攻撃的なEAで、はたして稼ぎ続けることができるのか?Tomo_ArbMagic_Bonus検証

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攻撃的なEAで稼ぎ続けることができるのか?Tomo_ArbMagic_Bonus検証

20131115212526

商品名: Tomo_ArbMagic_Bonus
販売ページはこちら>>

こんにちは

FXあきです。

本日検証するのはFX-ONで人気急上昇中のEA

Tomo_ArbMagic_Bonusを検証します。

20131116005805

 

Tomo_ArbMagic_Bonusの開発差者のゲンさん

20131116005929

これまでに色々なEAを出品されています。

他のEAについてはまた、最後にふれます。

それでは、Tomo_ArbMagic_Bonusのロジックを検証します。

 

Tomo_ArbMagic_Bonusの1.1.1.1.8倍のナンピンロジック

 

Tomo_ArbMagic_BonusはEURUSDを使用し、取引スタイルはスイングタイプです。

そしてほぼ全社のブローカーで使用可能なようです。

これは嬉しいですね^^

Tomo_ArbMagic_Bonusは、4ロジックが搭載してあり、各ロジックナンピンは同時ポジション5エントリーして、合計20ポジション保有するようです

ナンピンのロットは1倍、1倍、1倍、1倍、8倍(5ポジション目が8倍)と変動します 。

むむむむ・・危険な匂いがしますね(‘_’)

Tomo_ArbMagic_Bonusはストップロスに関しては、内部ロジックで計算し設定するEAのようです。

もちろん相場の状況に合わせた損切りは、効率がいいかもしれませんが

もしものシステムエラーや、ネット環境でのエラーを考慮すると、一定額に保険としてストップロスをいれて欲しい気持ちもあります。

 

綺麗な右肩あがりのTomo_ArbMagic_Bonus_Sng バックテスト

 

Tomo_ArbMagic_Bonus_Sngバックテスト
20131115212719
 

通貨ペアEURUSD
テスト期間 (2005.01.01 – 2012.12.30)
初期投資額 $10,000
総純損益 $134,710.27

プロフィットファクター2.89
最大ドローダウン $9,954.80 (36.73%)

総トレード数10360
売りトレード数(勝ちの割合)6562 (79.96%)
買いトレード数(勝ちの割合)3798 (77.96%)

Tomo_ArbMagic_Bonus2005年~2012年の7年間のバックテストで利益が$134,710、流石のEA名に「ボーナス」といれるだけの攻撃力はあります。ただ最大ドローダウンが$9,954.80と初期投資とほぼ同等の金額です。もし運用スタートでこれだけドローダウンが発生したとすると((((;゚Д゚))))・・・・厳しいですね

損益121.85% Tomo_ArbMagic_Bonusフォワード成績

 

Tomo_ArbMagic_Bonusフォワード成績20131115212807

損益率 121.85%
損益 $10,289.10
Total獲得Pips 102,741
勝率 90.91%
取引回数 495回

今年3月からの運用で$10,289.10、損益率 +121.85% 、月平均利益が15%とフォワード成績は順調、取引回数も495回と月平均60回とかなり多い取引回数ですね(゚д゚)(。_。)

ただフォワード成績だけに目を奪われないで、Tomo_ArbMagic_Bonusのリスクについて検証しましょう。

 

Tomo_ArbMagic_Bonusはどのようなリスクがあるのか?

 

先ほどTomo_ArbMagic_Bonusのロジック検証で、最大同時ポジションは5×4ロジック=20

Tomo_ArbMagic_Bonusのバックテストのポジションメイクをみてましょう

20131116011019 

1ロジック合計のナンピンロット数は、0.2+0.2+0.2+0.2+1.6=ロット2.4

もし5ナンピンまでエントリーから逆方向に、100PIPS価格変動したと過程したら、24万円損失か含み損をかかえる計算です。

Tomo_ArbMagic_Bonusのロジックが4つあるので

24万円 × 4ロジック = 96万円

96万((((;゚Д゚))))

もちろん仮定の話なので、現実するかどおかは別ですが、想像すると安心して運用を任せることはできません(ノД`)

 

Tomo_ArbMagic_Bonus製作者ゲンが今までに、作成したEAの成績とは?

