EA-BANKでリカバリーファクターランキングランキング1位、プロフィットファクター4位になっている!Reiwa_Hope_eurusdを検証します

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こんにちは

FXあきです。

今回は、FXあきが注目しているEA-BANKでリカバリーファクターランキングランキング1位、プロフィットファクター4位になっている!
Reiwa_Hope_eurusdを検証しました。

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今回のReiwa_Hope_eurusdは、これまで検証した商材と違うロジックになります。    

EA-BANKは、多くのスタイルEAがあり、ポートフォリオに組み入れて運用するにはもってこいのサイトです。

皆さんもまずは登録してみてください。
検証記事を読む前に!

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EA作者を知ることで分かること!

EAを購入する前に販売者・EA製作者の情報を調べましょう。

これまでの過去経歴やネットの評価など情報を頭に入れる事は大切です。

まずは、製作者の名前でググってみる!
製作者:xpanru77さん
↓     
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xpanru77さんのブログ発見しました!
こちら    

それとFX業界でナンバー1、2には入る!ゴゴジャンさんでどうなのかを調べてみましたが、全く情報はなし(-_-)/~~~ピシー!ピシー!

ブログだけで製作者: xpanru77さんの素性を調べるって感じですね。
ブログを見てみると、丁寧に書いてあり、分かり易い内容で記載されています(=゚ω゚)ノ   
   
EA-BANKで、現在1つEAを出品中のようですね。
↓↓
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Reiwa_Hope_eurusdは、ナンピンタイプのEA

Reiwa_Hope_eurusd のロジック解説です
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EA名:Reiwa_Hope_eurusd
作者:xpanru77
通貨ペア:ユーロドル(EURUSD)
時間軸:5分足(M5)
取引スタイル:グリッド
最大ポジション数:片側10ポジション
バックテスト期間: 10年7カ月
両建て/ナンピン/マーチン:なし/あり/あり

ナンピンタイプのEAで、安定的に利益を積み上げていくスタイルになります。
分かり易い特徴!

1.移動平均、MACD、RCI、RSI等のインジケーターで売り買い毎に優位なポイントを察知する。

2.暴騰/暴落を予測する独自ロジックでリスクを回避     
   
ポジションを10個保有??

ナンピン??

マーチン??

ロスカット??

独自ロジックでどのようにリスク回避をしていくのが鍵になります。    
  

取引スタイルのグリットで長期相場で稼げるのか?

グリッドトレードとは

→相場に対し等間隔の値幅でポジションを建て、利益が出たら決済を取る手法を指します。

   
チャート上に一定間隔の目盛線(GRID LINE)を引いて、その目盛ごとにポジションを取るトレードであることから、海外では「Grid Trading」と表現されていたのが発祥です。

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グリッドトレードはポジションを取る際に優位性という観点は全く考慮しません。 一定間隔の値幅で淡々とポジションを取るというのが特徴です。

Reiwa_Hope_eurusdのフォワード成績     

フォワード期間2019年8月13日~2020年4月14日(約8ヵ月)
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公開されているフォワード成績の資産グラフは、右肩上がで利益を積み上げています。資産グラフで分かることは、含み損を抱えるトレードスタイルということです。

大事なのはどこまで含み損を抱えるのか?

運用資金の10%まで20%まで?ゼロになるまで?

このリスク・戦略を把握しないまま稼働するのは止めましょう。
    
この戦略は、無計画に運用するとポジションと含み損を抱えてしまい、損失が拡大する恐れがあります。

ここは理解して運用すべきですね。

Reiwa_Hope_eurusdのフォワード成績と同じ期間をバックテスト検証

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通貨ペア:ユーロドル(EURUSD)
期間:5分足(M5)(2019.08.14 – 2020.04.15) 8ヵ月
 
初期証拠金:10,000.00
純益:+222.49
プロフィットファクタ:1.24                
最大ドローダウン:2341.72 (23.22%)     
総取引数:146              
買いポジション(勝率%:98 (68.37%)
売りポジション(勝率%):48 (75.00%)
勝率(%): 103 (70.55%)

フォワード成績と同じ期間バックテストをしてみたところ、利益率がよくないし、資産グラフも歪でゆがんだ結果になりました。 (´ε`; )ウーン…

最大ドローダウンが、2,341.72 (23.22%)と20%以上を超えており、危ないです。短期間でここまで最大ドローは不安要素です。 ・・・・損切り設定がされていないので当然なのですが。

ビジュアルモードで詳しい内容が記載されている!

