まるで裁量トレーダーのような売買!バックテストと実運用の差が少ない始値、終値で判別するロジック!ホワイトフェニックス

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まるで裁量トレーダーのような売買!バックテストと実運用の差が少ない始値、終値で判別するロジック!ホワイトフェニックス検証

 20181106140414

商品名:ホワイトフェニックス
>>販売ページはこちら

こんにちは

FXあきです。

本日はFX-ONでシステムトレード売れ筋ランキングNO.2EAホワイトフェニックスを検証します^^

20181106140639

 

今回、ホワイトフェニックスの検証依頼を受けました。

FXあきに検証依頼⇒こちら

FX-ONでシステムトレード売れ筋ランキング2位のホワイトフェニックスが本物か?偽物なのか?を暴いていきます。

ホワイトフェニックスの公式フォワード成績が順調なので、ちょっと期待しています。┣¨キ┣¨キ(*´д`*)┣¨キ┣¨キ

ホワイトフェニックス成績
20181107151820

フォワード成績の情報だけで、良い、悪いを判断することは禁物です。

マーチンかもしれませんし

ストップロスの果てしなく深い

行ってこい戦略のロジックかもしれません

20181107164636

 

しっかりと見極め、内容を吟味してから判断しましょう。

 

ホワイトフェニックス製作者は、LONE氏

20181106142243

ニホンザルのような人なのかな?

LONE氏のこれまでのラインナップはこちら↓↓

20181106142506

えっ!( ;∀;)

これしかなかった。

もしかして、まだ製作者としてはまだ未熟者なのかもしれません(゚д゚)(。_。)ウンウン

ネットで調べても有力情報が無いので

FX-ONの自己紹介から

LONE氏の自己紹介文

初めまして、LONE(ローネ)と申します。山梨の田舎に住んでいます。投資歴は約10年です。株、FX、日経225先物、日経225オプションを経験しておりまして、現在は株、FXで資産運用しております。

元々ネットショップを8年ほど経営しておりました。商品ページは外注ではなく私自身が作成したものとなります。

FXのEAは一時的な資金集めの為に販売いたします。

目標金額に達しましたらエッジを確保する為に販売を停止させて頂きます。

書くことで逆に安心して頂けると思うので敢えて書きますが、出品しているEAは私自身のエッジ確保のため本家のものよりダウングレードしたものとなります。ご了承ください。

よろしくお願いいたします。

 

素直に自らの情報を書いているあり、結構、真面目な方のイメージを持てます。

しかし、今から検証するホワイトフェニックス

FXONの成績は順調ですが・・・・販売ページに掲載してあるMYFXBOOKの成績が途中で止まっています・・・・何故?

ホワイトフェニックスmyfxbook成績20181107152303

ホワイトフェニックスmyfxbook月次損益20181107152333

20181107152452

 

真面目そうに自己紹介を書いていて、2017年でMYFXBOOKの成績が途中でとまってるという・・・・(;・∀・)

信頼していいのかわからないですね。

myfbookを知らない方は、こちらをご覧ください⇒こちら

 

では検証を続けます。

まずはホワイトフェニックスの概要です。

20181106150919

めっちゃ可愛い鳥が説明をしてくれています。

内容としては、長期のトレンドを判断し、押し戻りで入る王道ロジックです。

SLは早めに切り、大きく利益がでている時はTPを伸ばす決済をします。

新しいロジックではなく、普遍的な王道ロジックをシステム化したEAです。

この手法ならネットで十分学べるレベルではります。

20181106154411

通貨ペア:ドル円
取引スタイル:デイトレード、スイングトレード
時間軸:15分足
Maxポジション:9(変更可)
最大SL:100
両建なし

 

★最初にホワイトフェニックスのフォワード成績をご覧ください

ホワイトフェニックス成績
20181106143924 

期間:2017/6/26~2018/11/6(約1年4ヵ月)
初期証拠金:1,000,000円
収益: 827,260円
勝率:65.80%
プロフィットファクター:1.64
最大ドローダウン:12.54% (134,960円)
最大ポジション数:9

