無料EA「RSIlogic」FX検証 フォワード成績の重要性とは

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無料EA「RSIlogic」FX検証 フォワード成績の重要性とは

20180413095954

こんにちは

FXあきです。

本日は読者さんから検証依頼のありました、無料EA 「RSIlogic」を検証します。

FXあきに検証依頼がある場合は

お気軽にご連絡下さい^^⇒こちら

MT4EAの無料配布サイトは2009年からスタートをして9年間サイト運営をされています。

これまでにも、無料のEAを提供しているサイトはいつくも存在しました。そういったサイトのEAが稼ぎ続けている話は聞きません><RSIlogicを提供しているサイトはどうなのか?

RSIlogicがダメEAなのか!!優秀なEAなのか!を見極めていきます。

それでは、無料EA 「RSIlogic」も検証します。

ますは!!

最初に結論を言っておきます。

無料EA 「RSIlogic」はお勧めは出来ませんw

一番は、命というべき情報が足りないからです。

20180412163358 
*ゴルゴ松本さんの「命の授業」お勧めです。

EAを選ぶ時に、大切なのは信用できる情報です。

その命と呼べる情報がRSIlogicを3つを満たしていません。

1・フォワード成績⇒実際に運用しているリアルな数字。

2・バックテスト成績の公開⇒過去のデータから成績を出している数字。

3・EAロジックの解説⇒ロジックのリスクを把握できる。

しかも、RSIlogicは一番大切なフォワード成績が公開してありませんでした。

なので、私はRSIlogicに安心して大切な運用資金を預ける事は出来ません。

20180411104842

 

とは言っても、それで、RSIlogic不採用と判断してしまうのは

あまりに乱暴な検証なので、RSIlogicを1つ1つを紐解いてジックリと検証していきたいと思います。

 

取引履歴が公開していないRSIlogicのバックテスト結果

 

RSIlogicバックテスト結果20180411112527

期間:2011.01.01 – 2018.04.01
初期投資金:10,000
利益:37,146.97
プロフィットファクタ:1.68
最大ドローダウン:3,664.29
取引回数:1481
勝率:1169 (78.93%)

RSIlogicは取引回数1481と月平均17.63回とかなりの取引の多いEAです。1169勝321敗と勝率80%とFX初心者の方のメンタルにも優しいシステムと言えます。

利益も37,146.97と、年間5,306と年間損益53.06%と非常に高い数値です。

ただ最大ドローダウンが3,664と初期投資額に対して36%とリスクが大きいと個人的には感じます。

バックテスト上での最大ドローダウン数値は10%前後に抑えて運用するのがベターだと考えています。

バックテスト上の最大ドローダウン数値はあくまで過去のデーターです。実際の運用では過去の数値を超える場合があります。・・・・運用は最悪の場合を想定し、それに対応できるようにしましょう。

また、稼働ロットによって最大ドローダウンの数値は変化します。稼働する際のロット設定が非常に重要です。

バックテスト資産グラフ下の緑の線に注目下さい↓↓

20180413134533

緑の線は注文ロット数の増減です。

この画像からRSIlogicが注文ロットが、後半になるにつれ大きくなっているのが分かります。

この画像から読み取れるのは、RSIlogicのバックテストはがナンピンで複利運用で行われたバックテスト結果(ロジック)ということです。

複利運用でおこなったバックテストでは、最大ドローダウンの把握が難いです。リスク管理しやすくする為にも単利でのバックテスト結果をRSIlogicには表示してほしいですね(゚д゚)(。_。)ウンウン

 

RSIlogicのトレード詳細からナンピンの法則性を検証

 

RSIlogic取引データー20180413135702

上の画像からRSIlogicのトレード履歴からRSIlogicがロットを増やしながらナンピントレードを行っているのが分かります。

この部分ですね↓↓
20180413140156

ロット変化 0.14→0.14→0.13→0.19→0.25

それが取引最後には・・・

20180413140424

ロット変化 1.40→1.37→1.97→2.02→1.93

約10倍近いロット数でトレード行っています。

先ほどバックテストのトータル取引回数1481とお伝えしましたが。RSIlogicはワントレードでほとんと5ポジションを保有するタイプのようです。

トータル取引回数は1481回と毎日取引してくれそうな感じですが、5回のトレードを1回と考えると、296回のエントリー、1年42回 1カ月3.5回の取引となります。

1カ月で3.5回となると・・・いざRSIlogicをセットしてMT4を眺めていても、週に1回程度の取引するか、しないかになります。

EAをセットしてもヤキモキ。゜(゜´ω`゜)゜。してしまうかもしれません 

次にRSIlogicナンピン時のSL/TPを検証しました。

RSIlogicトレード履歴  20180413142759

TP1.8~2.8、SL4.06~7.42とかなり狭い幅での取引しているのが分かります。・・・・完全なスキャルピングタイプのEAですね

今回のトレードは全てプラスで終了できました↓↓20180413143518

 

だだこのタイプナンピン戦略は、エントリー後に相場が予想とは逆の方向にむかうと・・・・・・

RSIlogicトレード履歴 20180413144259

RSIlogicトレード履歴 
20180413144326

ギャアァァァ━━━━(゚Д゚; )━━━━━━!!!!といった結果になります

これが連続で発生すると緊急事態になります。

RSIlogicが勝ち続けるためにはエントリーのタイミングが非常に重要になります。

次はRSIlogicのロジックについて検証します。

 

