最近、超荒れてるドル円専用のデイトレタイプEA Teal01_USDJPYを徹底検証

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こんにちは

FXあきです。

今回は、FXあきが注目しているEA-BANKで利益ランキング3位になっている!

Teal01_USDJPYを検証しました。
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検証記事を読む前に!

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宇宙最強の戦士の兄 ラディッツ EA作者を知ることで分かること!

まず、ざっくりでもいいのでEAを購入する前に販売者・EA製作者の情報を調べましょう。

これまでの過去経歴やネットの評価など情報を頭に入れる事は大切です。

まずはEA製作者を調べました。

Teal01_USDJPYの作者: raditzさんは、EA-BANKで、現在1つEAを出品中です。
↓↓

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作者:raditzさんは、ネットで調べてはみましたが全く情報がありません。  aditzさんをググると、ドラゴンボールのラディッツがでてきましたww

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悟空のお兄ちゃんですね(゚д゚)(。_。)ウンウン

シストレ業界で老舗になりつつあるゴゴジャンでTeal01_USDJPY、raditzさんを調べてみましたが、情報は全くなしΩ\ζ°)チーン

raditzさんが、現在EAバンクが中心で活動されているのかもしれません

ウィリアムズ%RとRSIを使用した逆張り手法 最大3ポジション迄

Teal01_USDJPYロジックのロジック解説です。

 
EA名:Teal01_USDJPY
作者:raditz
通貨ペア:ドル円(USDJPY)
時間軸:5分足(M5)
取引スタイル:デイトレ
最大ポジション数:片側1~3ポジション
バックテスト期間: 12年8カ月
両建て/ナンピン/マーチン:なし/なし/なし
                           
Teal01_USDJPYは、USDJPY5分足専用のデイトレタイプのトレンドフォロー系EAです。

メインに使っているテクニカル指標は、ウィリアムズ%RRSIです。

ウィリアムズ%R→買われ過ぎ、売られ過ぎを判定するオシレーター系のテクニカル指標として知られていますが、Teal01_USDJPYはウィリアムズ%Rに長期的なトレンドの方向性を確認する環境認識的な役割を持たせています。

ウィリアムズ%Rイメージ画像↓↓
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ロジック
ウィリアムズ%Rでトレンドを計測し、RSIでタイミングを計り逆張り的にエントリーします。

トレンドに対して逆張りエントリーそ行うロジックです。     
   
特徴

・ストップ幅は最大ストップ幅は120PIPS
(ボラティリティによって変化)

・エントリーから決済までの時間は、8時間内になるケースが多い。 稀に決済の条件に一致せず、24時間以上ポジションを保有し続けることもあります。

・最大ポジション数は3つで、両建なし   
必ず3ポジション保有するわけではなく、相場の状況で1ポジション~3ポジションを使いわけます。

最後に、週末決済機能はありません。なので、金曜日にエントリーした場合、
翌週に持ち越すケースもあります。それはちょっと怖い気もしますね(´ε`; )ウーン…

更に詳しいくTeal01_USDJPYトレードのエントリースタイルを検証

下の画像が、Teal01_USDJPYのトレード内容になります。

使用されているインジケーターは3つ↓↓

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ウィリアムズ%R→買われ過ぎ、売られ過ぎを判定するオシレーター系のテクニカル指標

RSI→直近の一定期間において終値ベースで上昇変動と下落変動のどちらの勢いが強いのか計測しようとする指標 50%を中心として0~100%の範囲で推移し、上昇局面に入ると数値が50%以上で推移し、下降局面に入ると数値が50%以下で推移します。

    
RSIが70%以上であれば相場は買われすぎ、逆にRSIが30%以下であれば相場は売られ過ぎであると判断します。

ATR→Average True Range(アベレージ・トゥルー・レンジ)の略称で、ボラティリティーからFXの相場の過熱感(買われ過ぎ・売られ過ぎ)を示しているテクニカル指標になります。    
   
上記でも言っていたように、このインジケーター使い、エントリーをしているようです。

 
この3つのインジケーターは、トレンドの勢いが強いのかを分かるものになり、%R、ATRでトレンド方向を確認して、RSIの計測で、上昇変動と下落変動の勢いがラインで30ラインに触れた際は「買い」70ラインに触れた際は「売り」のエントリーをしています。

6000回以上のトレード回数は統計学的優位性を満たせているのか?


