1日1回逆張りトレード、最適化を排除した Brain Scalを検証

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1日1回逆張りトレード、最適化を排除した Brain Scalを検証

20140416132649

商品名: Brain Scal
販売ページはこちら>>

こんにちは

FXあきです。

本日は、検証依頼のありましたBrain Scal検証します。

Brain Scalの製作者りりーさんは、「 最適化を排除したシステムトレード」作りを掲げられてます。

システムトレードで、過度にフィルターを加えたり、最適化したりすると(オーバーフィッティング)となり、将来的に有効なシステムにならない場合があります。

まぁシステム構築と最適化の融合が難しいのですがね><。

バックテストの成績をよくすればするほどシステムトレードは自然と短中期戦略のEAが多くなってきます。

そういう意味でりりーさんは、長期的に対応できるシステム制作を思考されているようなので、好感を持っているEA製作者さんです。^^

それではBrain Scalの検証を続けます。

 

意外にもフォワード成績が伸び悩んでいたNoah`s Ark AUDJPY

 

りりーさんはBrain Scal他にFXーONでEAを販売されています。

その中で気になったEA、Noah`s Ark AUDJPYを以前ブログで検証しました。

Noah`s Ark AUDJPYの検証記事はこちら⇒隠れた掘り出し物シリーズ”Noah`s Ark AUDJPY”ノアの箱舟とは?

Noah`s Ark AUDJPYは、シンプルに2本の移動平均線を使いゴールデンクロス、デットクロスをサインにエントリー又はクローズと判断する、王道であるトレンドフォロータイプのEAです。

Noah`s Ark AUDJPY現在のフォワード成績は?

次の画像をご覧ください

Noah`s Ark AUDJPYフォワード成績(公式)

20140417124939 

 

収益-210.46ドル
勝率35.95%
プロフィットファクター1.00

約一年の検証で収益-210.46ドルと、稼働をストップする等の悪い状態ではありませんがちょっと、この期間は厳しい成績ですね><

以前検証した時期(2013年前半)は、非常に好調だった時期の成績が含まれてないようです(´・_・`)。

2013年前半Noah`s Ark AUDJPYの成績をご覧ください

2013年前半Noah`s Ark AUDJPYフォワード成績(公式)
20140417125207

検証した当初は、Noah`s Ark AUDJPYの成績が好調だったので注目していました。まだまだこれから回復できる機会もあるので今後もフォワード成績を見守りたいと思います。

 

Brain Scalはデイトレードスタイルの、逆張り狙い

 

Brain Scalは、基本一日一回、オープン時間に逆張りを狙います。途転(どてん)有り増し玉は無しデイトレードスタイルEAです。

1トレードの追加ポジションはなく、ストップ設定値が85pipに設定してあるので1トレードあたりの損失は限定されています。

状況に応じて2~3日ポジションを保有する場合がありますが、週末には一旦ポジションを決済します。

エントリールールとして、日足オープン時間に前日の終値をある定数分越えたら売りエントリー 下まわったら買いエントリーを行い指標としてATRを使用しています。

このようにBrain Scalは、過度なフィルターはかけない非常にシンプルな設計になっています。

 

品質と取引回数が気になるBrain Scalバックテスト結果

 

Brain Scalバックテスト結果20140417125527

期間日足(D1) 2009.01.02 00:00 – 2012.08.29

Modelling quality:68.14%
初期投資額:10000.00
利益:6457.60
PF:1.55
最大ドローダウン:1057.40 (9.08%)
トレード回数:427
勝率:66.51%

ちょっとバックテストのModelling quality:68.14%の精度が低い事と取引回数が427回と少ないのが気になりますね・・・もっと正確にバックテストできなかったのかな?

Brain Scalの利益は$6457.60と積み上げつつ、最大ドローダウン$1057.40 とある程度許容範囲以内に収めています。ただ~勝率は66.51%と高くはないで、運用する場合は少し我慢が必要かもしれません><

FXあきがお薦めしているMLIも、勝率が高くない、我慢が必要なタイプのEAです。

MLI検証記事はこちら⇒全ての相場を支配する、魅惑のマルチロジックMLI

EAは我慢強く稼働し続ける事が必要です。その我慢の幅もEAタイプによって違ってくるので、EAの特性を把握する必要があります。

 

勝率66.51%ではどれくらい連敗するのか?