RISでトレードチャンスを探し出す、RSIlogicロジック手法とは

 

RSIlogic20180411105401
 

RSIlogicEAの基本情報

・デフォルト設定の損切幅が狭い
・ローリスクの安定運用や、ハイリターン運用など設定が自由に選択できる
・月間取引回数も20~30回と取引回数が多いです。(ナンピン5しますが)

通貨ペアEUR / USD (5分足)を使用し、エントリータイミングを見極める為にRISを使用しています。

 

20180411113405

RSIは、直近の一定期間において終値ベースで上昇変動と下落変動のどちらの勢い強いのか計測する指標です。

通常、RSIが70%(80%)以上であれば相場は買われすぎ、逆にRSIが30%(20%)以下であれば相場は売られ過ぎであると判断されます。

これまでRSIを使用したロジックのEAは多く一般的なシステムといえます。

新しさや、斬新さはありません・・・私も個人的にEAを作る時にRSIを使った事があります。それだけ多の人が使っているインジケーターでもあります。

そして

戦略の一環としてRSIlogicロジックには、セーフティ・モードを搭載されています。

~RSIlogic販売ページより~

エントリー時の発注量の計算ロジックにセーフティ・モードの使用していて、設定割合以上の損失を防ぐことができる。

 

この説明だけでは(゚▽゚`*)ハイ?

ちょっと分かりにくかったので

RSIlogicの設定画面をご覧ください↓↓

RSIlogic設定画面
20180413104607

この設定の場合は、損失額が証拠金残高の5%になれば、ポジションが全て損切を行います。含み損を一定の割合に(資金に対して)コントロールできるようです。

例えば100万円であれば、損失額は5万円となります。

リスクコントロールの数値設定が重要です。

この数値を10%~30%と高くした場合、連敗・・連敗・・・してしまうと、運用資金の半分以上を失い、回復に長い時間が必要になります。・・・・最悪は相場から退場するかもしれません

RSIlogicのパラメーターを更に深堀していきます。

RSIlogicに更に掘り下げて検証します。

20180411121532

バックテストデーターのパラメーター部分に注目して下さい。

20180413112337

パラメーター数値からEA(RSIlogic)の基本設定が分かります。

~RSIlogicバックテストより~

パラメーター
comment="RSIlogic";
Magic=201802;
Safety_Mode=true;
MaxLoss_Percent=5;
Fix_Lots=0.1;
Spread_Limit=3;
Slippage_Limit=2;
MaxTrades=5;
tp_weighting=3.6;
sl_weighting=9.5;
RSI_period=4;
RSI_level=56;
entry_MA1=28;
entry_MA2=36;

 

Magic=201802; マジックナンバーで変更も可能です^^
Safety_Mode=true;含み損が一定割合になると損切します。
MaxLoss_Percent=5; この場合5%で損切します。

Fix_Lots=0.1;注文ロットです。
Spread_Limit=3; スプレッド
Slippage_Limit=2; スリップページ
MaxTrades=5; 最大ポジション数
tp_weighting=3.6; 利確幅
sl_weighting=9.5; 損切幅

RSI_period=4;
RSI_level=56; レベルが低いほどエントリー回数が増える
entry_MA1=28; エントリーに使用する移動線の数値(利確・損切の場合もあり)
entry_MA2=36;エントリーに使用する移動線の数値(利確・損切の場合もあり)

途中で説明したようにRSIlogicは利食い・損切の幅は狭い、スキャルピングタイプの戦略です。スキャルピングタイプは相場の流れが大きく変わった場合に勝てなくなるケースが多いです。

その他の設定機能として RSI_period=4;RSI_level=56;entry_MA1=28;
entry_MA2=36;等で微調整は可能なようですが

大切なエントリー・イグジットのルールを変更するのは、非常に難しく、稼げる設定をFX初心者の方には不可能だと思います。

そういう意味では RSIlogicは中級者~上級者の方であれば、カスタマイズを行い運用する事が可能かもしれません 
 

RSIlogicまとめ総評

 

RSIlogicは詐欺!!クズ商材!!といった酷いシステムではありません

ロジックの説明(多少不足しているとも感じながら)・バックテストの公開(取引履歴は公開してありませんでしたが)をしてあり、一定に評価できる部分もあります。

リスク管理に関してもセーフテーモードを搭載されており、運用者スタイルによってリスクコントロールできるシステムです。

ただ!!

これだけのシステムを構築できるのであれば

フォワード成績が公開されてない理由が分かりません><・・・・製作者側に何らかの意図があると感じます。

もしかするとフォワードテストを行っていないシステムを量産して、稼げないシステムはコッソリと案内のページから削除して、それを繰り返しているのかもしれません

一番重要な情報であるフォワード成績が公開していないので、RSIlogicは不採用とします。

過去のデータを使ったバックテスト上だけで稼げるEAを作るのは簡単です。

バックテストだけではなく、フォワード成績が一番重要であると覚えておいて下さい。

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

 

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    2018年4月16日 | コメントは受け付けていません。|

    カテゴリー:RSIlogic

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