EAの性能を見分ける数値(レシオ)を求めよう

FXあきのお願い

あなたの、1クリックがブログ継続のエネルギーになります。
1クリックしてお願いします。

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ
にほんブログ村


FXシステムトレード ブログランキングへ

EAの性能を見分ける数値(レシオ)を求めよう

こんにちは

FXあきです。

いきなりレシオについてお話しますw

Ratio レシオ

レシオとは比・比率・割合の事です。ネットで「レシオ」と検索すると 色々なレシオがでてきます。ボリュームレシオ・リスクリワードレシオ・シュープレシオ、等々。

では自動売買ソフトを見極める上で、どのレシオを選択すればいいのでしょうか?

今回は、初心者の方でも簡単に 自動売買ソフトのポテンシャルを把握できる数値Mr.Brainレシオをご紹介します。

EAの性能を比較するのにPFだけではだめなのか?

PF(プロフィットファクター)とは?

PF(プロフィットファクター) = 総利益 / 総損失

この数値が大きければ優秀なEAと言われています。

しかしPF(プロフィットファクター)の数値だけに囚われると、EAの性能を見誤る事があります。

ではAシステムとBシステムを用いてPF(プロフィットファクター)比較してみましょう。

Aシステムトレードバックテスト
20130403015542

Bシステムトレードバックテスト
20130403015657

Aシステム PF=1.91

Bシステム PF=4.38

PF(プロフィットファクター)の数値だけをみればBシステムが圧倒的に優秀です。しかし実際には、PFの差ほどこのAとBとのシステムの間に性能の差はありません。

検証の期間、トレード回数、など条件が違うと、PFではEAの性能をうまく比較できていない場合があります。

PFだけでは計れない、EAの顔をMr.Brainレシオを使い探っていきましょう。

ではシステムA・Bを比較する前にMr.Brainレシオの計算式を説明します。

 

シンプルで非常に便利なMr.Brainレシオ 計算式は?

このMr.Brainレシオは、EAの能力を評価するのに便利な数値です。最大の特徴は、最大ドローダウンから何ヶ月で復活できるのかを求める計算式である事です。

バックテストにより算出される3項目を使いMr.Brainレシオを求めることができます。

その項目は

①総利益(Total netprofit)

 

②最大ドローダウン(Maximal drawdown)

 

③稼動期間(月単位)

 

Mr.Brainレシオ計算式はこちら

Mr.Brain=①÷②÷③
(Total netprofit÷Maximal drawdown÷稼動期間)

今回はサンプルとして、FXあきがお勧めしているEA、MLIの8年間のバックテストをおこないMr.Brainレシオを求めます。

MLI検証記事はこちら⇒http://mt4fx.sakura.ne.jp/saidmli.html

MLI(検証期間 2005.0101-20130101

① Total netprofit ⇒ $20,298.86

 

② Maximal drawdown ⇒ $2776.53

 

③ 稼動期間 ⇒ 96ヶ月

MLI(Multi Logic Interaction)→
$20,298.86 ÷ $2776.53 ÷ 96ヶ月 =0.09

MLIのMr.Brainレシオ 0.09 となります。

 

ではA・BをMr.Brainレシオでシステムを比較してみましょう

Mr.Brainレシオを比較します。

Mr.Brain=①÷②÷③
(Total netprofit÷Maximal drawdown÷稼動期間)


Aシステム Mr.Brainレシオ= 0.052(7838÷1124÷132ヶ月)

Bシステム Mr.Brainレシオ= 0.052 (6867÷1208÷108ヶ月)

さきほど、PF(プロフィットファクター)に大きな差がありましたが、Mr.Brainレシオで比較してみると、この両システムにリスクは違いがありません。

Mr.Brainレシオは、確定した損失だけでなく潜在損失(含み損)を考慮できる所と、そして、トレード回数や戦略の違うEAを同じ土台で評価することができます。

このMr.Brainレシオを評価基準を使えば、PF(プロフィットファクター)が非常に高く優秀だけれども、大きな含み損を持つタイプのナンピンマーチンEAは評価は低い数値となり、PF(プロフィットファクターは平均的な数値で一見地味に見えるEAが、リスクを抑えた優秀なEAであるという顔が見えてきます。

是非是非一度お持ちのEAの、Mr.Brainレシオを計算されてみてください。

では

FXあき

■メルマガ登録特典、FX自動売買で勝つ秘訣プレゼント中⇒メルマガ登録はこちらこれが無料なの?と大反響の豪華特典!あなたがFXで稼ぐ為に絶対必要な武器となります。

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

タグ


2013年4月3日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:Mr.Brainレシオ

このページの先頭へ

アクセスランキング
FXあき
FXあき
アクセスランキング アクセスランキング