「2020年2月」のアーカイブ

・朝スキャの特徴 

朝スキャとは、比較的値動きが穏やかなアジア時間の早朝にスキャルピングでトレードを行う手法です。 早朝のアジア時間は海外トレーダーがほとんど入ってこない時間帯なので、値動きが穏やかになり、レンジを形成しやすい時間帯です。

レンジ相場の特性を利用してトレードしていきます。基本的に「損大利小」「勝率重視」のスタイルが多い傾向があります。    

Flex Beggar for USDCHFのフォワード成績も取引回数は少なかったです。それが朝スキャの特徴のひとつです。

・朝スキャの不安要素

朝スキャはEAでも人気のロジックでした。
過去には

White Bear Z USDJPY
Black Panther
SilverCoyote

等のEAもありましたね(ﾟдﾟ)(｡_｡)ｳﾝｳﾝ・・・これ３つともUSDJPYですね

White Bear Z USDJPYなんて鉄板中の鉄板ですね。

朝スキャ手法が勝てるようになった時から、ブローカーがアジア時間でのスプレッドを広げるようになったとの見解があります。 ブローカーからすれば、取引が集中する時にスプレッドが広がるのは当たり前の話ですが。。。。

このため、朝スキャの優位性は無くなったとの見方もあります。

スキャルピング ⇒ スプレッド・約定 これは永遠のテーマですね(ﾟдﾟ)(｡_｡)ｳﾝｳﾝ

ですので、朝スキャのシステムを稼働場合は、ブローカー選びが非常に重要になります。ブローカーにより、レート・スプレッド・約定全て微妙に違います。システムとの相性が良い業者を調べたりするのは大変です。
                

フォワード成績よりも綺麗な資産グラフをご覧ください    

通貨ペア：USDCHF
期間：5分足(M5)(2000.01.01 – 2019.04.30)
初期証拠金：100,000 純益：29,348.94
プロフィットファクタ：1.76
最大ドローダウン：967.02 (6.72%)     
総取引数：2,003
買いポジション(勝率%）:1087 (89.70%)
勝率(%):1806 (90.16%)
負率 (%):197 (9.84%)

19年間と長期間のバックテストで素晴数値を叩きだしています。 スキャルピングロジックでナンピンをないトレードで月約8.8回、週2回程度トレードを行う計算で、トータル取引回数が2003回と統計学的優位性を満たしています。・・・まぁあくまでバックテストなので、これがリアルになったら分かりません

 
・フォワード成績とバックテストに乖離が無いのか比較しました


通貨ペア：USDCHF
期間：5分足(M5)(2019.05.31 – 2020.02.11)
初期証拠金：100,000
純益：460.62
プロフィットファクタ：6.54
最大ドローダウン：68.96 (0.07%)     
総取引数：35
売りポジション(勝率%）:9 (88.89%)
買いポジション(勝率%）:26 (88.46%)
勝率(%):31 (88.57%)

フォワード成績よりもバックテストの資産グラフは綺麗ですね。
ﾎ━━━( ﾟдﾟ)━━━ｩ

取引回数：8ヵ月/35回、月/約4.4回になります。          

平均勝利:3.76 pips     
平均損失-4.48 pips 

を見る限り、コツコツタイプです。 勝率：88.57%と約9割近く出ており、安心してトレード出来ています。 内部ロジックでリスクを抑えているようです。

ポジションの保有時間  
最長：1時間49分
最短：0分  

ポジションのエントリーとポジションの保有時間をみて分かることは、ポジションの60~70％が30分以内に決済しています。最短では０分決済もありました。

また、1番長いポジションでも2時間以内の保有と短い時間で決済しています。短期間でトレードを終わるということは、指標のなども影響は受けにくい利点があります。・・・コツコツタイプでポジションの長期保有はリスクですからね

ビジュアルモードでどのようにトレードするか確認をしてみました。

時間帯で色分けしてくれるインジケーターを使い、エントリーからの決済を確認しました。このトレードではレンジ相場を狙って、順張りでエントリーをしていました。   

TP/SLの設置は、ストップ(SL)のみ設定になっており、リミット(TP)に関しては表示されていませんでした。 リミット(TP)が無いという事は、内部で決済ロジックがいくつか搭載されています。・・・・トレールでもするのかな？
  
Flex Beggar for USDCHF を検証して分かったこと！

EAのロジックとしては、典型的な朝スキャタイプのEAです。 ただ、朝スキャはバックテストとフォワードの乖離がうまれやすいタイプのロジックです。

バックテストの成績に夢を見て、リアルで涙を流すなんて当たり前ですｗ

なので、実際に運用する場合はブローカー選びが重要です。 EAとブローカーの相性が重要なので、1つのブローカーの結果だけで判断せずに、いくつかブローカーを試すことをお勧めします。

EA-BANKでプロフィットファクターランキング、リカバリーファクターランキング1位になっているのでFlex Beggar for USDCHFをFXあきファンドに暫定的に採用してみます。

すぐ外すかもしれませんが(;^ω^)

気になる方は、EA-BANKを登録して運用してください。
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