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手動で注文を行う時は、「売り注文(手動)」を押してください。
※ポジション保有中は、手動注文は出来ません。
※注文は売り(SELL)のみです。
利確は7pipsです。逆行時は30pips毎にナンピンします。

→利確が7pipsという事は細かく利確していくという事ですね。
コツコツタイプという事が分かります。
   

「全決済」ボタンを押すと本EAのすべてのポジションを決済します。
※全決済した直後、EAがポジションを取る事があります。
全決済後、一定期間ポジションを取らないようにしたい場合は、以下テキストBOXに指定して「全決済」ボタンを押してください。
60←全決済後のEA停止時間(分単位)    
EAにより注文が決済されました。
上昇トレンド警戒中

→ 手動でも出来るとは、半裁量にもなるというという事ですね。
ただ、自身のトレードルールを持っておかないと裁量を取り入れるのは難しいでしょう。


■スペシャル(SP)モード
注文範囲内ではSELL注文を出すためのモードです。
注文範囲を指定して、「SP注文」ボタンを押してください。
1.1069~1.0969 

→設定で注文範囲を決めることが出来るという事は、ポジションを最大10までですが、減らすことは可能という事です。
リスクを抑えることが出来ます。   
   

■残高情報
EA利用可能額(余剰証拠金ベース) = 10,045
ロスカット未設定(設定は「owl_LossCutPercent」に1-99を入力)

→含み損を抱えるタイプのEAなので、資金管理はとても重要です。

ロスカットの基準が設定できるという事は、資金に合わせて独自の運用スタイルが出来ます。ですが、初心者には難易度は高いです。

owl_LossCutPercent:ロスカット(デフォルト「0」でロスカットが設定できるのでバックテストしました。

Reiwa_Hope_eurusdは、ロスカット設定が出来るので

ロスカット基準を設定してバックテスト検証しました。   

2パターンでのテストです。

①ロスカットを80に設定   
 
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通貨ペア:ユーロドル(EURUSD)
期間:5分足(M5)((2018.01.01 – 2020.04.23) 約2年 
初期証拠金:10,000.00
純益:-1,440.08
プロフィットファクタ:0.22           
最大ドローダウン:1,676.37 (16.62%)     
総取引数:155             
買いポジション(勝率%:99 (66.67%)
売りポジション(勝率%):56 (76.79%)
勝率(%):109 (70.32%)

まさかの綺麗にドロー∑(゚Д゚; )エー

②ロスカットを90に設定 
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貨ペア:ユーロドル(EURUSD)
期間:5分足(M5)(2019.08.14 – 2020.04.15) 8ヵ月
 
初期証拠金:10,000.00
純益:-630.11
プロフィットファクタ:0.40                
最大ドローダウン:879.10 (8.72%)
総取引数:146              
買いポジション(勝率%:102 (68.63%)
売りポジション56 (76.79%)
勝率(%): 113 (71.52%) 

こちらも綺麗ドロー∑(゚Д゚; )エー∑(゚Д゚; )エー。

ロスカットは、80、90に設定して運用を行いました。

リスクを抑えて運用をしていきたい私にとってはこの結果は悲しい部分です。

ロスカットとても重要で、FXトレードするには絶対です。・・・ロスカットゼロ流派もありますが

 
なので、バックテストで約2年も経たないでこの結果が出てしまったっという事は、私の採用基準には引っかかり運用することは出来ません。
この内容から見ると、運用する際は出来るだけロットは小さく、十分な資金が必要という事になりますね。   

