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バックテストを融合(マージ)させる方法、ポートフォリオを組むなら知っておきたい虎の子です。

 

こんにちは

FXあきです

 

本日は複数のEAでポートフォリオを組んでFX運用をする場合

是非知ってほしいテクニックです。

 

例えば3つのシステムでA.B.Cでポートフォリオを組む場合

それぞれでバックテストを行います。

利益の計算は簡単です。A+B+Cの利益が=ポートフォリオの利益になります。

売買回数、勝率も同様ですが

 

重要な最大ドローダウンは合計するだけで計算できません

A+B+C=最大ドローダウン ではなく、

ポートフォリオ効果でお互いが補完関係になるので

A+B+C最大ドローダウン=より理屈上小さくなります。

ポートフォリオを組んで運用する場合は、各EAの最大ドローダウン、そしてポートフォリオ全体の最大ドローダウンを把握して運用する事が大切です。

では次にバックテストを簡単に合計してくれる、

便利なフリーソフトReport Managerをご紹介します。

 

無料で入手できる便利なフリーソフト、Report Managerをダウンロードしましょう。

 

20131017012153

まずはこちらのサイトをクリックしてください(゚д゚)(。_。)

http://mqlsoft.com/download/programs

上記画像のサイトに飛びます。

そしてこちらのサイトより、Report Managerをダウンロードしましょう。

どこからReport Managerをダウンロードするかというと

画像で説明しますね( ̄∀ ̄)

ココ!!

20131017012556

こちらのサイトの一番下の方にダンロードリンクがあります。

 

ただ何故か、私のWindows7ではReport Managerのバージョン1.30稼働できませんでした(´;ω;`)

色々と試した結果としては(真実は闇の中・・)、前のヴァージョンでは起動しました。

もしダウンロードして、上手く起動しない場合はご連絡ください⇒ココ

前のヴァージョンをReportManagerV1.2.0お渡しますので、

試してみて下さい。

 

バックテストを合計(マージ)する前に、バックテストの準備しましょう

 

ここでマージするバックテストのデータが必要になります。

今回は3つのEAを融合マージしてみましょう。

例としてFXあきファンドで活躍している MLI・ATUM・GodScalpingのバックテストを合計したいと思います。

基本的なバックテストのやり方はこちらを参考にされて下さい^^

メタトレーダーでEAのバックテストする方法。

さらに正しいヒスストリデーターでバックテストを行いたい方はこちらを参考に^^

メタトレーダー応用編 正確なヒストリカルデーターを作ろう

 

チェックポイント20131018162151

 

ここでバックテストをする前に注意点が一つあります。

まずはバックテスト期間統一しましょう。

期間がバラバラだとマージするときにズレがしょうじます。内部ソフト内で修正は可能ですが、設定が大変なので効率的にマージを行うためにバックテストの期間は統一しましょう。

それとReportManagerも万能ではありません、MM(複利運用機能)を使ったEAをポートフォリオに加えた場合のバッテストでは正確にロット可変などは計算できません、あくまで単利運用での成績となります。

 

では3つのバックテストをマージした結果は驚きの100万円から500万円の利益を生み出した!!

 

今回バックテストをする3つのEAです。

よかった運用の参考にされて下さい。

MLI(Multi Logic Interaction FX System)
全ての相場を支配する、魅惑のマルチロジック
(*スキャルピングロジックは外して検証います。)

ForexAtumRobot
2013年注目のEA光臨、ForexAtumRobot検証マルチロジックの実力を徹底分析

GodScalpingRobot
5通貨で高収入・リスク分散を実現したスキャルピンEAこちら

 

それでは検証条件はこちら

期間:2009/1~2013/07
資金:100万円
稼働ロット:1万通貨(LOT 0.1)

過去ではありますがw、この3つのEAでポートフォリオを組んだ場合、4年半後に100万円の運用資金はどうなるなか!!

結果をご覧下さい。

バックテストマージ結果(MLI・ATUM・GodScalping)

20131018150228

20131018150249

Initial deposit10000.00

Total net profit 52,278.03
Profit factor1.453
Maximal drawdown2,154.21 (11.205%)

Total trades 10058
Short positions (won %) 4680 (75.897%)
Long positions (won %) 5378 (72.592%)

マージ マジですか(;゚Д゚)!

というくらいいい結果ですね、利益が$52278.03です。最大ドローダウンが$2154.21 と初期投資金額の20%に抑えていますし、許容の範囲以内です( ̄∀ ̄)

運用を開始する前にポートフォリオの全体のドローダウンを把握することが大切です。

 

それでは融合の方法、Report Managerを使い方を解説します。

 

ここではインストールは割愛しますねw

ReportManagerをインストール後起動した定で話を進めます。

 

20131017013326

これがReportManagerのショートカットです。

起動すると、この画面がでてきます。

20131017013428

 

File → Open Reportsを選択して下さい。

20131017014919

 

そして3つのEAのバックテストデーターを読み込みます。

こんな感じですね↓↓

20131018150826

では次々に合計したいバッテストデーターを放り込みます。

そして煮込んで3分待ちます(爆)

MLI・ATUM・GodScalping全てのバックテストを選択します。↓↓

20131018151018

そして次は合計したいバックテストにチェックを入れて

合併ボタンを押して下さい。

20131018151401

このMargeボタンを押すと(ポチッとな)、

全てを合計したストラテジーレポートが作成されます。

 

そして次は保存ボタンで合計したバックテストを保存しましょう。

20131018151839

 

これでさきほど紹介したMLI・ATUM・GodScalpingのバックテスト合計ができあがりです。(´∀`)

20131018150228

20131018150249

 

損益やドローダウンをより正確に把握することが可能です。

ポートフォリオを組んで運用する場合は

マージする事でリスクを把握できます。

ついつい、利益がどのくらい増えたと、、、、、そっちに目が行きますが、リスクを分析しましょう(゚д゚)(。_。)

運用のご参考になれば嬉しいです。

MT4の使い方が分からない場合は、こちらをご参考にされて下さい。
メタトレーダー初心者の為のページ

 

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼失礼致します。

FXあき

では では

 

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2013年10月18日 | コメントは受け付けていません。|

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