21通貨対応する相場追従型ポートフォリオ運用システム!!「大漁」FX検証・レビュー

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21通貨対応する相場追従型ポートフォリオ運用システム!!「大漁」FX検証・レビュー

20131021001137

商品名: 大漁FX
販売ページはこちら>>

こんにちは

FXあきです。

読者の方にレビューを依頼された

相場追従型ポートフォリオ運用システム「大漁FX」

本日は検証します。

検証・レビューして欲しい商材・EA等がありましたらガンガン聞いて下さい

お問い合わせは⇒コチラ

 

大漁FXのレターには、このようにEAを紹介しています。

20131021001331

「優れた運用システム」と巡り逢えば、FXは馬鹿でも勝てます。

 

(゚д゚)(。_。)なるほど 確かにw言い方は綺麗ではありませんが

システムは誰でもプロと同じ手法でトレードできるのが特徴です。

だからアホみたいなシステムを販売しいてるのを発見すると腹が立ちます(`・ω・´)さらに暴言ですねw

20131021001537

今回、私が新たに開発した「大漁FX」は
いまだ負けしらずのスーパーEAです。

 

負けなしのスーパーEAとは凄い響きですが(゚д゚)(。_。)

負けのないEAは往々にして一発のドローで大きな損失をだしてしまうタイプのEAが多いです。

FXあきの考え方として、「上手に負けるEA」が長期的に運用でき結果に稼げるEAだと考えています。

その考え方を元にFXあきファンド(ポートフォリオ)は運用しています。

>>FXあきファンドで稼働しているEA一覧はこちら

では、大漁FXの検証を続けていきましょう。

 

危険なナンピンロジックを21通貨運用でリスク分散する事ができるのか?

 

相場追従型ポートフォリオ運用システムの大漁FXは

21種類の通貨ペアで使用できるEAです。

大漁FXで使用できる通貨一覧はこちら↓↓

20131021225916

 

これだけ多通貨で運用できれば、リスク分散できるかもしれません。

ですが、大漁FXはナンピンロジックを使用したEAです。

ロットを倍々に大きくするマーチンロジックほど危険ではないですが

リスクの大きいナンピンロジックを多通貨で稼働して

同時に複数通貨がドローした場合の時のダメージは大きいです。

 

ポートフォリオ効果を最大限に活かそうすれば、通貨もですがロジックも分散することをお勧めします。

そうすることで運用がさらに安定します。

最強のポートフォリオの組み方にを知りたい方は、メルマガにご登録下さい。ポートフォリオマニュアルをプレゼントしいます^^⇒ メルマガ登録はこちら

では次に大漁FXのバックテスト成績を検証しましょう。

 

何故大漁FXは使用できる21通貨、全てのバックテトを掲載しないのか?

 

~大漁FX 販売ページより抜粋~

ちなみに、私のおすすめは「GBPUSD」「EURGBP」「AUDCAD」の3つです。

これらを中心にポートフォリオを組めば、さらに効果的な運用が可能になるでしょう。

なお、21種類すべてを選択することも可能ですが、

その場合はプラットフォームのMT4がかなり重くなってしまうため、あまりお勧めできません。

動作が遅くなることによって、何らかの障害が発生することも考えられます。

従って、ポートフォリオを組む場合は4~6種類程度の通貨ペアが最適でしょう。

それ以上のポートフォリオを組む場合は自己責任でお願いします。

 

うーん(。-_-。)結局21通貨は同時に使って失敗しても自己責任でお願いしますとは・・・まー投資は自己責任ですが、全通貨同時に稼働して、ドローしても責任は持ちませんっていってるように聞こえます。

21通貨全て稼働する事で、EAが作動しない危険があるのであれば、期待した程のリスク分散は得れないかもしれません。

 

大漁FX「GBPUSD」「EURGBP」「AUDCAD」の3つを、運用のお薦め通貨にされています。

大漁FX残念なことに、公開してあるバックテストはお薦めの3通貨だけで、21通貨全てのバックテストは公開されていませんでした(´;ω;`)何故か?公開できない理由でもあるのかな?

それでは公開してあるバックテストだけでも検証してみましょう。

販売ページに表示してある、「GBPUSD」「EURGBP」「AUDCAD」のバックテストグラフです。

 

大漁FXバックテスト結果
20131021001848

大漁FX「GBPUSD」「EURGBP「AUDCAD」の合計

20131021001814

 

Symbol GBPUSDpro, AUDCADpro, EURGBPpro

Period 2009.01.02 07:07 – 2013.07.31 23:59

Initial deposit $50000.00
Total net profit $43278.35
Profit factor 1.472

Maximal drawdown 1381.15 (1.658%)

Total trades 19531
Short positions (won %) 9703 (66.825%)
Long positions (won %) 9828 (67.857%)

 

