ラウンドナンバー手法は有効なのか?その2 ラウンドナンバーEA バックテスト結果

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ラウンドナンバー手法は有効なのか?その2 ラウンドナンバーEA バックテスト結果

 

こんにちは

FXあきです。

本日は、前回のラウンドナンバーお話の続きです。^^前回の記事を読まれて方はこちらを、ご覧ください。⇒相場は人の集合体・・・ラウンドナンバー手法は有効なのか?

もし

FXあきに検証してほしいロジックがあればご連絡下さい^^⇒こちら

前回のお話を、簡単に説明しますと

ラウンドナンバーのロジック検証依頼があり、今回はランドナンバーロジックが有効かどうかバックテストで検証します

 20171222160618

実践でトライする前に!!

まずは練習!!練習!!

practice(プラクティス)practice(プラクティス)を重ね

20171222161020 20171222161028

ロジックの問題点を改善していきます。

 

どのようにラウンドナンバーロジックをアレンジしたのか?

 

順張り・逆張り・スキャル・スイング・ブレイクアウト・ナンピン・マーチン等々一言で現せるほど、ロジックは単純ではありません。

同じタイプのロジックでも

エントリー基準は?

決済ルールは?

リスクリワードは?

組み合わせにより、色々な戦略性が浮かびでてきます。

ラウンドナンバーロジックは、詳しくは説明できませんが

結構面白いアレンジを加えてあります。

言える範囲としてのトレードルールは

トレードルール113.00~114.00の場合

113.〇〇でエントリーし、114.○○で利確。

逆の場合は

113.○○でエントリー、113.○○で利確 。

リスクリワードは1:5に設定

勝率85%以上を目標としてスキャルピングロジックです。タイプとしてコツコツドカン系の戦略となるので、精度の高いエントリーで高勝率を維持するのかがロジックの肝となります。

これから行うバックテスト方法は、ロジックの検証やオリジナルEAの検証の方法としても参考になると思います^^

*補足説明としてロジック検証の為、スプレッドは1.0でテスト行っています。実際はスプレッドが1.0以上となります。

 

ラウンドナンバーEA初期設定のバックテスト結果は以外にも・・・

RoundNumberEA(ラウンドナンバーEA)

20171222133426

 

通貨ペア:USDJPY
期間 :(2005.01.01 – 2017.12.18)
初期証拠金:10000.00
スプレッド:1

純益:-81.46
プロフィットファクタ:1.00
最大ドローダウン:1556.26 (13.64%)

総取引数:4286

売りポジション(勝率%)2130 (83.66%)
買いポジション(勝率%)2156 (82.14%)
勝率(%)3553 (82.90%)

ラウンドナンバーEAの初期設定で行った、12年間のバックテスト結果は、少し残念な結果となりました。(´ε`; )ウーン…2007年位までは利益を積み上げていますが、そこから徐々に下降線に

20171222161849

取引回数は4286回とかなり多く統計的な優勢を満たしているのですが、勝率が目標としている85%には届いていません(つД`)エーントータル利益が-81.46残念な結果!!

ですが!!まだラウンドナンバーロジックがダメな分けではありません

ここからが勝負です!!

 20171222162124

ラウンドナンバーロジックをブラッシュアップしていきます。

1:5のリスクリワードに注目、勝率のいいトレードを選択してみた。

 

ラウンドナンバーEAロジックの、買いエントリーよりも、売りエントリーの勝率が良かったので

ラウンドナンバーEAのロジックを、売りオンリーに変更バックテストしてました。

RoundNumberEA(ラウンドナンバーEA)SELLONLY20171222134051

 

通貨:USDJPY
期間: (2005.01.01 – 2017.12.18)
初期証拠金:10000
スプレッド:1

純益:1617.62
プロフィットファクタ:1.11

最大ドローダウン:646.63 (5.27%)
総取引数:1951
売りポジション(勝率%)1951 (84.21%)
買いポジション(勝率%)0 (0.00%)
勝率(%)1643 (84.21%)

RoundNumberEA(ラウンドナンバーEA)SELLONLYのバックテスト結果です。

二つのバックテスト結果を比較しました。

通貨 USDJPY USDJPY
期間 2005.1-2017.12 2005.1-2017.12 0
純益 -81.46 1、617.62 +1699.08
PF 1.00 1.11 +0.11
最大ドローダウン 1556.26 646.63 -909.63
総取引数 4286 1951 -2335
勝率 82.90% 84.21% +1.31

 

売りオンリーなので、取引回数は2300回減と、かなり減りましたが、勝率+1.31%収益1699.08PF+0.11DD909.63と収益はマイナスからプラスに改善。最大ドローダウンは半分以下に抑えれました。

全体的に良くなっていますが、12年間のバックテストで損益+16%と、もう少し収益面を伸ばしたので、さらにロジックにプラスアルファを加える方法を模索しました。

 20171222162500

 

EA Analyzer(Quant Analyzer)を使えば、ピンポイントでのフィルターが可能!!成績に劇的な変化がおきる

 

EAの分析に便利なツールとしてEA Analyzer(Quant Analyzer)を以前ブログで紹介しました⇒EA Analyzer(Quant Analyzer)

