ラウンドナンバー手法は有効なのか?その2 ラウンドナンバーEA バックテスト結果

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ラウンドナンバー手法は有効なのか?その2 ラウンドナンバーEA バックテスト結果

 

こんにちは

FXあきです。

本日は、前回のラウンドナンバーお話の続きです。^^前回の記事を読まれて方はこちらを、ご覧ください。⇒相場は人の集合体・・・ラウンドナンバー手法は有効なのか?

もし

FXあきに検証してほしいロジックがあればご連絡下さい^^⇒こちら

前回のお話を、簡単に説明しますと

ラウンドナンバーのロジック検証依頼があり、今回はランドナンバーロジックが有効かどうかバックテストで検証します

 20171222160618

実践でトライする前に!!

まずは練習!!練習!!

practice(プラクティス)practice(プラクティス)を重ね

20171222161020 20171222161028

ロジックの問題点を改善していきます。

 

どのようにラウンドナンバーロジックをアレンジしたのか?

 

順張り・逆張り・スキャル・スイング・ブレイクアウト・ナンピン・マーチン等々一言で現せるほど、ロジックは単純ではありません。

同じタイプのロジックでも

エントリー基準は?

決済ルールは?

リスクリワードは?

組み合わせにより、色々な戦略性が浮かびでてきます。

ラウンドナンバーロジックは、詳しくは説明できませんが

結構面白いアレンジを加えてあります。

言える範囲としてのトレードルールは

トレードルール113.00~114.00の場合

113.〇〇でエントリーし、114.○○で利確。

逆の場合は

113.○○でエントリー、113.○○で利確 。

リスクリワードは1:5に設定

勝率85%以上を目標としてスキャルピングロジックです。タイプとしてコツコツドカン系の戦略となるので、精度の高いエントリーで高勝率を維持するのかがロジックの肝となります。

これから行うバックテスト方法は、ロジックの検証やオリジナルEAの検証の方法としても参考になると思います^^

*補足説明としてロジック検証の為、スプレッドは1.0でテスト行っています。実際はスプレッドが1.0以上となります。

 

ラウンドナンバーEA初期設定のバックテスト結果は以外にも・・・

RoundNumberEA(ラウンドナンバーEA)

20171222133426

 

通貨ペア:USDJPY
期間 :(2005.01.01 – 2017.12.18)
初期証拠金:10000.00
スプレッド:1

純益:-81.46
プロフィットファクタ:1.00
最大ドローダウン:1556.26 (13.64%)

総取引数:4286

売りポジション(勝率%)2130 (83.66%)
買いポジション(勝率%)2156 (82.14%)
勝率(%)3553 (82.90%)

ラウンドナンバーEAの初期設定で行った、12年間のバックテスト結果は、少し残念な結果となりました。(´ε`; )ウーン…2007年位までは利益を積み上げていますが、そこから徐々に下降線に

20171222161849

取引回数は4286回とかなり多く統計的な優勢を満たしているのですが、勝率が目標としている85%には届いていません(つД`)エーントータル利益が-81.46残念な結果!!

ですが!!まだラウンドナンバーロジックがダメな分けではありません

ここからが勝負です!!

 20171222162124

ラウンドナンバーロジックをブラッシュアップしていきます。

1:5のリスクリワードに注目、勝率のいいトレードを選択してみた。

 

ラウンドナンバーEAロジックの、買いエントリーよりも、売りエントリーの勝率が良かったので

ラウンドナンバーEAのロジックを、売りオンリーに変更バックテストしてました。

RoundNumberEA(ラウンドナンバーEA)SELLONLY20171222134051

 

通貨:USDJPY
期間: (2005.01.01 – 2017.12.18)
初期証拠金:10000
スプレッド:1

純益:1617.62
プロフィットファクタ:1.11

最大ドローダウン:646.63 (5.27%)
総取引数:1951
売りポジション(勝率%)1951 (84.21%)
買いポジション(勝率%)0 (0.00%)
勝率(%)1643 (84.21%)

RoundNumberEA(ラウンドナンバーEA)SELLONLYのバックテスト結果です。

二つのバックテスト結果を比較しました。

通貨 USDJPY USDJPY
期間 2005.1-2017.12 2005.1-2017.12 0
純益 -81.46 1、617.62 +1699.08
PF 1.00 1.11 +0.11
最大ドローダウン 1556.26 646.63 -909.63
総取引数 4286 1951 -2335
勝率 82.90% 84.21% +1.31