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通貨ペア:ドル円(USDJPY)
期間:5分足(M5)(2007.01.01 – 2019.08.31)
約12年
8ヵ月
初期証拠金:10,000.00
純益:+25,752.98
プロフィットファクタ:1.38
               
最大ドローダウン:961.54 (6.82%)
総取引数:6,028               
買いポジション(勝率%):3,577 (62.54%)
売りポジション(勝率%):2,451 (62.55%)
勝率(%)3770 (62.54%)

公開されているバックテストで証拠金を2.5倍にしています。約12年間と長期のバックテストで最大ドローダウンも許容範囲内で収めたあるので、魅力を感じますね。
 
年間平均損益20%という数字は満足できると思います。
ポートフォリオに組み込んで運用する場合採用がメジャー通貨だけに、既に稼働しているシステムとの相性が重要になります。

次に   
       
平均勝トレード:24.85
平均敗トレード:-30.09
     
    
平均損益は約1:1です。この結果からTeal01_USDJPYは最大損切(SL)は120PIPSですが、内部ロジックより早期の撤退をするようです。・・・・何の条件やろ時間?PIPSか?

少なくとも勝率100%のようなカーブフィッティングしたEAなどはなく、リアル相場に通用するロジックかもしれません。

   
取引回数
12年間→6,028回
1年間→502回
1ヵ月→約42回
1日→約2回

Teal01_USDJPYは取引回数は多いタイプのEAで統計学的有意性を満たしています。(取引1000回以上)

ただ、Teal01_USDJPYロジックのようなナンピンするシステムは注意が必要です。

例えば

1,000回のトレードするEAで、1回のトレードで10のポジションを持つタイプだった場合、

1,000回÷10ポジション=100回

とカウントします。

1,000回のトレード回数があっても、実際は100回しかトレードしてい計算です。   

なので、総取引数の数値だけで統計学的有意性を判断するのではなく、最大ポジション数を1トレードと計算して統計学的有意性を満たしているか? を判断しましょう   

Teal01_USDJPYの場合は

総取引数:6,028回
最大ポジション数:3ポジション

なので

6028回÷3ポジション=2009回
2009回なので、Teal01_USDJPYは、統計学的有意性を満たしているという事になるのです。

コロナショックの荒波で爆益したTeal01_USDJPYのフォワード成績     

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フォワード期間2019年8月14日~2020年4月13日(約8ヵ月)
3月6日~現在までで大きく右肩上がりになっています。
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コロナの影響で相場が大きく動いたタイミングでしっかりと利益を出していますね。 

公開されているフォワード成績も資産グラフは、アップダウンを繰り返しながらもしっかりと利益を積み上げています。強いトレンドが生まれるほうがポテンシャルを発揮できるタイプのようです。
 
コロナショックのタイミングで大きくドローしたトレーダーが沢山います。こん相場環境で利益を出しているという事はとても素晴らしいです。

Teal01_USDJPYのフォワード成績と同じ期間をバックテスト検証

            
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通貨ペア:ドル/円(USDJPY)
期間:5分足(M5)(2019.08.14 – 2020.04.14) 8ヵ月
 
初期証拠金:10,000.00
純益:+1,638.25
プロフィットファクタ:2.11                
最大ドローダウン:20.85 (4.41%)     
総取引数:142               
買いポジション(勝率%):86 (72.09%)
売りポジション(勝率%):56 (62.50%)

勝率(%): 97 (68.31%)

フォワード成績と同じ期間バックテストの結果は、利益率は上記(公開されているバックテスト)のバックテストよりも良いです。

12年間のバックテスト    
年間平均損益率→20%
   

フォワードバックテスト
8ヵ月→16%
     
   
フォワードバックテスト4ヵ月後には、年間平均損益を超えそうな勢いです。  
2020年の相場にもフィットしているようで、  素晴らしい数字です。
   
それと

平均勝トレード:32.11
平均敗トレード:-32.82    

平均損益も1:1にになり、上記のバックテストと乖離がないことはわかります。        

Teal01_USDJPYを検証まとめ

Teal01_USDJPYはて逆張りスタイルのEAです。 他のエントリースタイル等も検証しましたが発見できませんでした。
   
損切りもキチント設定されており、内部ロジックで決済もしてくれるので安心です。

ただ、作者:raditzさんがどんな人なのか気になる部分以外は、心配することはないでしょう。

作者:raditzさんを知っている方は是非教えてください(∩´∀`)∩ワーイこちら   

ロジックをしっかりと理解して運用することはとても重要です。

   
EA-BANKでで利益ランキング3位になっている!Teal01_USDJPYをFXあきファンドに暫定的で採用します

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

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2020年4月16日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:Teal01_USDJPY EA BANK

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