CoverTraderβは損失を減らす事ができるのか? 検証

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  CoverTraderβは損失を減らす事ができるのか? 検証

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商品名:CoverTraderβ
>>販売ページはこちら

こんにちは

FXあきです。

本日はCoverTraderβを検証します。

CoverTraderβのタイトルは好きですね、「いかに利益を伸ばすか?」ではなく

いかに損失を減らすか?」この考え方は重要です。

どうしても、FXで稼ぐ事を考えていると収益力(攻撃力)に目がいってしまいリスク(守備)の部分を見落としがちです。

 

この「いかに損失を減らすか?」という考え方は、勝ち続ける、稼ぎ続ける為のに絶対必要ですよ^^

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是非活用してください^^

ではCoverTraderβに話を戻します。

 

CoverTraderβはどのようにして損失を減らしているのでしょうか?

ロジックに秘密が隠されているかもしれません、

CoverTraderβのロジックを検証していきましょう

 

CoverTraderβのメインロジックは逆張り

 

CoverTraderβは逆張りエントリーロジックを使用します。

逆張りとは、相場の大きな流れ逆らってエントリーするので

一般的にイリスク・ハイリターンな手法と言われています。

 

裁量トレードで逆張り手法を使う時は補助として、

RSIやストキャスティックなどのオシレーター系のインジケーターを使用します。(買われ過ぎ、売られ過ぎを調べる為)

損失を減らす秘密はロジックはではないようですね

 

CoverTraderβエントリーに失敗した場合の出口戦略は?

 

CoverTraderβはエントリーして相場が逆に進んだ場合は

ナンピン行います。

ナンピンの注文方法は指値注文で行い、ナンピンのロットはイニシャルと同じロット数で行われます(マーチンはしません)。

そして少しでも利益が確定するとエグジットします。

CoverTraderβの取引を分かりやすく、チャート画面に説明してあります。

20130621214754

ナンピンロジックは損失をカバーする常套手段として使われることが多いですが

弱点は大きなトレンドが生まれた時に、リスクを大きくする可能性があるということです。

次の画像をご覧下さい。

20130621215523

初期エントリ→ナンピン1回目→ナンピン2回目→ナンピン3回目と

大きなトレンドが生まれた場合、ナンピンするだけ損失を拡大します。・・・このまま相場が戻ってこなければエライコッチャ

ではどうやってCoverTraderβが損切りするのかというと?

CoverTraderβはエントリーした全てのポジションの合計損失を計算して

含み損の金額ベースでカットロスタイミングを設定できるようになっています。

例)初期エントリーポジションとナンピンエントリーポジションの全ての含み損失が10万円を超えたらカットロス。

自分で損失の幅を決めるようです。だたこの幅がを決めるのがEAで稼ぐための肝になのるですがね、難しいですよまじでwコレが損失の秘密なのかな?

 

CoverTraderβバックテスト成績の問題点は?

 

CoverTraderβのバックテスト結果20130621215931

取引期間2012/1/1~2012/10/27
取引通貨USD/JPY
総利益額2,075ドル
トレード回数341回
勝率71.55%

取引期間2012/1/1~2012/10/27
取引通貨GBP/USD
総利益額3,685ドル
トレード回数531回
勝率84.18%

取引期間2012/1/1~2012/10/27
取引通貨USD/CHF
総利益額4,079ドル
トレード回数442回
勝率77.83%

取引期間2012/1/1~2012/10/27
取引通貨EUR/USD
総利益額5,334ドル
トレード回数616回
勝率74.68%

 

CoverTraderβ4通貨全てで、概ね好成績をたたき出しているように見えますが

バックテストの結果から、運用する場合の不安要素が何点か見えてきます。

まずはテストの期間が短すぎます。短期間のバックテストで好成績を出すEAを作るのは難しくありません。

バックテストの期間は最低5年以上は欲しい所です。

次にバックテストの詳細が表示してありません

データは利益・トレード回数・勝率(グラフ表示)これだけでは、データ不足です。

 

そして最後にCoverTraderβの資産グラフの緑の線は、含み損を表しています。↓↓

20130621220249 20130621220306

バックテストで、これでけ大きな含み損を抱えるとは、・・・・個人的にはこわいですヽ(TдT)ノアーウ…

 

CoverTraderβリアルトレード驚くべき結果に

 

CoverTraderβリアルタイムパフォーマンス20130621215740

CoverTraderβ注文履歴があります。

CoverTraderβのT/P(テイクプロフィット・利益確定)P/L(ストップロス・損失確定)の数字が0.000とストップロスが入っていませんヽ(TдT)ノ

ストップロスに関しては、ロスカット機能がついているので、自分の設定次第となります。

 

バックテスト詳細です。

Deposit/Withdrawal:10 000.00

Total Net Profit:-4 899.65

Maximal Drawdown:5 079.65 (50.36%)

Total Trades:
659
Short Positions (won %):459 (52.51%)
Long Positions (won %):200 (67.00%)

Maximal
consecutive profit (count):35.27 (7)
consecutive loss (count):-5 077.79 (60)

Graph

CoverTraderβMaximal Drawdown:5 079.65 (50.36%)と非常に厳しい結果です。勝率も60%前後に下がっており、60連敗しています。短期間でカーブフィッティング(最適化)した場合、このような結果になる可能性が高いということです。

 

CoverTraderβ連敗の取引履歴です。

20130621220749

一つの画像にはいりきれませんでした。恐い・・・

 

CoverTraderβの検証まとめ

 

CoverTraderβ「いかに損失を減らすか?」とフォワード成績の公開等、好感のもてるポイントがいつかあるのですが・・・

バックテスト期間が短く、色々な相場環境へ対応能力に不安があります。

そしてCoverTraderβのフォワード実績現状Maximal Drawdown:5 079.65 (50.36%)と非常に厳しいものでした。

CoverTraderβの採用は見送ります。

商品名:CoverTraderβ
>>販売ページはこちら

 

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼失礼致します。

FXあき

では では

 

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2013年6月22日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:CoverTraderβ

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