3ヶ月で損益率21.11%達成したSazanami-Advance検証レビュー

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3ヶ月で損益率21.11%達成したSazanami-Advance検証レビュー

20140308022955

商品名: Sazanami-Advance
販売ページはこちら>>

こんにちは

FXあきです。

二日連続でFX-ONから出品されてるSazanami-Advanceを検証します^^

前回検証したのはランド円自分年金戦略EA_V2

>>面自分の年金でコツコツ稼げるのか?ランド円自分年金戦略EA_V2検証レビュー

ランド円のEAはお目にかからないので

一度ご覧ください^^

 

本日検証するSazanami-Advanceを作成したのは

この方

20140308023111 

「波乗りトレーダー」素敵な響きですね^^

サーファーのようにチャートの波を乗りこなして相場から利益をゲットできたら

めちゃめちゃ楽しいでしょうね^^

それではSazanami-Advanceのフォワード検証します。

 

約3ヶ月で損益率21.11%と十分な活躍をみせるSazanami-Advanceフォワード成績

 

Sazanami-Advances、資産推移、月次分析表、詳細統計と各種フォワード成績をご覧下さい。

Sazanami-Advances資産推移20140308023250

Sazanami-Advances月次分析表

20140308023457 20140308023537

Sazanami-Advances詳細統計
20140308023321

 

Sazanami-Advance12月は爆益で大きく利益を稼いでいますが、2月~3月は苦戦しているようです><資産グラフはデコボコしていますが、トータルの成績は順調に利益を積み上げていますね^^

それではSazanami-Advance成績詳細です。

損益率:21.11%
損益 :211,100円
獲得Pips:18,173
勝率 :70.49%
取引回数:61回

損益率21.11%211,100円と、この期間はかなり優秀な成績です。取引回数61と約3ヶ月のフォワード成績なので、営業日を20日で計算すれば、1日に1回は取引している計算になります。

 

2つのブレイクアウトロジックを搭載したSazanami-Advances

 

Sazanami-Advances通貨ペアはEUR/JPYし、最大ポジションを5個保有します。

エントリーは、15分足でトレンドラインを算出し、4時間足で長期のトレンド方向を見極めブレイクしたらエントリーするラインブレイクトレードです。

そして、Sazanami-Advanceには同様のロジックが2つ搭載されています。

どちらもラインブレイクのシステムですが、ラインの算出期間やブレイク判定を
変え、エントリーポイントずらす事により、リスクを分散させてあります。

取引履歴をご覧下さい

20140308153153

このように

1回目エントリー 1/3 18:00

2回目エントリー 1/3 19:30

3回目エントリー 1/4 05:00

と、エントリーのポイントに時間差があります。

ただ!!

先ほどの3ポジションの決済画面です。

20140308153416

まったく同時刻に決済しています。

決済が同時では変則のナンピンとも言えます。ポイントをずらす事により急激な相場の反転に対する事はできますが、完全にリスク分散できている分けではありません。

利小損大ではなく利大損大をコンセプトにしたSazanami-Advance

 

Sazanami-Advanceストップロス値(S/L・損切り)は220PIPS結構深めの設定です。これはSazanami-Advancesがスイング系のEAで、大きくゆったりした戦略を選択している為です。

Sazanami-Advanceは利大損大のシステムで、相場に対してかなりワイドな捉え方をしています。

ストップロス値の深いSazanami-Advancesですが、テイクプロフィット(T/P利食い)は、どのように設定してあるのでしょうか?

Sazanami-Advances利食いに関しては、状況にあわせて自動イグジットします。

そして、チャンスを最大限に活かすため、2段階のトレイリングに戦略が搭載されています。

まず、一定のpipを獲得したら、2~5pipの最低利益を確保し、その後、さらに含み益が増えたら、1pipごとにトレイリングにてストップロス値を引き上げていきます。

2つのトレイリングスットプ戦略を発動し利益を最大化させます。

ドカーンとトレイリングが成功したら↓

20140308153947

こんな風に利益がゲットできます^^毎回こうありたいものですねw

 

検証期間と取引回数が基準を満たしていないSazanami-Advancesバックテスト結果

 

Sazanami-Advancesバックテスト結果
20140308024158

テスト期間(2011.01.01 – 2014.01.01)
モデリング品質90.00%
初期証拠金1,000,000円(100万円)
総損益2,147,898(214万円)

プロフィットファクター1.66
最大ドローダウン283,220 (10.55%)

総取引数702
勝率(%)528 (75.21%)
負率 (%)174 (24.79%)

個人的にはデコボコして好みの損益グラフです。最適化され過ぎた一直線の右肩上がりのグラフよリスクが限定していて、どんな相場にも柔軟に対応できそうな印象を受けます。

ただ、検証期間が(2011.01.01 – 2014.01.01)と3年間と短い事と総取引数702回と1000回を満たしていないので、統計的な優位性が得られていないのが少し残念です(ノД`)

よかったら、2005年~のバックテスト結果をサイトに表示してくれたら嬉しいですね、そうすれば取引回数も条件を十分に満たすと思います。

 

1537回の取引回数があれば統計的に優位性がある

 

ご存知かもしれませんが,各種の世論調査はどれも1500~2000人を対象に行われています。

10万人の意見も1億人の意見も2000人を調査すれば十分とういう考え方です。

基本的にはこの考え方にそっています。

算出する根拠となっている数式はこちら


N = 全体の人数(母集団)
E = 許容できる誤差の範囲
P = 想定する調査結果=50(%)
(50%のときに最大のサンプル数となるため)
k = 信頼度係数=1.96
(通常,信頼度95%を基準とするため)

N(母集団の数):必要なサンプル数

2:2
100:94
1,000:607
100,000:1,514
10,000,000:1,537
1,000,000,000:1,537

これを元に計算してみると,1537人ほどで十分とい結果になります。

ブログでお伝えてしている1000回の取引回数というのは、最低基準であり理想的には1500~2000回以上欲しいとろこです。

この1537回を基準に考えれば、Sazanami-Advancesの総取引回数は702回だったので、条件を満たしていないのが分かります。

それと702回の取引回数といっても変則ナンピンとも考えられるので、実際のエントリー回数はまだまだ少ないともいえます。

 

Sazanami-Advances 検証 まとめ 総評

 

Sazanami-Advancesはフォワードの成績が損益率21.11%と順調に利益を積み上げています。ですがバックテストの期間が短い事と取引回数が少ないで今後の様々な相場に対応できるかどうか不安を感じます。

コンセプトが利大損大ということなで、相場に合わなくなり連敗すれば大きく運用資金を減らす可能性もあるので、

今回はSazanami-Advancesの採用を見送ります。

あと半年後のフォワード結果を見守り成績がよければ再検証したいと思います。

商品名: Sazanami-Advance
販売ページはこちら>>

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼失礼致します。

FXあき

では では

 

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2014年3月8日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:Sazanami-Advance

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