Mr.Brainレシオ

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EAの性能を見分ける数値（レシオ）を求めよう

こんにちは

FXあきです。

いきなりレシオについてお話しますｗ

Ratio レシオ

レシオとは比・比率・割合の事です。ネットで「レシオ」と検索すると 色々なレシオがでてきます。ボリュームレシオ・リスクリワードレシオ・シュープレシオ、等々。

では自動売買ソフトを見極める上で、どのレシオを選択すればいいのでしょうか？

今回は、初心者の方でも簡単に 自動売買ソフトのポテンシャルを把握できる数値Mr.Brainレシオをご紹介します。

EAの性能を比較するのにPFだけではだめなのか？

PF（プロフィットファクター）とは？

ＰＦ（プロフィットファクター） ＝ 総利益 ／ 総損失

この数値が大きければ優秀なＥＡと言われています。

しかしＰＦ（プロフィットファクター）の数値だけに囚われると、ＥＡの性能を見誤る事があります。

ではＡシステムとＢシステムを用いてPF(プロフィットファクター）比較してみましょう。

Ａシステムトレードバックテスト

Ｂシステムトレードバックテスト

Ａシステム PF=1.91

Ｂシステム PF=4.38

PF(プロフィットファクター）の数値だけをみればＢシステムが圧倒的に優秀です。しかし実際には、PFの差ほどこのＡとＢとのシステムの間に性能の差はありません。

検証の期間、トレード回数、など条件が違うと、PFではＥＡの性能をうまく比較できていない場合があります。

PFだけでは計れない、EAの顔をMr.Brainレシオを使い探っていきましょう。

ではシステムＡ・Ｂを比較する前にMr.Brainレシオの計算式を説明します。

シンプルで非常に便利なMr.Brainレシオ 計算式は？

このMr.Brainレシオは、EAの能力を評価するのに便利な数値です。最大の特徴は、最大ドローダウンから何ヶ月で復活できるのかを求める計算式である事です。

バックテストにより算出される3項目を使いMr.Brainレシオを求めることができます。

その項目は

①総利益(Total netprofit)

②最大ドローダウン(Maximal drawdown)

③稼動期間（月単位）

Mr.Brainレシオ計算式はこちら

Mr.Brain＝①÷②÷③
（Total netprofit÷Maximal drawdown÷稼動期間）

今回はサンプルとして、ＦＸあきがお勧めしているＥＡ、MLIの８年間のバックテストをおこないMr.Brainレシオを求めます。

MLI検証記事はこちら⇒http://mt4fx.sakura.ne.jp/saidmli.html

MLI（検証期間 2005.0101-20130101）

① Total netprofit ⇒ $20,298.86

② Maximal drawdown ⇒ ＄2776.53

③ 稼動期間 ⇒ 96ヶ月

MLI（Multi Logic Interaction）→
$20,298.86 ÷ ＄2776.53 ÷ 96ヶ月 ＝0.09

MLIのMr.Brainレシオ 0.09 となります。

ではＡ・ＢをMr.Brainレシオでシステムを比較してみましょう

Mr.Brainレシオを比較します。

Mr.Brain＝①÷②÷③
（Total netprofit÷Maximal drawdown÷稼動期間）

Ａシステム Mr.Brainレシオ= 0.052（7838÷1124÷132ヶ月）

Ｂシステム Mr.Brainレシオ= 0.052 （6867÷1208÷108ヶ月）

さきほど、PF(プロフィットファクター）に大きな差がありましたが、Mr.Brainレシオで比較してみると、この両システムにリスクは違いがありません。

Mr.Brainレシオは、確定した損失だけでなく潜在損失（含み損）を考慮できる所と、そして、トレード回数や戦略の違うEAを同じ土台で評価することができます。

このMr.Brainレシオを評価基準を使えば、PF(プロフィットファクター）が非常に高く優秀だけれども、大きな含み損を持つタイプのナンピンマーチンEAは評価は低い数値となり、PF(プロフィットファクターは平均的な数値で一見地味に見えるEAが、リスクを抑えた優秀なEAであるという顔が見えてきます。

是非是非一度お持ちのEAの、Mr.Brainレシオを計算されてみてください。

では

FXあき

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