公開されているバックテスト!約10年間と長期のバックテストで証拠金を1.2倍

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通貨ペア:ユーロドル(EURUSD)
期間:5分足(M5)(2009.01.01 – 2019.08.01) 約10年
8ヵ月
初期証拠金:10,000.00
純益:+12,895.04
プロフィットファクタ:1.85
               
最大ドローダウン:871.64(7.82%)
総取引数:5,738               
買いポジション(勝率%):2,051 (71.92%)
売りポジション(勝率%):3,687 (73.56%)
勝率(%)4,187 (72.97%)

公開されているバックテストは約10年間と長期のバックテストで証拠金を1.2倍にしており、最大ドローダウンも許容範囲内で収めたあるので、ここは魅力を感じます。    
   
ただ、ここで注意すること!   
取引回数

10年間→5,738回
1年間→573.8回
1ヵ月→約47.8回
1日→約2.4回

Reiwa_Hope_eurusdは取引回数は多いタイプのEAと思われるかもしれませんが、ナンピンするシステムは注意が必要です。
総取引数の数値だけ判断してはいけません。
統計学的有意性は取引1000回以上満たしていますが、
Reiwa_Hope_eurusdは
総取引数:5,738回
最大ポジション数:10ポジション

なので   
5,738回÷最大10ポジション=573.8回   

573.8回なので、Reiwa_Hope_eurusdは、統計学的有意性を満たしていません。
なので、実際の運用をしたらエントリー回数が少ないカモしれませんね。    

Reiwa_Hope_eurusdを検証まとめ

Reiwa_Hope_eurusdはてナンピンタイプで、半裁量も可能でユニークなスタイルのEAですね。 
まさに、令和という言葉にふさわしい新しいトレードが出来るかもしれません。
利確も細かく設定されており、コツコツ稼いでいくみたいです。

ただ、エントリースタイル等も検証しましたが発見できませんでした。    
どのような時にエントリーするのかを把握しておくのとしていないのでは、大きな差が生まれます。
エントリーをすることで利益も損失も生むことが可能だからです。    
それと、公開されているフォワード成績と私が行ったバックテストの乖離部分!
私のバックテストやり方が悪かったのかもしれませんが、不安な要素になります。
ロスカットも設定はされていないので、自ら設定するスタイルになります。
ロスカットは絶対に必要と考えている私からすると胸を張ってお勧めは出来るタイプのEAではありませんね。    
それ以外は、資金とロットの調整さえすれば含み損を大きく抱えますが、ロジックとしてはあまりないタイプなので面白いと思います。   
今回のEA-BANKでリカバリーファクターランキングランキング1位、プロフィットファクター4!Reiwa_Hope_eurusdは私の採用する基準には満たなかったのでFXあきファンドに不採用します。

またバージョンアップなどしたら検証したいと思います。

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

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2020年5月1日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:EA BANK Reiwa_Hope_eurusd

最近、超荒れてるドル円専用のデイトレタイプEA Teal01_USDJPYを徹底検証

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こんにちは

FXあきです。

今回は、FXあきが注目しているEA-BANKで利益ランキング3位になっている!

Teal01_USDJPYを検証しました。
 20200410132609_thumb[1]

検証記事を読む前に!

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宇宙最強の戦士の兄 ラディッツ EA作者を知ることで分かること!

まず、ざっくりでもいいのでEAを購入する前に販売者・EA製作者の情報を調べましょう。

これまでの過去経歴やネットの評価など情報を頭に入れる事は大切です。

まずはEA製作者を調べました。

Teal01_USDJPYの作者: raditzさんは、EA-BANKで、現在1つEAを出品中です。
↓↓

  20200410133420_thumb[1]
  

