多通貨・ナンピン、自由な戦略は稼ぐための優位性になるのか? 千刻検証レビュー

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多通貨・ナンピン、自由な戦略は稼ぐための優位性になるのか? 千刻検証レビュー

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商品名: 千刻
販売ページはこちら>>

こんにちは

FXあきです。

本日は検証依頼のありましたEA”千刻 ”を検証します。

この千刻はFX-ONの人気ランキングで第6位にランクインしています。↓↓

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千刻は2015年4月から販売が開始、販売開始から9ヶ月経過しています。と・・・・いうことは千刻のフォワード成績も同じ位の期間があるということですね(゚д゚)(。_。)ウンウン

FXあきファンドと同じ期間位のフォワード成績ですね、FXあきファンドの成績はこちら⇒こちら

FXあきファンド1月の成績は絶好調で^^年末の負けを一気に取り戻しました。後半更に利益を積み上げたいですね

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それでは千刻のフォワード成績を検証します。

大きな含み益運用と同時に大きな最大ドローダウン数値、千刻フォワード成績

 

千刻フォワード成績(2016/01/20)
20160118172925 

収益:1,067,580円
収益率:65.88%
勝率:85.86% (2046/2383)
プロフィットファクター:1.94
最大保有ポジション数:118
最大ドローダウン:24.77% (533,558円)

2015年4月~の運用で、勝率85.86%と安定しています。損益65.88%、収益:1,067,580円と利益的にも大きく積み上げていますね

それと千刻は、長期間に渡り含み益を抱えながら運用しています。これは羨ましいですね( ゚д゚)ホスィ…

赤い線から乖離しているオレンジの線が含み益です↓↓

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逆にオレンジの線が下にくれば含み損になります。・・・この時には丁度含み損になっていますw

現在のフォワード成績は安定している千刻ですが、最大ドローダウンは533,558円と初期投資額の50%以上を損失する可能性があります・・・かなりのリスクですね(`・д´・; )ゴクリ

それと最大ポジション118とかなり同時にポジションをとります。千刻はかなりナンピンを重ねるロジックのようですね

それでは、次に千刻のバックテストを検証しましょう。

PF18.56と異常に高すぎるPFと、最適化の可能性がある短期間のバックテスト結果

 

千刻バックテスト結果

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初期証拠金 10000.00
期間:2014.03.01 – 2015.03.30
スプレッド 14
総損益 1368.64
プロフィットファクター 18.56
最大ドローダウン 700.46 (6.51%)
総取引数 879
ショートポジション(勝率%) 0 (0.00%)
ロングポジション(勝率%) 879 (98.86%)

ショートポジション 0(ゼロ)ですね・・・一応一定の利益を積み上げていますが、千刻はバックテスト期間が2014.03.01 – 2015.03.30、1年間と非常に短く、短期間の相場に最適化された設定かもしれません、通常はPF1.2~2.0程度ですがPF18.56と異常に高すぎます。

例えば千刻を5年間.10年と長期間でバックテスト行ったら右肩下がりの資産曲線になるかもしれません、千刻には長期間のバックテスト結果を表示して、様々な相場で対応できる設定がある事を証明してほしいですね。

千刻は自由度の高いレンジトレード型のナンピンロジック

 

千刻のロジックはレンジトレード・ナンピン型のEAです。

単なるナンピンとは違い相場環境へ順応できるよう柔軟性をコンセプトに
作られているようです。

レンジだけではなく設定次第でトレンド相場にも対応できるようです。

千刻がどのように柔軟かというと

~千刻販売ページより抜粋~

・通貨ペアに制限はありません
・買い,売り,両建てのいずれの運用が可能です
・運用途中での注文幅や利幅の変更が可能です
・損切幅の設定や変更も同様に変更可能です
・買い,売りの切り替え、緊急ストップなども柔軟に変更可能です
・利確撤退価格の設定が可能です(Ver2.0)
・損切撤退価格の設定が可能です
・損切建て直し機能を搭載しています
・含み損を抑える逆指値ロジックの成行注文機能を搭載しています
・利益の拡大に期待できるトレール決済機能を搭載しています
・1つのチャートで異なる複数設定のレンジトレードを仕掛ることが可能です

 

このように自由度の高い戦略を組めます・・・・ですが、自由すぎる設定は、複雑すぎて初心者の方には向いません。設定の戦略次第で千刻は大きな含み損を抱える可能性があるります。

千刻の戦略別のバックテスト結果をご覧下さい。(販売ページ参照)

注目としてほしいのは含み損、益です。

青色の資産グラフから、乖離している緑色の線が上にあれば含み益、下にあればが含み損となります。

千刻バックテスト条件:
通貨ペア:USDJPY
期間:2014/01/01~2014/12/31
売買:買いのみ
注文幅:15Pips 利幅:15Pips

< 機能-1.オプション機能未使用時(通常レンジトレード・ナンピン手法) >
Sengoku02.jpg 

< 機能-2.損切建て直しモード:ON(損切幅:200Pips) >
Sengoku01.jpg

設定した損失幅後に、即時ポジションを取り直します。

< 機能-3.逆指値注文モード:ON(10Pips) >
Sengoku03.jpg

買いのケースですと、下落中に新規注文せずに反発後に新規注文する機能です。
メリットは急落時のポジション抑制になり、含みの含み損が抑制されるますがデメットは取引回数が減るので、単純に利益が減るります。

 
< 機能-4.トレール決済モード:ON(10Pipsトレール) >
Sengoku04.jpg

決済ロジックにトレーリングストップを適用する機能です。

トレンドが強い相場で方向に乗った場合には利益増が望めますが、レンジ相場の場合では決済回数が少なくなるので利益が減ります。 
 
<機能-5.トレール決済モード:ON(0Pipsトレール 逆指値決済)>
Sengoku05.jpg 

トレールをお行なわずシンプルに逆指値決済を使用できる設計で、トレンドに乗った場合、大きな含み益を抱えながらの運用も可能となります

<機能-6.組み合わせ使用(損切建て直し:オン ロット積み増し,逆指値注文:オン,トレール決済:オン) >
Sengoku06.jpg 

最後に千刻の複合型バックテスト結果です。

全て同じ期間ですが設定次第で全く違った結果となっています。

自分で設定を決めれる面白味はありますが、設定次第で運用方針や成績に大きく影響します。

千刻をどの通貨で?どの設定で?稼動するか初期設定が非常に難しく重要になります。FX自動売買ソフトを初めて使用される方には向いていEAだと思います。

千刻 検証 まとめ 総評

 

千刻のフォワード成績は含み益を抱えながらの運用でした。羨ましくもありますが、バックテストの期間が1年間と非常に短く長期的な運用に対応できるかどうか不安があります。

千刻の強みである多通貨で柔軟な戦略設定は、自由度が高く、面白いかもしれません

ですが、

どの通貨でも使えるからといって、どの通貨でも稼げるわけではありません、多通貨で稼動して、トレード回数を増やせばそれだけ損失を出す可能性も増えます。

千刻は独自の相場観を持っていて、リスク管理ができる中級者~上級者向けのシステムだと思います。

なのでFX初心者の方には向いていないEAともいえます。

今回は千刻の採用を見送ります。

商品名: 千刻
販売ページはこちら>>

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

 

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2016年1月20日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:千刻

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