EAの性能を見分ける数値(レシオ)を求めよう
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EAの性能を見分ける数値(レシオ)を求めよう
こんにちは
FXあきです。
いきなりレシオについてお話しますw
Ratio レシオ
レシオとは比・比率・割合の事です。ネットで「レシオ」と検索すると 色々なレシオがでてきます。ボリュームレシオ・リスクリワードレシオ・シュープレシオ、等々。
では自動売買ソフトを見極める上で、どのレシオを選択すればいいのでしょうか?
今回は、初心者の方でも簡単に 自動売買ソフトのポテンシャルを把握できる数値Mr.Brainレシオをご紹介します。
EAの性能を比較するのにPFだけではだめなのか?
PF(プロフィットファクター)とは?
PF(プロフィットファクター) = 総利益 / 総損失
この数値が大きければ優秀なEAと言われています。
しかしPF(プロフィットファクター)の数値だけに囚われると、EAの性能を見誤る事があります。
ではAシステムとBシステムを用いてPF(プロフィットファクター)比較してみましょう。
Aシステム PF=1.91
Bシステム PF=4.38
PF(プロフィットファクター)の数値だけをみればBシステムが圧倒的に優秀です。しかし実際には、PFの差ほどこのAとBとのシステムの間に性能の差はありません。
検証の期間、トレード回数、など条件が違うと、PFではEAの性能をうまく比較できていない場合があります。
PFだけでは計れない、EAの顔をMr.Brainレシオを使い探っていきましょう。
ではシステムA・Bを比較する前にMr.Brainレシオの計算式を説明します。
シンプルで非常に便利なMr.Brainレシオ 計算式は?
このMr.Brainレシオは、EAの能力を評価するのに便利な数値です。最大の特徴は、最大ドローダウンから何ヶ月で復活できるのかを求める計算式である事です。
バックテストにより算出される3項目を使いMr.Brainレシオを求めることができます。
その項目は
①総利益(Total netprofit)
②最大ドローダウン(Maximal drawdown)
③稼動期間(月単位)
Mr.Brainレシオ計算式はこちら
Mr.Brain=①÷②÷③
(Total netprofit÷Maximal drawdown÷稼動期間)
今回はサンプルとして、FXあきがお勧めしているEA、MLIの8年間のバックテストをおこないMr.Brainレシオを求めます。
MLI検証記事はこちら⇒http://mt4fx.sakura.ne.jp/saidmli.html
MLI(検証期間 2005.0101-20130101)
① Total netprofit ⇒ $20,298.86
② Maximal drawdown ⇒ $2776.53
③ 稼動期間 ⇒ 96ヶ月
MLI(Multi Logic Interaction)→
$20,298.86 ÷ $2776.53 ÷ 96ヶ月 =0.09
MLIのMr.Brainレシオ 0.09 となります。
ではA・BをMr.Brainレシオでシステムを比較してみましょう
Mr.Brainレシオを比較します。
Mr.Brain=①÷②÷③
(Total netprofit÷Maximal drawdown÷稼動期間)
Aシステム Mr.Brainレシオ= 0.052(7838÷1124÷132ヶ月)
Bシステム Mr.Brainレシオ= 0.052 (6867÷1208÷108ヶ月)
さきほど、PF(プロフィットファクター)に大きな差がありましたが、Mr.Brainレシオで比較してみると、この両システムにリスクは違いがありません。
Mr.Brainレシオは、確定した損失だけでなく潜在損失(含み損)を考慮できる所と、そして、トレード回数や戦略の違うEAを同じ土台で評価することができます。
このMr.Brainレシオを評価基準を使えば、PF(プロフィットファクター)が非常に高く優秀だけれども、大きな含み損を持つタイプのナンピンマーチンEAは評価は低い数値となり、PF(プロフィットファクターは平均的な数値で一見地味に見えるEAが、リスクを抑えた優秀なEAであるという顔が見えてきます。
是非是非一度お持ちのEAの、Mr.Brainレシオを計算されてみてください。
では
FXあき
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Mr.Brainレシオ2013年4月3日 | コメントは受け付けていません。|
カテゴリー:Mr.Brainレシオ