FXの確率論~バルサラの破産確率 破産への道を避けよう

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FXの確率論~バルサラの破産確率 破産への道を避けよう

 

こんにちは

FXあきです。

突然ですがFXの確率の問題です。

私の好きな作家「伊坂幸太郎」が作品の中で

「今日、中国語と確率の勉強をしない?」

と友達を誘う場面が好きです。

中国語と確率・・・・答えは「麻雀」

20140415140335

林先生も麻雀が強そうですがw

麻雀は、卓上の一定点数を点数を奪い合い、順位を競うゲームです。

FXはゼロサムゲームと言われており、そういう意味でFXと麻雀は、よく似ています。

ギャンブルという意味ではないですよw

チャートの向こう側には、数千、数万のトレーダーが存在します。大手のファンドマネージャー、プロトレーダー様々です。

20140415140437

FX初心者が裁量トレードで、その中から利益を得ることは、ほとんど無理でしょう。大事な資金が減る度に苦しく、もの凄いストレスになります。↓↓

20140415140540

この画像はカワイイですがw

だからこそ、確率的に(統計的)優位を武器にしたEAを使い相場から利益を狙うのです。・・・・これが一番近道だと考えています。

メールやブログでは、EAを検証・稼働して、相場から利益を狙える優秀なEAを紹介しています。

メルマガ登録してもらいれば素敵なプレゼントもありますよ⇒メルマガ登録はこちら

EAは人間にはないブレないメンタルを兼ね備えていますからね。
勝っても、負けても冷静にトレードを繰り返します。

ここがかなり重要です。

人間の場合は、負けた時にメンタルがブレてしまい、短期的に負けを取り戻そうとして大きなリスクを犯す場合があります。

これは非常に危険です。

自分がどの程度のリスクを犯しながら、運用をしているかを数字で把握するで、静に判断する材料になります。

それが、バルサラの破産確率です。

バルサラの破産確率の正式名称は、ナウザー・バルサラの「マネーマネジメントストラテジーフォーフューチャーズトレーダーズ」と言います。

このバルサラの破産確率は、金融の世界で常識です。

では、どのようにバルサラが破産確率を計算するのかというと3つ情報が必要です。

1.勝率
2.ペイオフレシオ
3.リスクにさらす資産の割合

1.勝率

勝率は簡単ですね、全体の勝率です。

2.ペイオフレシオ

ペイオフレシオは、初めて聞く言葉はかもしれません。

ペイオフレシオとは、別名、損益レシオとも言われています。

勝ちトレードの平均利益額が負けトレードの平均損失額の何倍かを表しています。

ペイオフレシオ計算式はこちら

ペイオフレシオ = 勝ちトレード平均利益額 ÷ 負けトレード平均損失額

仮に100万円を運用していた場合に、平均利益額が20万円で、

平均損失額が10万円の場合、20万円÷10万円=2倍

ペイオフレシオ「2」と言う結果です。

 

3.リスクにさらす資産の割合

運用資金を100万円とした場合、1回の負けトレードを10万円とします。この場合の「リスクにさらす資産の割合」は10%という事になります。

「3.リスクにさらす資産の割合」の値を固定した時、「1.勝率」と「2.
ペイオフレシオ」に対する「破産確率」の表が掲載されています。

バルサラの破産確率表
20140415135929

こちらの表を参考にして頂ければ、運用にどれだけリスクがあるのかが、簡単にわかると思います。

例えば

1.勝率 ⇒ 50%
2.ペイオフレシオ ⇒ 0.5
3.リスクにさらす資産の割合 ⇒ 10%

を条件とした場合

この条件での破産する確率は「100%」となります。

50%の割合で10%のリスクなので上手くいけば勝てそうに感じますが、実際にバルサラが破産確率では「100%」の破産率です。

この計算を使うことで、あなたがどのくらい無謀なトレードをしているのかがわかります(゚д゚)(。_。)(゚д゚)(。_。)

バルサラの破産確率を参考に、今使われているEAの勝率とペイオフレシオと資産のリスクを計算してどの程度、リスクを犯しているのかを把握してみましょう。

リスクの高すぎる運用は破綻する確率を上げます。

知らず知らずに破産率100%で運用して大きく資産を減らすかもしれません。くれぐれも気を付け下さい

FXはリスクを抑えて運用されることをお勧めします。

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

 

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2014年4月15日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:FXあき だらだら日記

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