 

Tomo_ArbMagic_Bonus製作者ゲンさんが現在発売されているEA一覧です。

現在、調子のいいEAもありますが・・・一番下の大きなマイナイスPIPSのEAがきになります。

20131116005236

 

そして発売終了したり、現在発売していないEAの成績です。

20131116005157 

Tomo_Repeat_IFD pips-1390
Tomo_WavePyramid pips-28432
AirForcePlus_EUGC pips-46276
Tomo_ScalpPlus pips-88024
Tomo_AirForcePlus pips-91026
Tomo_GoldPyramid pips-97004
Tomo_Pyramid pips-97508
Tomo_BigPyramid pips-99167
沙耶とり物語 2pips
AirForcePlus_EUAU pips-71627

神様でもない限り、全て勝てるEAを制作するのは無理です。しかし、一発で大きな負けはメンタル的に大変厳しいです。口座イメージ画像をご覧下さい。

イメージ図↓

20131116005346

20131116005409

20131116005434

一発で口座の資金が溶ける大変怖です((((;゚Д゚))))

 

Tomo_ArbMagic_Bonus 検証 まとめ 総評

 

Tomo_ArbMagic_Bonusバックテスト利益、フォワードの攻撃力と魅惑的です。

ですが、いくら攻撃力があっても、守備が固くなければ長期的に運用するのは難しいと考えています。

リスクが高すぎて一発のドローで相場から退場しては意味がありません。

個人的には無敗ではなく、上手く負けるEAがトータルで勝ち長期的に運用できる、EAだと考えています。

なので、リスクの大きいと感じる個人的にはTomo_ArbMagic_Bonus採用を見送りたいと思います

商品名: Tomo_ArbMagic_Bonus
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本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼失礼致します。

FXあき

では では

 

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2013年11月17日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:Tomo_ArbMagic_Bonus

100万の投資金が利益1347万に!!利益の影に潜む最悪のシナリオとは?Tomo_ArbMagic_Bonus検証

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  100万の投資金が利益1347万。利益の影に潜む最悪のシナリオとは?Tomo_ArbMagic_Bonus検証

20130801135715

商品名:Tomo_ArbMagic_Bonus
販売ページはこちら>>

こんにちは

FXあきです。

本日はFX-ONの人気急上昇ランキングで

4位(20130/08/01)に位置している

20130801135829

Tomo_ArbMagic_Bonusを検証します。

まずは、Tomo_ArbMagic_Bonusのフォワード成績をご覧下さい。

 

5ヶ月で5,858.90ドル??勝率 92.98%Tomo_ArbMagic_Bonusのフォワード成績とは?

 

Tomo_ArbMagic_Bonus詳細統計20130801135941

Tomo_ArbMagic_Bonus実績推移
20130801140655

損益率 158.59% 5,858.90ドル

Total獲得Pips 58,589

勝率 92.98%

取引回数 299回

Tomo_ArbMagic_Bonus詳細統計20130801140212

約5ヶ月の運用でTotal獲得Pips 58,589と荒稼ぎしていますね、勝率も勝率 92.98%と高いです。

でもこのフォワードの数字だけで判断してはいけませんよ!!

Tomo_ArbMagic_Bonusがどんなリスクがあるかきちんと把握することが大切です。今たまたま負けていないだけかもしれません。

FXあきは長期間安全に使えるFX自動売買システムを探しています。

Tomo_ArbMagic_Bonusのロジックとは?変則ナンピンマーチンゲール?