作者:raditzさんは、ネットで調べてはみましたが全く情報がありません。  aditzさんをググると、ドラゴンボールのラディッツがでてきましたww

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悟空のお兄ちゃんですね(゚д゚)(。_。)ウンウン

シストレ業界で老舗になりつつあるゴゴジャンでTeal01_USDJPY、raditzさんを調べてみましたが、情報は全くなしΩ\ζ°)チーン

raditzさんが、現在EAバンクが中心で活動されているのかもしれません

ウィリアムズ%RとRSIを使用した逆張り手法 最大3ポジション迄

Teal01_USDJPYロジックのロジック解説です。

 
EA名:Teal01_USDJPY
作者:raditz
通貨ペア:ドル円(USDJPY)
時間軸:5分足(M5)
取引スタイル:デイトレ
最大ポジション数:片側1~3ポジション
バックテスト期間: 12年8カ月
両建て/ナンピン/マーチン:なし/なし/なし
                           
Teal01_USDJPYは、USDJPY5分足専用のデイトレタイプのトレンドフォロー系EAです。

メインに使っているテクニカル指標は、ウィリアムズ%RRSIです。

ウィリアムズ%R→買われ過ぎ、売られ過ぎを判定するオシレーター系のテクニカル指標として知られていますが、Teal01_USDJPYはウィリアムズ%Rに長期的なトレンドの方向性を確認する環境認識的な役割を持たせています。

ウィリアムズ%Rイメージ画像↓↓
ウィリアムズ%Rの正しい使い方(あおのり学校流) | FXの学校なら ...

ロジック
ウィリアムズ%Rでトレンドを計測し、RSIでタイミングを計り逆張り的にエントリーします。

トレンドに対して逆張りエントリーそ行うロジックです。     
   
特徴

・ストップ幅は最大ストップ幅は120PIPS
(ボラティリティによって変化)

・エントリーから決済までの時間は、8時間内になるケースが多い。 稀に決済の条件に一致せず、24時間以上ポジションを保有し続けることもあります。

・最大ポジション数は3つで、両建なし   
必ず3ポジション保有するわけではなく、相場の状況で1ポジション~3ポジションを使いわけます。

最後に、週末決済機能はありません。なので、金曜日にエントリーした場合、
翌週に持ち越すケースもあります。それはちょっと怖い気もしますね(´ε`; )ウーン…

更に詳しいくTeal01_USDJPYトレードのエントリースタイルを検証

下の画像が、Teal01_USDJPYのトレード内容になります。

使用されているインジケーターは3つ↓↓

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ウィリアムズ%R→買われ過ぎ、売られ過ぎを判定するオシレーター系のテクニカル指標

RSI→直近の一定期間において終値ベースで上昇変動と下落変動のどちらの勢いが強いのか計測しようとする指標 50%を中心として0~100%の範囲で推移し、上昇局面に入ると数値が50%以上で推移し、下降局面に入ると数値が50%以下で推移します。

    
RSIが70%以上であれば相場は買われすぎ、逆にRSIが30%以下であれば相場は売られ過ぎであると判断します。

ATR→Average True Range(アベレージ・トゥルー・レンジ)の略称で、ボラティリティーからFXの相場の過熱感(買われ過ぎ・売られ過ぎ)を示しているテクニカル指標になります。    
   
上記でも言っていたように、このインジケーター使い、エントリーをしているようです。

 
この3つのインジケーターは、トレンドの勢いが強いのかを分かるものになり、%R、ATRでトレンド方向を確認して、RSIの計測で、上昇変動と下落変動の勢いがラインで30ラインに触れた際は「買い」70ラインに触れた際は「売り」のエントリーをしています。

6000回以上のトレード回数は統計学的優位性を満たせているのか?


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通貨ペア:ドル円(USDJPY)
期間:5分足(M5)(2007.01.01 – 2019.08.31)
約12年
8ヵ月
初期証拠金:10,000.00
純益:+25,752.98
プロフィットファクタ:1.38
               
最大ドローダウン:961.54 (6.82%)
総取引数:6,028               
買いポジション(勝率%):3,577 (62.54%)
売りポジション(勝率%):2,451 (62.55%)
勝率(%)3770 (62.54%)

公開されているバックテストで証拠金を2.5倍にしています。約12年間と長期のバックテストで最大ドローダウンも許容範囲内で収めたあるので、魅力を感じますね。
 
年間平均損益20%という数字は満足できると思います。
ポートフォリオに組み込んで運用する場合採用がメジャー通貨だけに、既に稼働しているシステムとの相性が重要になります。

次に   
       
平均勝トレード:24.85
平均敗トレード:-30.09
     
    
平均損益は約1:1です。この結果からTeal01_USDJPYは最大損切(SL)は120PIPSですが、内部ロジックより早期の撤退をするようです。・・・・何の条件やろ時間?PIPSか?