先ほど触れましたが、ホワイトフェニックス、成績好調です。

短期間ではなく1年以上のフォワード成績なので、ある程度、信頼できる実績です。

勝率60%と、そこまで高くはありませんが、プロフィットファクター1.64を叩き出しています。

ホワイトフェニックスの戦略が利大損小であることが分かります。

トレードの取引数も約1年4ヵ月/1003回→1ヶ月あたり/62.68回→1日あたり/3回とかなり多くトレードするEAなのが分かります。

ただ

ホワイトフェニックスは加重ナンピンタイプのEA・・・

ポジションを最大9個保有します。

20181107170044

もちろん毎回MAX9個までポジションを保有するわけではありません、ナンピンが悪い分けではありません

名作ホワイトベアーもナンピン系でした。

このあたりを、冷静に少し深く検証してきましょう

この加重ナンピンタイプのEA場合、ナンピントレードを、まとめて1個のトレードとする、考え方もあります。

フォワード成績は綺麗な右肩上がりです。

ホワイトフェニックス資産グラフ
20181107154536

 

FXONの成績フォワード期間は、1年以上で数字が出ており、信頼度は高いですが、先ほども話をしたここが気になります( ゚Д゚)

FXONの成績は順調だが、MYFXBOOKの成績が途中でとまってるという部分がある!ということです。

それがこれ( ゚Д゚)

20181106150023

期間としては、かなり中途半端なタイミングで終わっていますね。

これはどうしてなんだろう?

こんな感じで載せる意味があるんか?

購入者側の不安しか煽らないです。

いくら、FXONのフォワード成績がよくてもここの部分を是非説明してくれないとお勧めは出来ないですね。

 

ホワイトフェニックスバックテスト結果

20181106155358 

20181106155435

期間:2005.01.01 – 2017.06.24(約12年)
初期証拠金:10,000.00
スプレッド:10
純益:88,317.59

プロフィットファクタ:1.38
最大ドローダウン:3,925.33 (13.89%)
総取引数:13981
売りポジション:(勝率%)6261 (57.13%)
買いポジション:(勝率%)7720 (57.02%)

ホワイトフェニックスのバックテストをみて、期間も13年と長く、取引回数も多いし、収益率も合格点です。

ここで先ほど触れた9回のナンピンを1個のトレードと考えると

13,981回(バックテストトレード回数) ÷ 9個(最大ナンピン数) =1,553回

ナンピンを1個のトレードしても1553回統計的有意性を十分に満たしている取引回数です。( ゚Д゚ノノ☆パチパチパチパチ

それに、ロジックも分かり易くシンプルなトレード内容です。

テイクプロフィット350、ストップロス100、とフォワード成績の結果から分かるように、利大損小の戦略で、リスクリワードは3.5:1になります。

勝率が低くても利益は積み重ねれるタイプのようですが、最大ドローダウンが証拠金に対して、最大ドローダウン:3,925.33、と初期投資金額に対して40%近い数字のためリスクがあることが不安点です。

ホワイトフェニックスまとめ

ホワイトフェニックスはバックテストで優秀な成績を叩き出しているEAです。1年4カ月と長期のフォワード成績も公開されており信頼できます。

現在はフォワード成績も好調で、勝率60%以上を維持していますが、調子が悪くなれば50%以下まで下がれば

バックテストの最大ドローダウンの数値の40%を、大きく超える可能性もあります。最悪の場合を想定すると、それなりにリスクの高いロジックであると個人的には感じます。

理想は10%以下が望ましいです。

リスクが高いと個人的に感じますのでホワイトフェニックスをポートフォリオには加えません、検証を終了します。

 

商品名:ホワイトフェニックス
>>販売ページはこちら

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

 

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2018年11月7日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:ホワイトフェニックス