 

売りオンリーなので、取引回数は2300回減と、かなり減りましたが、勝率+1.31%収益1699.08PF+0.11DD909.63と収益はマイナスからプラスに改善。最大ドローダウンは半分以下に抑えれました。

全体的に良くなっていますが、12年間のバックテストで損益+16%と、もう少し収益面を伸ばしたので、さらにロジックにプラスアルファを加える方法を模索しました。

 20171222162500

 

EA Analyzer(Quant Analyzer)を使えば、ピンポイントでのフィルターが可能!!成績に劇的な変化がおきる

 

EAの分析に便利なツールとしてEA Analyzer(Quant Analyzer)を以前ブログで紹介しました⇒EA Analyzer(Quant Analyzer)

これと似た機能もMYYBOOKにもあります。⇒こちら

今回の検証では、EA Analyzer(Quant Analyzer)を使用しました。

20171222163623

EA Analyzer(Quant Analyzer)でRoundNumberEA(ラウンドナンバーEA)のバックテストを、週別・日付別の成績でまとめました。

結果が以下のとおりです。

緑⇒プラス 赤⇒マイナスです。

RoundNumberEA(ラウンドナンバーEA)
週別取引データー

20171222134408

RoundNumberEA(ラウンドナンバーEA)

日別取引データー
 20171222134334

集計結果で、毎週水曜日が大きく負け越しています(理由は謎)それと、1カ月の日別の集計データーで、17日18日19日にマイナスが集中してました。

17日~19日は、FOMC等の指標発表の影響があるのかもしれません、月末んの30日に関してのマイナスも大きかったですが(理由は謎)

今回は、水曜日と17日~19日にフィルターをかけて取引を行わないようにします。

日別で見ると他にもマイナスの日があるので、全てのマイナスにフィルターをかければと考えられるかもしれませんが、それでは実際運用で使い物にならないシステムができあがります。

全てに厚いフィルターをかければバックテスト上勝率100%のEAを作ることは簡単ですが、それでは、過剰最適化になり実際の相場で利益を積み上げることはできません><

フィルターには根拠が必要!!

20171222164411

なので

フィルターは、ほどほどにしましょう。

かけすぎると、ロジック本来の特性を失います。

EAはシンプルなルールであまりフィルターかけないほうが実際の相場でもいい成績をだします。

料理で例えるならば、ちょっとだけ、塩や砂糖を使い素材を生かす感じです。

 

フィルター後のバックテスト結果RoundNumberEA(ラウンドナンバーEA)

 

RoundNumberEA(ラウンドナンバーEA)最終版

20171222134957

初期証拠金:10000.00
スプレッド:1

純益:2311.09
プロフィットファクタ:1.19
最大ドローダウン:499.10 (4.95%)
総取引数:1664
売りポジション(勝率%)1664 (85.10%)
買いポジション(勝率%)0 (0.00%)
勝率(%)1416 (85.10%)

デフォルトのロジックからフィルターをかけたバックテスト結果で僅かではありますが、利益、勝率とともに改善さました。

デフォルト、SELLONLY、最終版のバックテスト3つを表にして比較しました。

ご覧ください。

デフォルト SELLONLY 最終版
通貨 USDJPY USDJPY USDJPY
期間 2005.1-2017.12 2005.1-2017.12 2005.1-2017.12
純益 -81.46 1,617.62 +2,311.09
PF +1.00 +1.11 +1.19
最大ドローダウン 1556.26 646.63 499.10
総取引数 4286 1951 1664
勝率 82.90% 84.21% 85.10%

 

徐々にですが、ロジックがブラッシュアップされ成績が改善されています。

実際の運用は、より複雑な要素も絡んでくるのでそれほど単純ではありませんが、一つの方法としてこのようなやり方で精度を上げていきます。

テストを返してロジックをブラッシュアップしていきます。

エントリー、イグジット戦略の見直し、リスクリワードの設定、他通貨でのテスト、を変更する事でさらに強力なロジックとして作り上げています。

ロジック構築やEA作成の参考になれば嬉しいです。

FXあきに試してほしいロジック等がありましら、
こちらにご連絡下さい^^⇒こちら

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

 

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2017年12月22日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:RoundNumber

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