少なくとも勝率100%のようなカーブフィッティングしたEAなどはなく、リアル相場に通用するロジックかもしれません。

   
取引回数
12年間→6,028回
1年間→502回
1ヵ月→約42回
1日→約2回

Teal01_USDJPYは取引回数は多いタイプのEAで統計学的有意性を満たしています。(取引1000回以上)

ただ、Teal01_USDJPYロジックのようなナンピンするシステムは注意が必要です。

例えば

1,000回のトレードするEAで、1回のトレードで10のポジションを持つタイプだった場合、

1,000回÷10ポジション=100回

とカウントします。

1,000回のトレード回数があっても、実際は100回しかトレードしてい計算です。   

なので、総取引数の数値だけで統計学的有意性を判断するのではなく、最大ポジション数を1トレードと計算して統計学的有意性を満たしているか? を判断しましょう   

Teal01_USDJPYの場合は

総取引数:6,028回
最大ポジション数:3ポジション

なので

6028回÷3ポジション=2009回
2009回なので、Teal01_USDJPYは、統計学的有意性を満たしているという事になるのです。

コロナショックの荒波で爆益したTeal01_USDJPYのフォワード成績     

20200414141226_thumb[1] 

フォワード期間2019年8月14日~2020年4月13日(約8ヵ月)
3月6日~現在までで大きく右肩上がりになっています。
20200414143839_thumb[1] 

コロナの影響で相場が大きく動いたタイミングでしっかりと利益を出していますね。 

公開されているフォワード成績も資産グラフは、アップダウンを繰り返しながらもしっかりと利益を積み上げています。強いトレンドが生まれるほうがポテンシャルを発揮できるタイプのようです。
 
コロナショックのタイミングで大きくドローしたトレーダーが沢山います。こん相場環境で利益を出しているという事はとても素晴らしいです。

Teal01_USDJPYのフォワード成績と同じ期間をバックテスト検証

            
20200414160447_thumb[1] 

通貨ペア:ドル/円(USDJPY)
期間:5分足(M5)(2019.08.14 – 2020.04.14) 8ヵ月
 
初期証拠金:10,000.00
純益:+1,638.25
プロフィットファクタ:2.11                
最大ドローダウン:20.85 (4.41%)     
総取引数:142               
買いポジション(勝率%):86 (72.09%)
売りポジション(勝率%):56 (62.50%)

勝率(%): 97 (68.31%)

フォワード成績と同じ期間バックテストの結果は、利益率は上記(公開されているバックテスト)のバックテストよりも良いです。

12年間のバックテスト    
年間平均損益率→20%
   

フォワードバックテスト
8ヵ月→16%
     
   
フォワードバックテスト4ヵ月後には、年間平均損益を超えそうな勢いです。  
2020年の相場にもフィットしているようで、  素晴らしい数字です。
   
それと

平均勝トレード:32.11
平均敗トレード:-32.82    

平均損益も1:1にになり、上記のバックテストと乖離がないことはわかります。        

Teal01_USDJPYを検証まとめ

Teal01_USDJPYはて逆張りスタイルのEAです。 他のエントリースタイル等も検証しましたが発見できませんでした。
   
損切りもキチント設定されており、内部ロジックで決済もしてくれるので安心です。

ただ、作者:raditzさんがどんな人なのか気になる部分以外は、心配することはないでしょう。

作者:raditzさんを知っている方は是非教えてください(∩´∀`)∩ワーイこちら   

ロジックをしっかりと理解して運用することはとても重要です。

   
EA-BANKでで利益ランキング3位になっている!Teal01_USDJPYをFXあきファンドに暫定的で採用します

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

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2020年4月16日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:Teal01_USDJPY EA BANK

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