1ヶ月で損益率116.71%グランブルーは安全に運用できるのか?グランブルー(EURUSD)検証

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1ヶ月で損益率116.71%グランブルーは安全に運用できるのか?グランブルー(EURUSD)検証

 

商品名: グランブルー(EURUSD)
販売ページはこちら>>

こんにちは

FXあきです。

本日は、FX-ONの人気急上昇中ランキングで、現在第2位にランクインしている(*2013/09/10)FX自動売買ソフト、グランブルー(EURUSD)を検証します。↓↓

20130909224146

グランブルー(EURUSD)人気の秘密は!!このフォワード成績でしょうね

どうぞ覧下さい(゚д゚)(。_。)↓↓

20130910165943

20130910165916

約1ヶ月のフォワードで10,000ドルが20、000ドルに!!損益率116.71%〔゚Д゚〕丿スゴイ!!

みなさんが注目する気持ちも分かります。

ただ”いい自動売買ソフト”を判断する時は

勢いだけではだめですよ(´;ω;`)

慌てない慌てない♫一休み一休み♫です。

20130910172559

 

一旦冷静になり客観的にEAを検証しましょう。

 

まずこのEA名のグランブルー(EURUSD)

グランブルーといえば、真っ先に想像するのは

名作映画グランブルー(  ̄▽ ̄)何度見たことか

20130909223327

~by ウィキペデア ~

イタリア人フリーダイバー、エンゾはある男を捜していた。ギリシアの海辺の町で育ったエンゾはガキ大将で、誰よりも素潜りが得意だったが、彼が唯一認めていたのが、潜水夫の息子である一人の気弱そうな少年だった。

ニューヨークで働く保険調査員ジョアンナは、自動車事故の調査でペルー・アンデス山脈の高地にいた。そこで彼女は、氷結した湖に酸素ボンベもなしに潜水していく一人のダイバーに出会う。ジャック・マイヨール。彼こそがエンゾが捜していた少年の成長した姿だった。

>>詳細はこちらをクリック

 

監督のリュック・ベッソンはレオンやタクシー等を作った監督さんです。

この映画はラストシーン非常に意味深いですよ、色々な解釈が出来きます。興味の湧いた方は是非見てみて下さい。

と一客観的どろこか、脱線しまくりましたねw

ではFX自動売買ソフトのグランブルー(EURUSD)に話を戻しまして

次ではグランブルー(EURUSD)のロジックについて検証します。

 

チャンスと判断すればポジションを最大4個保有するグランブルー(EURUSD)

 

グランブルー(EURUSD)の基本戦略はHull 移動平均線を使いトレンドの、「はじまり」「おわり」を判断して取引します。

このHull 移動平均線とは?

HMA(Hull Moving Average)は、Alan Hullが考案した移動平均線です。

通常の移動平均線(SMA)に比べ滑らかなラインを描くと共に現在価格の動きに対する遅れを出さない工夫として、加重移動平均(WMA)とその期間の平方根を利用しています。・・・この説明ではわかりにくですよね

シンプルにイメージ画像としてこんな感じです↓↓

20130910171609

グランブルー(EURUSD)は、このラインの角度でトレンドを判断して

トレードの基準として取引しています。

 

そしてグランブルー(EURUSD)の利食(takeprofit)と損切(stoploss)幅は

BUY(買い)とSELL(売り)それぞれで設定してあります。

BUY(買い)の利食いと損切り幅

利益幅 210PIPS
損切幅 130PISP

SELL(売り)の利食いと損切り幅

利益幅 170PIPS
損切幅 100PIPS

グランブルー(EURUSD)リスクリワード約1対1.6~1.7

勝率65%以上ならば、利益を積み上げられる計算になります。

 

そして、もうひとつグランブルー(EURUSD)の特徴として、チャンスと判断すれば、ポジションを最大エントリー4保有して利益増を目指します。

グランブルー(EURUSD)のバックテスト画像より↓↓
20130909223730

画像の一番下のようにハマれば一気に利益を積み上げます。

この追加ポジション戦略は、ホワイトベーアと同じタイプです。

>>ホワイトベアーの検証ページはこちら

ただハマれば利益は増しますが、エントリーに失敗した場合に大きくドローする可能性も含んいます。

このドローに関して、次にグランブルー(EURUSD)バックテストで触れいきます。

 

2年半で資産を100万円→800万円に、最大ドローダウンは250万円、運用資金100万円で本当に耐えれるのか?