 

例えば~

Brain Scalバックテスト上勝率66.51%連敗の記録4連敗となっていました。

20140417140003

20140417125719

ちょっと面白いソフトを見つけました。

その名は、「連敗君VEW2.0」勝率と取引回数を入力してクリックすると最大の連勝回数と連敗回数を表示します。

1回のクリックごとで結果が違うので、ある種運頼みの部分もありますがw

Brain Scalの勝率66.51%で最悪の場合どれくらい連敗するのか検証してみました。

検証条件

使用ソフト ⇒ 「連敗君VEW2.0」
勝率⇒「勝率66%」
試行回数⇒「1000」
テスト回数⇒10回

以上の条件で10回検証して、一番連敗の多かったテスト結果を表示します^^

では( ̄^ ̄)ゞテストスタートです。

カチカチカチカチ・・・・終了です!!

カチカチカチカチ・・・・

カチカチカチカチ・・・・

 

20140418105654

勝率66%での最大連敗回数は11回でした、。もちろん最悪の場合を想定した時ですが、想像しただけでゾッとしますね((((;゚Д゚))))

一番多かった連敗数は6~8敗でした。

 

Brain Scalフォワード

 

Brain Scalフォワード
20140417125935

 

Brain Scalフォワード結果

損益率 16.11%
損益161,129円
Total獲得Pips12,876
勝率63.45%
取引回数145回

Brain Scal月次分析
20140417130015 20140417130031

20140417130045

 

Brain Scal悪くないです!!爆益とはいわないですが、安定して取引をして、ほぼバックテストに偽りなしの結果です。ただ今月(2014年4月)は( >Д<;)クッ クルシイ・・・苦しい時期のようですね

 

Brain Scal 検証 まとめ 総評

 

Brain Scal約1年間のフォワードテストで損益率 16.11%と順調に利益を積み上げています。

少しだけバックテストに修正欲しい点は(取引回数とModelling quality)ありました。そこを無視すればバックテストの結果もまずまずです。

個人的にポートフォリオに逆張り系のEAを探していたので、Brain Scalを稼働してみたかったのですが、もうちょっとバックテストの精度が高ければな~

現在、他にも気になる逆張り系のEAがあるので、今回は残念ですがBrain Scalの採用を見送りたいと思います。

商品名: Brain Scal
販売ページはこちら>>

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

 

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2014年4月18日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:Brain Scal

1年で3億円超のバックテスト成績?35env_demark 検証

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1年で3億円超のバックテスト成績?35env_demark 検証

20131127090529

商品名: 35env_demark
販売ページはこちら>>

こんにちは

FXあきです。

本日検証するのは、FX-ONさんから発売さている35env_demarkです。

ご覧下さい↓

20131127090703

人気急上昇中現在第3位のEA、35env_demarkです。

35env_demarkがΣ(゚д゚;)こんなに凄い人気なのか?

 

多分35env_demarkのフォワード成績の影響かと思います。

20131127090854 

僅か2ヶ月で$10、000が$12、000と短期的ですが、35env_demark中々の破壊力ですね

ではもっと詳しく35env_demarkのフォワード成績を検証しましょう。

35env_demark詳細統計20131127091128

35env_demark月次分析
20131127091149

35env_demark成績まとめ

損益率 : 21.62%
損益    :
2,162.01ドル
獲得Pips:
21,491
勝率      :
70.43%
取引回数:
115回

35env_demark特に11月の収益力は、18.53%、1,853.46ドル凄いですねヽ〔゚Д゚〕丿スゴイ

しかし、短期間だけの成績でEAを判断しては危険な場合があります。短期間で稼げるというとは、短期間で損をする可能性があということです。

FXあきは長期的に運用できる”いいFX自動売買ソフト”を組み合わせ、

FX自動売買ソフトでポートフォリオ運用することをお薦め致します。

リスク分散することにより安定的して稼げるようになりますよ。

ポートフォリオの組み方を知りたい方は、メルマガ登録特典でポートマニュアルを無料プレゼントしています^^

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FXあきポートフォリオマニュアル必見ですよ^^

では次に、35env_demarkのロジックについて検証します。

 

35env_demarkはエンベロープと使用した逆張りロジック

 

35env_demarkは通貨ペアUSD/JPYで1時間足を使用します。

ロジックはシンプルな逆張りです。

35env_demarはエンベロープを使用し、買われすぎ売られすぎを判断して逆張を仕掛けます。

このエンベロープとは?