 

Tomo_ArbMagic_Bonus_Sngは、谷で仕込み、山で売るシンプルなロジック

でスィングでナンピンを行い、コツコツと益を積み上げてるスタイルです。

新し機能として、損切りを定数(stoploss)ではなく、「ボラティリティ」を計算し損益計上します。(ATRストップロス)

だだこのATRストップロスはFX業者によって変動するので設定が必要です。

例)
FXDD・・5.5
FXOpen・・1.8
IronFX・・5.5
Pepperstone・・1.8
4xp・・ 3.4
XeMarkets・・5.5
FXPRO・・5.4
等々

このATRストップロス機能の搭載でよりブレの少ない損益を計上を実現しています。

 

では次にTomo_ArbMagic_Bonus_Sngは、どのようなナンピンをするのでしょうか?

Tomo_ArbMagic_Bonus_Sngは同時ポジションに

5×4ロジック=20ポジション保有します。

ナンピンロット数は1倍、1倍、1倍、1倍、8倍(5ポジション目が8倍)と変動します。5ポジション目に一気に逆転を狙う変則のナンピンマーチンロジックです。

 

Tomo_ArbMagic_Bonus_Sngバックテストグラフです。20130801143536

青い線が資産グラフ、綺麗な右肩上がりのグラフです。

グラフ下の緑の線が注文ロット数を表しています。所々高くなっている部分が、最終ナンピン8倍を発動している部分です。

この発生回数をどう捉えるかは運用者の判断です。・・・個人的には恐いので推すめないですヾ(´Д`q゜・.泣)サ゜

Tomo_ArbMagic_Bonus_Sngは変則マーチンロジックです。なんだか恐い危険な匂いがしてきました・・・続いてバッテスト詳細を検証しましょう。

Tomo_ArbMagic_Bonus_Sngバックテスト結果から分かる、最悪のシナリオとは?

 

Tomo_ArbMagic_Bonusティックが90.00%と正しく行われたバッテストです。

それと期間が2005年~2012年(8年)と短期のバックテストではなく、ある程度、長期期間で行われている所は好感がもてます^^

短期間でカーブフィッティングされたEAは駄目です。

Tomo_ArbMagic_Bonus_Sngのバックテスト詳細をみていきましょう。

20130801143510

テスト期間 (2005.01.01 – 2012.12.30)

初期投資額 10000.00

総純損益 134710.27

プロフィットファクター 2.89

最大ドローダウン9954.80 (36.73%)

総トレード数10360

バッテストの収益性はPF2.89と非常に高いですね、それと取引回数10360回も非常に多いです(こちらはナンピンも含まれますが)8年間のバックテストで100万の投資金額で→利益1347万この結果は凄いですが・・・・最大ドローダウン9954.80(金額ベース)これはリスクが大きすぎます。

最悪のシナリオを想像して下さい。

もし、あなたがTomo_ArbMagic_Bonus_Sngを購入して、運用資金100万円で稼動しとします。稼動して1ヶ月でいきなり最大ドローを超えるドローが起きたら運用資金があっというまになくなりますヾ(´Д`q゜・.泣)サ゜

相場から一発退場です。

運用する場合は、最大ドローダウンを運用資金の5%~10%に設定する事をおすすめします。最大ドローダウン9954.80(金額ベース)これは大きます。

 

Tomo_ArbMagic_Bonus_Sng総評 まとめ

 

Tomo_ArbMagic_BonusバッテストではPF2.89と非常に高いです。

5が月間のフォワードも5,858.90ドルと好調を維持しています。

ただTomo_ArbMagic_Bonus変則のナンピンマーチンロジックのため大きく負ける可能性があります。

過去8年間のバックテストでの最大ドローダウンが9954.80(金額ベース)非常に大きなものです。

Tomo_ArbMagic_Bonusは長期的に安心して運用できるタイプのEAではないので採用を見送ります。

商品名:Tomo_ArbMagic_Bonus
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本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼失礼致します。

FXあき

では では

 

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2013年8月1日 | コメントは受け付けていません。|

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