瞬間な爆益に目を奪われないように MACD_OS EA 検証

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瞬間な爆益に目を奪われないように MACD_OS EA 検証

20130630151349

商品名:MACD_OS EA
>>販売ページはこちら

こんにちは

FXあきです。

コンフェデレーションズカップ、ブラジルの優勝で幕をとじました。

なんと欧州チャンピオンのスペインに3-0は、凄い圧勝です。

日本がブラジルに3-0で負けても、下を向くことじゃないですよね

20130701185359

ブラジル来年のワールドカップは優勝大本命ですね

とういか、優勝ほぼノルマなのですがw

と、話しは本題に戻して

本日はFX-ONより発売されているEA

MACD_OS EAを検証します。

 

このMACD_OS EAを開発した、kttraderさんの画像です。↓↓

20130701185027

画像がかわいいですね、なんとなく癒されます。

よくみるとジュール・リメ・トロフィーにも見えてきます。↓↓

20130701185937

*ジュール・リメ・トロフィー・・・ワールドカップ優勝国に贈られるトロフィーです。

サッカー馬鹿蔵は、これくらいにしてw

 

このMACD_OS EAは、その名のとおりMACDを使ったロジックのEAです。

ではまず、MACDがどういった物なのか説明します。

 

MACDは相場を振り子にように捉えて、相場を視覚的に捉える

 

MACDはとても便利で、FXや株の意外にも投資全般で好まれている分析方法です。

MACDは正式名称は、Moving Average Convergence/Divergence Trading Method、この頭文字をくっつけた略がMACDです。

MACDはテクニカルの中でもオシレーター系に分類されています。

オシレーター系とは?

オシレーター(oscillator)は主に「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」などを示す指標のことです。

このオシレーターとは振り子という意味です。

何故?振り子かというと、相場が振り子のように変動することから、こう呼ばれようになったそうです。

MACD以外にオシレーター系指標に属するものとしては、
モメンタム、ストキャスティクス、ディレクショナルムーブメントインデックス、%Rオシレーター、乖離線、ピボット、ROC、RSI、RCI、DMI、サイコロジカルライン等があります。

ストキャス、RSI、ピボットあたりは一般的ですね^^

 

MACDの一般的な使い方は?

MACDの基本的な使い方として、移動平均線のようにゴールデンクロス・デッドクロスを目安にエントリーしたりします。

(MACDイメージ画像)↓↓

20130701192227

このゴールデンクロス・デッドクロスだけで勝てるほどFXは甘くないのですが

ひとつの優位性はあります。

 

MACD_OS EAは、このMACDを軸に作られたEAなのです。

では次に、MACD_OS EAがどのように取引するのか(ロジック)検証しましょう。

 

MACD_OS EAのロジックは変則のマーチンゲル手法

 

MACD_OS EAは時間足、1時間足OR4時間足を使い

通過ペアにEURUSDを使用します。

 

MACD_OS EAの注文画像をご覧下さい。↓↓

20130701193004

注文にT/P(テイクプロフィット・利食い)・S/L(ストップロス・損切り)の数値が入力されていません

これはMACD_OS EAが内部のフィルターによりT/L・S/Pを判断していると推測されます。・・・この判断もMACDなのでしょうか?

そして、MACD_OS EAは同一方向に複数のポジションを持ち

最大同時に保有するポジション数は20個(変更可能)です。

複数ポジションを持って、反転のサインが出たらポジションを一括で決済します。

例1.(MACD_OS EAバックテストより↓↓)

20130701192809

上画像の取引内容を見てもらったら分かるように

MACD_OS EAは追加ポジションごとに、ロット数を増加させる

変則マーチンゲール手法のEAです。

*ロットが0.01→0.01→0.01→0.01→0.02→0.03→0.04→0.05→0.06このように変化しています。

ロットが倍倍倍で増えていく、よく使われるマーチンゲールより、リスクは小さいですが

複数ポジションを保有して、相場が急反転したい場合に大きくドローする可能性があります。

 

MACD_OS EAプロフィットファクターは3.69!?

 

MACD_OS EAバックテスト成績20130630151621

テスト期間 2011.01.03 00:00 – 2012.01.11 23:00

ティックの割合 90.00%

初期投資額 10000.00 [≒ 100万円]

総純損益 2833.75
総利益 3888.26
総損失 -1054.51

プロフィット ファクター 3.69

初期投資額からの
ドローダウン 1018.75
最大ドローダウン 1394.40 (13.44%)
最大ドローダウンの 割合 13.44% (1394.40)

総トレード数 152
売りトレード数 (勝ちの割合) 85 (72.94%)
買いトレード数 (勝ちの割合) 67 (62.69%)

平均値
連続勝ちトレード数
7
連続負けトレード数
3

バックテストでは連続負け数は3回最大ドローダウン 1394.40 (13.44%) とバックテスト上ではリスクは、そこまで大きくはありません、そしてPFプロフィット ファクター 3.69PFは優秀な数値です。

MACD_OS EAのバックテストグラフです。

20130630151638 

緩やかに右肩あがりで、小さな利益を積み上げているのが分かります。そして一部マーチンが成功した時に、ドカーンと大きな利益を捉えゲットしています。

では次にMACD_OS EAのフォワード成績を検証しましょう。

MACD_OS EA フォワード実績、-14,775PIPSのドローとは?

 

MACD_OS EA資産推移20130630151439

MACD_OS EA月次分析2012/201320130630151504

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MACD_OS EA2012年9月に大きなドローがありましたが、徐々に回復しつつ、2013年6月で爆益しています。

爆益はバックテストでいう、この部分ですね↓↓

20130701201622

やはり気になるのは、2012年9月ドローです。↓↓

20130630151504

この9月に-14,775PIPSと大きくドロー

MACD_OS EAは、利小損大たまに利大といったイメージのEAです。

利大はいいとして、またこの大きなドロー(損大)が2回3回連続して発生しないとは言えません

 

MACD_OS EAの検証まとめ総評

 

MACD_OS EAバッテスト上ではPF3.69と非常に優秀な成績です。

しかしバックテストが検証1年と短く、最適化(カーブフィッティング)した成績かもしれません・・・長期間のバックテスト結果が欲しいですヽ(TдT)ノ

そして、フォワード運用で9月に-14.775PIPSとドガーと負けており、これと同様のドローが何度も起こる可能性もあります。

小さく負けを重ねるEAであれば連敗をしている間に

運用の見直し、立て直し可能ですが、

一度に大きなドローをするEAの場合、立て直し難しいです。

MACD_OS EAは利小損大の可能性の高いEAかもしれないので採用を見送ります。

 

商品名:MACD_OS EA
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本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼失礼致します。

FXあき

では では

 

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2013年7月1日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:MACD_OS EA

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