下の画像をご覧下さい↓↓

20131127092653

一般的には、エンベロープの上限・下限をトレンド反転のポイントとして売買サインや、支持・抵抗の目安として使用します。

基本的に移動平均線から乖離した価格は、移動平均線へ回帰されるという考え方です。

エンベロープのどこで逆張りのポイントを見つけるかというと

価格が上側のラインに到達した時に反転下降の可能性が高いと判断し「売り」

価格が下側のラインに到達した時に反転上昇の可能性が高いと判断し「買い」と判断します。

35env_demark取引イメージです。

20131127092910

実にシンプルですね、画像だけ見ていたら勝てそうですw

ただこの逆張りロジックにも弱点はあります。

エンベロープの弱点としては、強いトレンド相場では、有効性が発揮できない場合があります。

下のチャートのように上下それぞれのラインに価格が到達しても相場の転換が起らない場合は負ける可能性が高いです。

20131127093154

このように35env_demarkはエンベロープを使い買われ過ぎ/売られ過ぎを判断します。

他に買われすぎ売られ過ぎの判断をするインジケータとして代表的なものが

RISです。

20131127124614

そのRISをサクサクとFXあきが便利カスタマイズしました^^

よかったご覧下さい⇒ かゆいところに手が届く FXあき便利ツール「RSI表示文字を大きく」してみました。

で次に35env_demarkのバックテスト検証します。

 

利益$360,296,436.55 35env_demark バックテストを検証

 

35env_demarkバックテスト
20131127094509

通貨ペアUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
テスト期間 (2012.01.01 – 2013.01.01)
初期証拠金10000.00

総損益 360,296,436.55
プロフィットファクター 1934.64
最大ドローダウン 34,088,543.62 (10.80%)
総取引数 4585回
勝率(%)4467 (97.43%)

35env_demark利益が360,296,436.55と3億円超宝くじかい(゚Д゚)ノとツッコミをいれながら、このバックテストは複利運用でおこなわれています。

逆にこれだけ稼げますってバックテストも久しぶりかもしれませんw

35env_demark勝率97.43%驚異的ですが 、バックテスト期間が(2012.01.01 – 2013.01.01)と短すぎます。

現在は2013年11月、最低でも5年以上で直近までバックテストが必要です。表示してない期間があるのは何か意図あるのでしょうか?疑ってしまいます。

短期間のバックテストだけで最適化されたFX自動売買ソフトが、成績が悪くなることはよくあるので、あなたもお気を付け下さい。

 

個人的に絶対に買ってはいけないEAとしてこんなの作りました。

理由としてはガチガチに最適化カーブフィッティングしています。

絶対に買ってはいけないシリーズ SwitchFX2

”いいFX自動売買ソフト”を作り出すのは大変です。

では次に、35env_demarkがどういったリスクのあるEAなのか詳しく検証しまていきます。

 

無限ナンピン? 35env_demarkのリスクどこまであるのか?

 

35env_demarkバックテストの取引歴をご覧下さい。

もの凄い数のポジションを保有します。

35env_demark履歴
20131127115346
 20131127115408

1時間事に毎回ナンピンして(゜_゜>)1.2.3…….-ポジション38個

これほど多くのポジションを保有して大きな含み損を抱えてないのか?心配です。

そして35env_demark全てを同時に決済します。

CLOSEの時間に注目して下さい全て1:00で決済しています。

35env_demark決済画面
20131127115621

マーチン系EAの決済と同じですね

これを見ると35env_demarkはエントリーして価格が逆走した場合は

ナンピンで誤魔化しているようにも見えます。

大量のポジションを保有してそれが一気にドローした場合は、大きな損失の可能性が高いです。

それと35env_demarkは、利確やストップを設定してありません

ソフトの内部ロジックで利確と損切りを計算するようなのですが

常にソフトが正しく作動する方は分かりません、ネット環境やPCのトラブルもあります。

安全の意味でも、深めにスップロスを設定して欲しかったです。

3億円超のバックテスト 35env_demark 検証 まとめ 総評

 

35env_demark、公開してあるバックテスト期間が1年と短くデーター不足しています。

一応過去10年分のバックテストの合計数字は表示してありますが

2013 80,863
2012 360,296,436
2011 292,536,305
2010 59,296,968
2009 1,466,573
2008 10,124
2007 3,142
2006 -473
2005 3,312
2004 2,992
2003 8,126
合計 713,704,368

これは数字の羅列です。

なんらかの方法で、ストラテジーテスターレポートを表示して欲しいです。

それと35env_demark複数のポジションを同時に保有する為、運用のリスクが高いと感じます。

長期的に運用できるか、個人的に不安があるので35env_demarkの採用を見送ります。

商品名: 35env_demark
販売ページはこちら>>

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼失礼致します。

FXあき

では では

 

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2013年11月27日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:35env_demark

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