資産グラフを見れば綺麗な右肩あがりで、含み損を表す緑線の乖離も小さちいです。

やはり他の通貨のバックテスト成績が気になります。

運用する人、EA購入を検討する人の判断材料として、大漁FXに全通貨のバックテストデータを表示して欲しいです。

今回、3通貨のバックテストの含み損は、小さく抑えてあります。ですが、あくまでバックテストの成績であって、調整はいくらでも可能です。

直前のバックテストで成績がよくでも、いざフォワード運用始めた途端んに調子を崩す例はよくあります。

では次に大漁FXのフォワード成績を検証しましょう。

大漁FXフォワード成績検証、バックテストのケースを超えるドローと利益を超える含み損発生中

 

大漁FXフォワード成績
20131021012404

+14.32%

ドローダウン:16.94%

残高:¥5716309.00

初期投資¥5000000

20131021012439

取引回数:8162

Pips: 6789.0

ロングスウォン: (2517/4101) 61%
ショーツウォン: (2492/4061) 61%

ベストトレード(¥): (Jul 11) 36961.00
ワーストトレード(¥): (Jul 11) -42479.00

 

大漁FX 月次分析201220131021012644

大漁FX 月次分析2013
20131021012700

 

約1年半で損益14.32%と毎月細かいながら利益を積み上げており悪い成績ではありませんが・・・

含み損が大きすぎます(´;ω;`)ドローダウンも16.94% とバッテストデーターを大幅に更新しています。

ナンピンロジックの弱点を多通貨運用でカバーする大漁FXの運用方法が、効果的に発揮できているとは言えません。

勝ち負けではないですが年間の損益なら

FXあきファンドのほうが損益+98.43%と優秀です。↓↓

20131022005815

>>現在FXあきファンド稼働中のEA一覧はこちら

よかったら参考にされてみて下さい。

 

大漁FXの現在の含み損は-¥710,504もしドローすればこれまでの利益がゼロになる。

 

現在MYFXBOOKで公開してある、大漁FXの保有ポジションを検証しましょう↓↓

20131021013022

20131021012959

20131021012847

合計3ページもの保有ポジション数は59個、ロット2.50

含み損の合計はこちら↓↓

20131021012902

 

-¥710,504含み損((((;゚Д゚)))) ・・

約1年半で積み上げた 14%の利益がゼロになるほどの含み損・・・

大きな含み損を抱えての運用は精神的にかなり厳しいです。

 

大漁FXフォワード成績で毎月平均の利益が1%程度です。

初期投資額が500万円で月の収益が約1% 毎月5万円程度の収益が得れる計算です。

毎月5万円を得るために -¥710,504の損失を出可能性がありるロジックを使うのはリスクが高いように感じます。

もし70万円の損失をだした場合、損失を回復するのに1年半程度の(損失÷期待値)(70万円÷5万円)時間がかかる計算です。

個人的には大変資金効率の悪いシステムだと思います。

 

大漁FXがもし全通貨同時にドローしたらどれだけ損をするのか?

 

運用する時に大切なのはリスクの管理です。

常に最悪の場合を想定して運用する必要があります。

大漁FXの販売ページには、ロジックの詳細説明を見つけることは出来ませんでした。

なので、MYFXBOOKの取引データーから大漁FXのリスクを推測したいと思います。

 

大漁FXの取引データ画像です。

最初の頃はスットプロス(損切り/SL)が入っていないですね(?_?)大丈夫かな?

と軽いツッコミを入れながら↓↓

20131021014533

その後にスットプロス(損切り/SL)300PIPSと設定されています。

20131021014556

現在のポジションではスットプロス(損切り/SL)は900PIPS以上と非常に深いところに設定してあります

20131021014646

スットプロス(損切り/SL)の設定が300PIPS~900PIPSと通貨による変動なのか、現状のポジションによる変動なのか分からないので、今回は一番浅い300PIPSのストップロス(損切り/SL)を基準に計算してみます。

ロットの変動は 取引履歴から1通貨のナンピン変動をこのように設定しました。

0.01→0.02→0.03→0.04→0.05→0.06→0.07
→0.08→0.09→0.10=0.46

損切り幅(300PIPS)×注文ロット数(0.46)=損失額

で計算します。

0.46ロット×300PIPS=\138,000

大漁FXの推奨通貨が4通貨~6通貨だったので、6通貨で計算します。

\138,000×6通貨=¥828,000

80万の円のドロー結構大きいですね。全ての通貨同時にドローするとは考えにくいですが、こういったリスクがあると認識する必要があります。

もし大漁FXを21通貨全通貨で稼働してた場合のドロー額を計算すると

\138,000×21通貨=¥2,898,000

もしストップロス(損切り/SL)が300PIPSではなく900PIPSだったらさらに恐ろしいことに((((;゚Д゚))))怖です・・・・

 

大漁FX検証 まとめ総評

 

大漁FXは、21通貨使用してリスクのあるナンピンロジックをリスク分散しよとの試みは面白いと思います。

しかし大漁FXのレターには3通貨分のバックテストしかなく、検証するには不十分なものでした(ノД`)。

1年半のフォワードでも大きな含み損長期間抱えて運用しており、

多通貨によるリスク分散が十分機能していはようには感じられません。

個人的には安定して運用できるシステムとは考えにくいので

大漁FXの採用は見送ります。

 

商品名: 大漁FX
販売ページはこちら>>

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼失礼致します。

FXあき

では では

 

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2013年10月22日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:大漁FX

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