ドル円で驚異のパフォーマンス高勝率EA”ストラテジーキング”検証レビュー

 

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ドル円で驚異のパフォーマンス高勝率EA”ストラテジーキング”検証レビュー

20160114070812

商品名: ストラテジーキング
販売ページはこちら>>

こんにちは

FXあきです。

ニュース

本日は注目のEAストラテジーキングを検証します。

注目されている理由は!!現在ストラテジーキングはFXONで人気ランキング3位となっているからですね↓↓

20160114071030

1位は志摩力男の実践リアルトレードは有料のメルマガないのでおいといて、2位は以前検証したBeatrice-07がランキングしています。

こちらも人気が継続していますね

Beatrice-07はスイング系で長期間でフォワード実績のあるEAです。
Beatrice-07の検証記事はこちら→5年間で44,163.36を稼ぐ Beatrice-07検証レビュー

Beatrice-07の人気は続くかもしれませんね

それでは

本日は、ストラテジーキングを検証します。

1日2回~3回取引をする攻撃的なデイトレードEA、ストラテジーキング

 

ストラテジーキングはドル円専用デイトレードEAです。

ナンピンやマーチン行なわず、複数ポジションを一切持たないシンプルな戦略で相場から利益を狙います。

一日2~3回とポジションメイクをするアグレッシブな側面がありますが、複数のポジションを保有しないのでリスク管理は非常にしやすい戦略です。

ストラテジーキング売り買いそれぞれに、T/P(テイクプロフィット ).S/L(ストップロス )の幅が設定してあります。

ストラテジーキングのT/P S/Lです。

買い T/P 23.7pips S/L100pips
売り T/P 7.7pips   S/L32pips

リスクリワードは売り買い両方とも1:4と設定してあるので、理論上は勝率が75%以上でなければ利益を積み上げれません。ただストラテジーキングは時間帯によるり、利食い損切りを行なうフィルターを装備しているので少し変動すると思われます。

 

そもそも、EAの説明でよく目にするナンピンマーチンの違いとはなんでしょうか?

  20160114122618

ナンピンは、ポジションを保有した時に、ポジションより逆に価格動いたときに、追加で同じロット数を「買い(売り)」のポジションを持つトレード手法です。

ナンピン 注文ロット 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1

マーチンゲールの基本は、注文ロット数を倍々に増やしていき、勝つまで繰り返す手法です。理論上では100%勝てます。(資金が無限にあればですが)

マーチンゲール 注文ロット 1 → 2 → 4 → 8 → 16 → 32

このようにナンピンとマーチンはポジションを追加する点では同じ戦略ですが、ロット数の変動と、またポジションの追加数で戦略面の意味合いが大幅に変わってきます。

ナンピンは相場環境やロジックにより非常に有効なので使用される場合があります。

ただ、マーチンは基本的に勝つまでポジションを増やす戦略なので、リスクが非常に大きいく、運用資金を一気に失くしてしまう可能性があるのでお勧めいたしません><

 

EAは稼動するタイミングが成績に大きく影響するので、我慢が必要な期間がります。

 

ストラテジーキングフォワード成績
20160114071744 

収益-11,370円
収益率(全期間)-1.004%
勝率:65.38% (34/52)
プロフィットファクター:0.85
最大保有ポジション数:1
最大ドローダウン:(32,950円)

ストラテジーキングの最大ポジション数はロジック通り1個ですね(゚д゚)(。_。)ウンウン、この期間のストラテジーキングの成績は-1.004%と調子はいまひとつのようです(´ε`; )ウーン…

ただEAは長期的に稼動して利益を積み上げるものなので、まだまだフォワードも2ヶ月程度なのでもう少し時間をおいて結果を待ちたいですね

それとEAは稼動をスタートするタイミングで一時的にマイナスになることもあります。長期的に運用するには我慢が必要です。

なのでEAを稼動する、EAを止めるを感情的に行なってはいけません、自分のルールを作り、それに沿って冷静に運用する事が大切です。

運用のルールを知りたい場合は、メルマガ登録して頂いた方に無料でポートフォリオマニュアルプレゼントしています^^>>登録はこちらからどうぞ

是非、運用の参考になると思います。

 

ストラテジーキング期間2年間のバックテストに優位性はあるのか?

