メタトレーダーでEAのバックテストする方法。

バックテストとは実際にEA(Expert Advisor)が、過去のデータではどう稼動したか、すなわち過去であればどれだけの収益を上げたか否かを試してみることを、バックテストと呼びます。

シュミレーションが出来るってことです。

実は、バックテストについては、賛否両論あります。

MetaTrader4で出来るバックテスト/MetaTrader Strategy Testerの性能限界や、オーバーフィッティング(手元のデータに最適化しすぎて、新しいデータに対して適用できてない事)等、バックテストの有用性を妨げる要因はいくつか存在します。

しかし、他にEAを検証・テストできる方法はありません!!

ということで、FXあき個人としては、バックテストは、ある程度有用性はあると考えています。

★注意 バックテストに関しては、ブローカースプレッドの違い等により、結果が必ずしも一致するものではありませんので、ご注意ください。

メタトレーダー4 バックテスト前の設定

1.バックテストの扱うデータ量を最大に設定しましょう。

バックテストの有効性を少しでも高めるために、バックテストで扱うデータの量を増やすのは大切です(*^_^*)。この工程を行って、バックテストで最大のデータ量を扱えるように設定しましょう。これを行うことで長い期間のシュミレーションを行うことが可能です。

 

MetaTraderを開いて、"ツール > オプション"を選択してください。(又は、Ctrl+O)

オプションダイアログが表示されたら、下のようにChartsタブの"Max bars in history"と、"Max bars in chart"に99999999999といった大きな数を入れます。

clip_image001

 

2. 過去のデータを入手しましょう

MT4は初期段階では、為替レートのデータがほとんど入っていません(約一月分)ダウンロードしましょう!一度ダウンロードすれば大丈夫です(^_^)v

※為替レートのデータの事をヒストリカルデータといいます。いくつか入手方法がありますが別の機会にご案内します。有名にどころではFXDDやForexiteですね。ググってみると出てきますよ。

 

バックテストに必要なダウンロードしたい通貨ペア・時間足のチャートを表示して下さい。すでに表示してある場合はそのチャートの上で一度左クリックを押してください。

次に、MetaTreder4のツールの中にあるHistory Centerを選んでください。

201208037

新しいウィンドウが開きます。ヒストリー・センターは業者によって少し内容が違ってきますが、基本的には同じです。

 

では、ダウンロードしたい通貨ペアを選びましょう。

20120803150313

ダブルクリック⇒中にある通貨ペアを選び⇒下のほうにあるDownload選ぶ

ウィンドウが開きますのでOKを押してダウンロードを開始してください。ダウンロードの状況を示すバーが下のほうに出ます。これでダウンロード完了です。

 

終わったら、メニューのチャートの中にある更新を選択して下さい

201208038

これでダウンロードした、データが反映されてバックテストは出来るようになりました。

 

バックテストを実際してみましょう

 

バックテストは、MetaTrader Strategy Testerという機能を使います。

表示 ⇒ Strategy Tester"を選択します。(Ctrl+R)下の画面が表示されます。

201208039

 

表示:Strategy Testerをクリックすると、下の部分が表示されるようになります。

2012080311

 

各項目の説明

Expert Advisor ここでテストする戦略(Expert Advisor)を選択します。
通貨ペア 通貨ペアを決定します。通常はアクティブなチャートの通貨ペアが表示されます。
モデル Every tickがもっとも正確なシミュレーション結果を出します。
開始日・終了日 戦略をテストする期間を選択します。
Expert properties ボタンをクリックすると、戦略の各パラメータを変更することができます。
スタート ボタンをクリックして、テストを実行します。しばらく時間がかかる場合があります。

 

ここで一言!!ビジュアルモードをは避けましょうwリアルに時間がかかります。

*ターミナルの左下にビジュアルモードにチェックする場所があります。20120821115044

最初の頃、クロスファイアのバックテストをビジュアルモードをしていたら、メチャメチ時間かかりました(>_<)、ビジュアルを外したら・・・バックテストが1時間終了、懐かしい思い出ですW

みなさんもバックテストの際は、ビジュアルモードにお気を付け下さい。

 

バックテストの結果をみてみましょう。

 

バックテスト結果の見方が分からないって人の為に

ストラテジーテストが終了になると下部に

clip_image014
セッティング|結果|Graph|レポート|操作履歴

と表示されます、それではGraphをクリックしましょう。表示されているのは、資産グラフです。シュミレーションの中で投資した資金が増えているのが見てとれると思います。

clip_image014

次に、バックテストの結果をデータに注出しましょう

clip_image016
セッティング|結果|Graph|レポート|操作履歴

これ、レポートをクリックしてください。右クリックしてレポート保存でてきますこれをクリックすると、より詳細なレポートが出てきます。

clip_image016

 

ストラテジーテスターは英語で表示されています。慣れるまでは大変だと思いますが(>_<)それぞれの項目を日本語にしてます。参考にしてもらえらたら嬉しいです。

clip_image017

 

Bars in test

バックテストをしたバーの数

Ticks modeled

バックテストで利用したティック数

Modeling quality

バックテストで利用したティックの割合

lnitial deposit

初期投資額(デモは10000.00がデフォルト)

Total net profit

総純損益(総利益-総損失)

Gross profit

総利益

Gross loss

総損失

Profit factor

プロフィットファクター(純利益/純損失)

Expected payoff

期待損益(総純損益/総トレード数)

Absolute drawdown

初期投資額からのドローダウン

maximal drawdown

最大ドローダウン

Total trades

総トレード数

Short positions(won%)

売りトレード数(勝率)

Long positions(won%)

買いトレード数(勝率)

Profit trades(% of total)

勝ちトレード数(率)

Loss trades(% of total)

負けトレード数(率)

Largest profit trade

1トレードあたりの最大利益

Largest loss trade

1トレードあたりの最大損失

Average profit trade

勝ちトレードの平均利益

Average loss trade

負けトレードの平均損失

Maximum cnsecutive wins(profit in money)

最大連続勝ちトレード数(利益)

Maximum cnsecutive losses(loss in money)

最大連続負けトレード数(損失)

Maximal cnsecutive profit(count of wins)

最大連続利益(勝ちトレード数)

Maximal cnsecutive loss(count of losses)

最大連続損失(負けトレード数)

Average consecutive wins

平均連続勝ちトレード数

Average consecutive losses

平均連続負けトレード数

 

これでバックテストは完了です。次回はバックテストの数字を細かく紐解いていきたいと思います。

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2012年8月27日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:◆MetaTradertについて

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