危険なEAの見極め方 稼ぐための知っておきたい6項目とは?バックテスト編
こんにちは
FXあきです^^
販売ページに提示してあるバックテストデータ
ついつい初心者は幾ら稼げるのか?に目を奪われてしまいます。
稼げるところだけをみていては危険です。
では、バックテストの稼ぐ(利益)以外で
どの部分に注目すれば、”いい自動売買ソフト”又は”危ない自動売買ソフト”と判断できるのでしょうか?
初めてバックテストの数字を見ると、まるで呪文のように感じるはずですw
私もそうでしたョョヨヨョョヨヨョョ。+゚(うω`)゚+
一つ一つゆっくり理解していけば大丈夫です。
それではいきましょう!!
バッテスト結果、ストラテジーテスターレポートのどこに注目すればいいのか?
バックテストの結果(ストラテジーテスターレポート)が表示されます。
注目すべき6項目に赤ラインを引いています。
1.期間
2.Initial deposit
3.Modeling quality
4.Profit factor
5.Maximum Drawdown
6.Total trades
何故6項目なのか・・・
それは「マジックナンバー7」から導きました
人は何かを記憶するときに、その数が7つ(プラスマイナス2、つまり5個から9個)までであれば、記憶にとどめやすいという説です。
心理学者G.A.ミラー氏が1956年に発表した論文の中で使われた造語ですが、人間が一度に記憶できる要素の限界数を示す基準として、広く知られています。
なので項目を絞って6項目について説明していきます。・・・一個少ないのは突っ込みなしでw
1.期間 短すぎるバッテスト期間は危険信号
これはバックテストをした期間の事です。
1年のバックステストと5年~10年のバックテスト結果では、データーの信頼性が違ってきます。
長期間のバックテストで良い成績がだせるということは、それだけ色々な相場に対応できるということです。
例えば、短い期間のバックテストで良い成績がでている自動売買ソフトを、実際に稼働すると、成績ガタガタになる場合があります。
気をつけて下さい。
2Initial deposit 自分が投資できる、お金の量を想像しながら初期投資金額をみましょう。
イニシャルデポジットは初期投資金額の事です。
意外に見落としがちなポイントです。
初期投資金額を1億円、ロットを大きくして稼動(リスクも大きくなります)、「バックテストで月平均10万稼げます!!」と数字のマジックに騙されたりします。
1億円で月10万円のリターンならば月利0.1%です。
これだったらFXでなくとも安全な別の投資方法があります。
バックテストの初期金額はしっかり把握しましょう。
3.Modeling quality バックテストの精度を測れる数値です。
通常のバックテストではModeling quality が90%正常な数値です。
都市伝説が99%のModeling qualityがったなんてう噂もありましたが(笑)、90%が正常値です。
バックテストの結果でModeling quality部分に「n/a」と表示される事があります。
この「n/a」が表示されている場合は正しくバックテストできていないです。「n/a」と表示されているバックテストは参考にしないで下さい。
4.Profit factor 高ければ高いほど攻撃力がある証拠!!
Profit factor(プロフィットファクター)は、一般的にPFと省略されて呼ばれます。
この数値は自動売買ソフトのパフォーマンスを計るうえで重要です。
例
資金100万円で運用したとします。
例1・利益が2万円、損失1万円⇒ PF2.0 、利益率1%
例2・利益が20万円、損失10万円⇒PF2.0 、利益率10%
PFの数値は利益を生み出す、効率の良さを表したものです。
ただPFが2.0以上のEAは、ストップロスが深いEAだったり
ナンピンマーチンなどリスクの高いロジックを使用している場合がるので
注意が必要です。
5.Maximum Drawdown FX自動売買ソフトでいう守備の生命線となります
Maximum Drawdownは最大ドローダウンと言います。
ドローダウンとは資産が減った時に、その直前のピーク時と比較した金額(パーセンテージ)です。
最大ドローダウンとは、その最大の数値となります。
例)
最初の運用資金が500万→300万→1000万→700万→1600万→800万という流れで運用したとします。
1回目ドローダウン:(500-300)÷500=40%
2回目ドローダウン:(1000-700)÷1000=30%
3回目ドローダウン:(1600-800)÷1600=50%
最大ドローダウン:50%
最大ドローダウンは、小さければ小さいほど、リスクを抑えているシステムと言えます。
重要なポイントは、最大ドローダウンはパーセンテージで把握しないで
金額ベースで把握しましょう。
6.Total trades 1000以上の取引回数が、統計学的な視点からみたひとつの基準となります
Total tradesはテスト期間中における取引回数です。
Total tradesの数字が多いほど、統計的にシステムの信頼性が高まります。
また、Total trades / 期間(月)で平均月間取引回数が分かります。
自動売買はPCを付けっぱなしにする必要があるので、平均月間取引回数が少なけ
ればPCの電気代ほどにも稼げない場合もあるので注意が必要です。
基準としては1000回以上取引してある自動売買ソフトが望ましいです。
自動売買ソフトを購入してまずして欲しいことは、バックテストです。
掘り下げればきりがないですがw
大枠はこの6項目をおさえることで、”いい自動売買ソフト”又は”危ない自動売買ソフト”と判断できます。
あなたが、EA(自動売買ソフト)を手に入れたなら
実際に稼動する前に、必ずバックテストを行って下さい。
その際はビジュアルモードでバッテスト行いましょう
公式サイトのテストでは見えなかった、
EAの内側が浮き彫りになります。ー ̄) ニヤッ
チャートに表示される売買サイン、それを眺めていると
さながら自分がプロトレーダーになった気分です。
売買履歴を確認することで、ポジションを取り、
どこで利食いをするのか?どこで損切りをするのか?
を視覚的(感覚的)に理解することができます。・・・ここ結構重要ですよ
バッテストできないEA(自動売買ソフト)は問題外・論外
そんなものは信用できないのでノーセンキューです。
それとバッテストを行う上での注意点として、スプレッドの影響があります。
変動性スプレッドを採用しているFX業者の場合は、週末にスプレッドが広がることがあります。
最新バージョンのMT4ではスプレッドを設定できるので、
きちんとスプレッドを設定してバックテストを行いましょう。^^
FXあき
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危険なEAの見極め方 稼ぐための知っておきたい6項目とは?2013年7月25日 | コメントは受け付けていません。|