 

ストラテジーキングバックテスト結果

20160114071831

20160114071845

検証期間:2013.11.26  – 2015.11.24
モデリング品質80.04%
初期証拠金1,000,000
スプレッド1

純益1,085,511.90
プロフィットファクター:1.30
最大ドローダウン230,934.42
総取引数995
勝率(%)732 (73.57%)

ストラテジーキングは取引回数が多く取引回数995回統計的な優位性を満たしています

ここはいいのですが

スプレッド1でバックテストされているのが少し残念です。

実際の運用を考えるとスプレッドを2~3でテストした結果もみたいですね。

特にストラテジーキングは取引が多いタイプのEAなのでスプレッドが成績に大きく影響すると考えれます。・・・・もしストラテジーキングを稼動する場合もブローカー選択は重要かもしれません

そして、最後に残念なのが、バックテスト期間が2年間と短く長期的な相場に対応できるかは証明されていません、バックテスト期間が短いだけに最適化されたロジックかもしれません

2年短いと思ったら・・・ストラテジーキングバックテストの追加画像がありました。

バックテストが表示されていますのでご覧下さい↓↓

 20160114143654

このバックテストは期間が1年間伸びで2012年~2015年です。3年間のバックテストが表示してあります。

期間が延びたのはいいのですが、モデリング品質が69.73%と下がっているのがきなりますね><ヒストリカルデーターが正しくないのかもしれません

では次に

なぜ短い期間のバックテストでは、長期的な運用に不安なのか解説します。

 

2012年~2015のドル円相場とストラテジーキングの相性を考える

 

2012年~2015年ドル円の日足チャートです。

ドル円日足チャート
20160114123836

画像をみて頂ければわかるように、綺麗な右肩上がりのトレンド相場です。

この期間ドル円を買い続ければ、基本的に利益を大きく積み上げる事ができた期間なのです。

ストラテジーキングのT/P(テイクプロフィット ).S/L(ストップロス )の幅をもう一度確認します。

買い T/P 23.7pips S/L100pips
売り T/P 7.7pips   S/L32pips

リスクリワード1:4で設定してありますが、買いと売りとのバランスが違います。 この数値だけですと上昇トレンド型に調整したロジックにも見えます。(゚д゚)(。_。)ウンウン

もし強いダウントレンドが発生した場合は、買いのS/Lが100PISPなので、これが連続して発生する事を想像するとゾッとします。

参考にドル円の週足チャートをご覧下さい↓↓

ドル円の週足チャート
20160114124846

1996年~2011年では明らかなダウントレンドですね、2012年からベノミクス等もあり現在の上昇トレンドに転換しています。

このドル円の以上昇トレンドも永遠には続きません、いずれ転換期がきます。・・・誰にもトレンドの終りは分らないのです。

長期的に運用する為に、トラテジーキングには2013以前の相場に対応できるのかバックテストで証明してほしいですね

ストラテジーキング  検証 総評 まとめ

 

ナンピン・マーチンなしのワンポジションでリスク限定をおこなう戦略には好感が持てます。取引回数も多く統計的優位性を満たしています。

ただ、バックテストの期間が短く、長期的な運用に対応できるかどうかは疑問に思う部分があります。ダウントレンドの時のパフォーマンスが鍵ですね

ストラテジーキングのフォワード成績もまだまだ短く横ばいの状態なので、ストラテジーキングの採用は見送ります。

また今後バージョンアップをされるようなので、また機会があれば検証したいと思います。

商品名: ストラテジーキング
販売ページはこちら>>

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

 

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2016年1月16日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:ストラテジーキング

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