1日1回逆張りトレード、最適化を排除した Brain Scalを検証

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1日1回逆張りトレード、最適化を排除した Brain Scalを検証

20140416132649

商品名: Brain Scal
販売ページはこちら>>

こんにちは

FXあきです。

本日は、検証依頼のありましたBrain Scal検証します。

Brain Scalの製作者りりーさんは、「 最適化を排除したシステムトレード」作りを掲げられてます。

システムトレードで、過度にフィルターを加えたり、最適化したりすると(オーバーフィッティング)となり、将来的に有効なシステムにならない場合があります。

まぁシステム構築と最適化の融合が難しいのですがね><。

バックテストの成績をよくすればするほどシステムトレードは自然と短中期戦略のEAが多くなってきます。

そういう意味でりりーさんは、長期的に対応できるシステム制作を思考されているようなので、好感を持っているEA製作者さんです。^^

それではBrain Scalの検証を続けます。

 

意外にもフォワード成績が伸び悩んでいたNoah`s Ark AUDJPY

 

りりーさんはBrain Scal他にFXーONでEAを販売されています。

その中で気になったEA、Noah`s Ark AUDJPYを以前ブログで検証しました。

Noah`s Ark AUDJPYの検証記事はこちら⇒隠れた掘り出し物シリーズ”Noah`s Ark AUDJPY”ノアの箱舟とは?

Noah`s Ark AUDJPYは、シンプルに2本の移動平均線を使いゴールデンクロス、デットクロスをサインにエントリー又はクローズと判断する、王道であるトレンドフォロータイプのEAです。

Noah`s Ark AUDJPY現在のフォワード成績は?

次の画像をご覧ください

Noah`s Ark AUDJPYフォワード成績(公式)

20140417124939 

 

収益-210.46ドル
勝率35.95%
プロフィットファクター1.00

約一年の検証で収益-210.46ドルと、稼働をストップする等の悪い状態ではありませんがちょっと、この期間は厳しい成績ですね><

以前検証した時期(2013年前半)は、非常に好調だった時期の成績が含まれてないようです(´・_・`)。

2013年前半Noah`s Ark AUDJPYの成績をご覧ください

2013年前半Noah`s Ark AUDJPYフォワード成績(公式)
20140417125207

検証した当初は、Noah`s Ark AUDJPYの成績が好調だったので注目していました。まだまだこれから回復できる機会もあるので今後もフォワード成績を見守りたいと思います。

 

Brain Scalはデイトレードスタイルの、逆張り狙い

 

Brain Scalは、基本一日一回、オープン時間に逆張りを狙います。途転(どてん)有り増し玉は無しデイトレードスタイルEAです。

1トレードの追加ポジションはなく、ストップ設定値が85pipに設定してあるので1トレードあたりの損失は限定されています。

状況に応じて2~3日ポジションを保有する場合がありますが、週末には一旦ポジションを決済します。

エントリールールとして、日足オープン時間に前日の終値をある定数分越えたら売りエントリー 下まわったら買いエントリーを行い指標としてATRを使用しています。

このようにBrain Scalは、過度なフィルターはかけない非常にシンプルな設計になっています。

 

品質と取引回数が気になるBrain Scalバックテスト結果

 

Brain Scalバックテスト結果20140417125527

期間日足(D1) 2009.01.02 00:00 – 2012.08.29

Modelling quality:68.14%
初期投資額:10000.00
利益:6457.60
PF:1.55
最大ドローダウン:1057.40 (9.08%)
トレード回数:427
勝率:66.51%

ちょっとバックテストのModelling quality:68.14%の精度が低い事と取引回数が427回と少ないのが気になりますね・・・もっと正確にバックテストできなかったのかな?

Brain Scalの利益は$6457.60と積み上げつつ、最大ドローダウン$1057.40 とある程度許容範囲以内に収めています。ただ~勝率は66.51%と高くはないで、運用する場合は少し我慢が必要かもしれません><

FXあきがお薦めしているMLIも、勝率が高くない、我慢が必要なタイプのEAです。

MLI検証記事はこちら⇒全ての相場を支配する、魅惑のマルチロジックMLI

EAは我慢強く稼働し続ける事が必要です。その我慢の幅もEAタイプによって違ってくるので、EAの特性を把握する必要があります。

 

勝率66.51%ではどれくらい連敗するのか?

 

例えば~

Brain Scalバックテスト上勝率66.51%連敗の記録4連敗となっていました。

20140417140003

20140417125719

ちょっと面白いソフトを見つけました。

その名は、「連敗君VEW2.0」勝率と取引回数を入力してクリックすると最大の連勝回数と連敗回数を表示します。

1回のクリックごとで結果が違うので、ある種運頼みの部分もありますがw

Brain Scalの勝率66.51%で最悪の場合どれくらい連敗するのか検証してみました。

検証条件

使用ソフト ⇒ 「連敗君VEW2.0」
勝率⇒「勝率66%」
試行回数⇒「1000」
テスト回数⇒10回

以上の条件で10回検証して、一番連敗の多かったテスト結果を表示します^^

では( ̄^ ̄)ゞテストスタートです。

カチカチカチカチ・・・・終了です!!

カチカチカチカチ・・・・

カチカチカチカチ・・・・

 

20140418105654

勝率66%での最大連敗回数は11回でした、。もちろん最悪の場合を想定した時ですが、想像しただけでゾッとしますね((((;゚Д゚))))

一番多かった連敗数は6~8敗でした。

 

Brain Scalフォワード

 

Brain Scalフォワード
20140417125935

 

Brain Scalフォワード結果

損益率 16.11%
損益161,129円
Total獲得Pips12,876
勝率63.45%
取引回数145回

Brain Scal月次分析
20140417130015 20140417130031

20140417130045

 

Brain Scal悪くないです!!爆益とはいわないですが、安定して取引をして、ほぼバックテストに偽りなしの結果です。ただ今月(2014年4月)は( >Д<;)クッ クルシイ・・・苦しい時期のようですね

 

Brain Scal 検証 まとめ 総評

 

Brain Scal約1年間のフォワードテストで損益率 16.11%と順調に利益を積み上げています。

少しだけバックテストに修正欲しい点は(取引回数とModelling quality)ありました。そこを無視すればバックテストの結果もまずまずです。

個人的にポートフォリオに逆張り系のEAを探していたので、Brain Scalを稼働してみたかったのですが、もうちょっとバックテストの精度が高ければな~

現在、他にも気になる逆張り系のEAがあるので、今回は残念ですがBrain Scalの採用を見送りたいと思います。

商品名: Brain Scal
販売ページはこちら>>

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

 

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2014年4月18日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:Brain Scal

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