 

20130909223555

 

期間2011.01.02-2013.0719

初期証拠金10000.00[≒ 100万円]

総損益81578.81

プロフィットファクター1.44
最大ドローダウン23833.50 (21.86%)

総取引数673
ショートポジション(勝率%)594 (75.25%)
ロングポジション(勝率%)79 (43.04%)

勝率(%)481 (71.47%)
負率 (%)192 (28.53%)

グランブルー(EURUSD)はバックテスト期間が2年半短く長期間の相場に対応できるかは不安がのこります。最低でも5年かそれ以上のバックテスト期間の結果が欲しいところです。

ただ短い約2年半のバッテストで初期投資100万円から800万円ちかくの利益を上げています。収益性は凄そうですが、ただ・・バックテストの運用ロット1.0と個人的には運用資金とのバランスがリスクを感じます。

グランブルー(EURUSD)損益グラフを見て下さい凸凹しています。勝ち負けを繰り返すし利益を積み上げる、個人的には好みのタイプのEAです。↓↓

20130909223627

このグラフの右肩下がりの一番大きい部分が、グランブルー(EURUSD)の最大ドローダウンとなります。

その数値・・・・

最大ドローダウン23833.50 、約230万といいう結果です。

想像して下さい、グランブルー(EURUSD)を100万円で運用開始し、タイミングが悪く最初に最大ドローを迎えた場合は一瞬で運用資金が全部溶けます

もしグランブルー(EURUSD)ロット1.0で安全に運用したい場合は1000~2000万円の運用資金を準備することをお勧めします。そうすれば最大ドローは全体の10%~20%以内の計算となります。

 

試しにFXあきが稼働しているEAを、グランブルーと”同じ期間””ロット1.0”で運用してみました

 

現在私が実稼動ている、注目のFX自動売買ソフトForexAtumRobot、Intelligent DayTradeをグランブルー(EURUSD)と同じ期間、同じロットで稼働してみました。

(゚д゚)驚愕の結果が!!

*簡易的なバックテスト方法で数値を求めています。正確な数値ではありません、大体の目安にしてください

テストケース1.ForexAtumRobot

20130910163414

20130910163523

初期投資額:10000
運用ロット:1.0
利益:149976.92
最大ドローダウン:21032.29
プロフィットファクター 1.43

テストケース2. Intelligent DayTrade

20130910230732

20130910230804

初期投資額:10000
運用ロット:1.0
利益:30817.62
最大ドローダウン 4826.02
プロフィットファクター 3.09

3つのEAの結果を分かりやすくまとめてみました。

  利益 最大ドローダウン プロフィットファクター
グランブルー(EURUSD) 81578.81
23833.50 1.44
ForexAtumRobot 149976.92 21032.29 1.43
Intelligent DayTrade 30817.62 4826.02 3.09

 

各EAで一番数値の大きかった部分に黄色いラインを引いてます。

Intelligent DayTradeは収益性は低いですが、ドローダウンが抑えられておりPFが3.09的には一番優秀です。

ForexAtumRobotは、この期間で資産を14倍までにしています。最大ドローダウンもグランブルー(EURUSD)より小さく抑えて、グランブルー(EURUSD)約1.7倍の収益性をだしています。

Intelligent DayTradeとForexAtumRobotもロット1で運用すれば、かなりの収益性があることを理解してもらえます。この2つのEAは2005年からの長期間のバックテストでも優秀な成績を叩きだしています。

ぜひ一度参考にされてみてください^^お勧めできるEAです。

>>ForexAtumRobot検証記事はこちら

>>Intelligent DayTrade検証ページはこちら

 

グランブルー(EURUSD) 検証の総評・まとめ

 

グランブルー(EURUSD)は現在のフォワードで損益116.71%の成績をだしていますが、まだ短期的なもので結論だすのは早いです。

しかも可動ロットが運用資金に対して大きく、リスクのある印象があり、調子を崩せば大きく資金を失ってしまう可能性があります。

それとバックテトの期間が短く取引回数600回とそれほど多くはないです。安心して運用する為には最低5年以上のバッテストと取引回数1000回以上のデータが欲ので

個人的にはグランブルー(EURUSD)が長期の運用に対応できるかは、まだ不安がの残るので採用は見送ります。検証の結論としてはグランブルー(EURUSD)フォワードを見守りたいと思います・・・最低半年かなー

もしグランブルー(EURUSD)運用する場合は、ロットを運用資金に合わせることをお勧めします。

 

商品名: グランブルー(EURUSD)
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本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼失礼致します。

FXあき

では では

 

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2013年9月10日 | コメントは受け付けていません。|

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