひとつのようです(´ε`; )ｳｰﾝ…

ただＥＡは長期的に稼動して利益を積み上げるものなので、まだまだフォワードも２ヶ月程度なのでもう少し時間をおいて結果を待ちたいですね

それとＥＡは稼動をスタートするタイミングで一時的にマイナスになることもあります。長期的に運用するには我慢が必要です。

なのでＥＡを稼動する、ＥＡを止めるを感情的に行なってはいけません、自分のルールを作り、それに沿って冷静に運用する事が大切です。

運用のルールを知りたい場合は、メルマガ登録して頂いた方に無料でポートフォリオマニュアルプレゼントしています＾＾＞＞登録はこちらからどうぞ

是非、運用の参考になると思います。

 

ストラテジーキング期間２年間のバックテストに優位性はあるのか？

 

ストラテジーキングバックテスト結果

検証期間：2013.11.26  – 2015.11.24
モデリング品質80.04%
初期証拠金1,000,000
スプレッド1

純益1,085,511.90
プロフィットファクター：1.30
最大ドローダウン230,934.42
総取引数995
勝率(%)732 (73.57%)

ストラテジーキングは取引回数が多く取引回数995回と統計的な優位性を満たしています。

ここはいいのですが

スプレッド1でバックテストされているのが少し残念です。

実際の運用を考えるとスプレッドを2～3でテストした結果もみたいですね。

特にストラテジーキングは取引が多いタイプのＥＡなのでスプレッドが成績に大きく影響すると考えれます。・・・・もしストラテジーキングを稼動する場合もブローカー選択は重要かもしれません

そして、最後に残念なのが、バックテスト期間が2年間と短く長期的な相場に対応できるかは証明されていません、バックテスト期間が短いだけに最適化されたロジックかもしれません

２年短いと思ったら・・・ストラテジーキングバックテストの追加画像がありました。

バックテストが表示されていますのでご覧下さい↓↓

 

このバックテストは期間が１年間伸びで2012年～2015年です。３年間のバックテストが表示してあります。

期間が延びたのはいいのですが、モデリング品質が69.73％と下がっているのがきなりますね＞＜ヒストリカルデーターが正しくないのかもしれません

では次に

なぜ短い期間のバックテストでは、長期的な運用に不安なのか解説します。

 

2012年～2015のドル円相場とストラテジーキングの相性を考える

 

2012年～2015年ドル円の日足チャートです。

ドル円日足チャート

画像をみて頂ければわかるように、綺麗な右肩上がりのトレンド相場です。

この期間ドル円を買い続ければ、基本的に利益を大きく積み上げる事ができた期間なのです。

ストラテジーキングのＴ/Ｐ（テイクプロフィット ）.Ｓ/Ｌ（ストップロス ）の幅をもう一度確認します。

買い Ｔ/Ｐ 23.7pips Ｓ/Ｌ100pips
売り Ｔ/Ｐ 7.7pips   Ｓ/Ｌ32pips

リスクリワード1：4で設定してありますが、買いと売りとのバランスが違います。 この数値だけですと上昇トレンド型に調整したロジックにも見えます。(ﾟдﾟ)(｡_｡)ｳﾝｳﾝ

もし強いダウントレンドが発生した場合は、買いのＳ/Ｌが100ＰＩＳＰなので、これが連続して発生する事を想像するとゾッとします。

参考にドル円の週足チャートをご覧下さい↓↓

ドル円の週足チャート

1996年～2011年では明らかなダウントレンドですね、2012年からベノミクス等もあり現在の上昇トレンドに転換しています。

このドル円の以上昇トレンドも永遠には続きません、いずれ転換期がきます。・・・誰にもトレンドの終りは分らないのです。

長期的に運用する為に、トラテジーキングには2013以前の相場に対応できるのかバックテストで証明してほしいですね

ストラテジーキング  検証 総評 まとめ

 

ナンピン・マーチンなしのワンポジションでリスク限定をおこなう戦略には好感が持てます。取引回数も多く統計的優位性を満たしています。

ただ、バックテストの期間が短く、長期的な運用に対応できるかどうかは疑問に思う部分があります。ダウントレンドの時のパフォーマンスが鍵ですね

ストラテジーキングのフォワード成績もまだまだ短く横ばいの状態なので、ストラテジーキングの採用は見送ります。

また今後バージョンアップをされるようなので、また機会があれば検証したいと思います。

商品名： ストラテジーキング
販売ページはこちら＞＞

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

 

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