これと似た機能もMYYBOOKにもあります。⇒こちら

今回の検証では、EA Analyzer(Quant Analyzer)を使用しました。

20171222163623

EA Analyzer(Quant Analyzer)でRoundNumberEA(ラウンドナンバーEA)のバックテストを、週別・日付別の成績でまとめました。

結果が以下のとおりです。

緑⇒プラス 赤⇒マイナスです。

RoundNumberEA(ラウンドナンバーEA)
週別取引データー

20171222134408

RoundNumberEA(ラウンドナンバーEA)

日別取引データー
 20171222134334

集計結果で、毎週水曜日が大きく負け越しています(理由は謎)それと、1カ月の日別の集計データーで、17日18日19日にマイナスが集中してました。

17日~19日は、FOMC等の指標発表の影響があるのかもしれません、月末んの30日に関してのマイナスも大きかったですが(理由は謎)

今回は、水曜日と17日~19日にフィルターをかけて取引を行わないようにします。

日別で見ると他にもマイナスの日があるので、全てのマイナスにフィルターをかければと考えられるかもしれませんが、それでは実際運用で使い物にならないシステムができあがります。

全てに厚いフィルターをかければバックテスト上勝率100%のEAを作ることは簡単ですが、それでは、過剰最適化になり実際の相場で利益を積み上げることはできません><

フィルターには根拠が必要!!

20171222164411

なので

フィルターは、ほどほどにしましょう。

かけすぎると、ロジック本来の特性を失います。

EAはシンプルなルールであまりフィルターかけないほうが実際の相場でもいい成績をだします。

料理で例えるならば、ちょっとだけ、塩や砂糖を使い素材を生かす感じです。

 

フィルター後のバックテスト結果RoundNumberEA(ラウンドナンバーEA)

 

RoundNumberEA(ラウンドナンバーEA)最終版

20171222134957

初期証拠金:10000.00
スプレッド:1

純益:2311.09
プロフィットファクタ:1.19
最大ドローダウン:499.10 (4.95%)
総取引数:1664
売りポジション(勝率%)1664 (85.10%)
買いポジション(勝率%)0 (0.00%)
勝率(%)1416 (85.10%)

デフォルトのロジックからフィルターをかけたバックテスト結果で僅かではありますが、利益、勝率とともに改善さました。

デフォルト、SELLONLY、最終版のバックテスト3つを表にして比較しました。

ご覧ください。

デフォルト SELLONLY 最終版
通貨 USDJPY USDJPY USDJPY
期間 2005.1-2017.12 2005.1-2017.12 2005.1-2017.12
純益 -81.46 1,617.62 +2,311.09
PF +1.00 +1.11 +1.19
最大ドローダウン 1556.26 646.63 499.10
総取引数 4286 1951 1664
勝率 82.90% 84.21% 85.10%

 

徐々にですが、ロジックがブラッシュアップされ成績が改善されています。

実際の運用は、より複雑な要素も絡んでくるのでそれほど単純ではありませんが、一つの方法としてこのようなやり方で精度を上げていきます。

テストを返してロジックをブラッシュアップしていきます。

エントリー、イグジット戦略の見直し、リスクリワードの設定、他通貨でのテスト、を変更する事でさらに強力なロジックとして作り上げています。

ロジック構築やEA作成の参考になれば嬉しいです。

FXあきに試してほしいロジック等がありましら、
こちらにご連絡下さい^^⇒こちら

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

 

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2017年12月22日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:RoundNumber

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相場は人の集合体・・・ラウンドナンバー手法は有効なのか?

 

こんにちは

FXあきです。

本日は、読者さんから、ロジックの検証依頼がありましたので

ロジックについて詳しく検証・紹介していきます。

いつもと違った記事の内容です(∩´∀`)∩ワーイ

FXあきに試してほしいロジック等がありましららご連絡下さい^^⇒こちら

直ぐには対応難しいかもしれませんが、

時間のある時にはしっかり検証します!!

20171221143809

 

内容としてはロジックの説明

仕上がったEAの成績報告の2本立てです(゚д゚)(。_。)ウンウン

 

まずは検証依頼のあったロジックについて解説していきます。

詳しく解説してしまうと、ネタバレになるので隠しながら解説しますね

そのロジック名ドドドドドドドドド

 20171220162139
*ドラムロール

ロジックとは”ラウンドナンバートレード”です。!!

 

 

価格の区切りのラウンドナンバーがサポート&レジスタンスラインになる

 

簡単に説明すると、レートの区切り目です。00.10.20.30.40.50ラウンドナンバーと呼びます。

実際のチャートを見ると、ラウンドナンバーがサポート&レジスタンスとして機能している場面があります。

 20171221101620

 

このポイントにFXトレーダーの意識が集中するので、注文が置かれていることが多いです。

その中でも、一番大きなラウンドナンバーは、「50」と「00」、このポイントに絞って手法を構築してきます。

順張りでトレードするのか?

逆張りトレードするのか?

どのラウンドナンバーで仕掛けるのか?

基準にする時間軸は?

どれを選択するかが、ラウンドナンバーロジックの肝になってきます。

どういった組み合わせでロジックを構築するかがトレーダーとしての才能かもしれません

20171221144439

 

何故、相場は集団心理で大きく動くのか?ラウンドナンバーの裏にあるもの

 

システム・ライントレード・フィボナッチ・高値/安値か・・・色々な選択がありますが、その中の一つがラウンドナンバーです。

例えば、上昇トレンドでショートポジション(売り)を保有している人は、含み損を抱え、耐えながらのトレードとなります。

そんな時の、心理状態は、きりのいい数字の少し上にストップ注文を置いて耐えようとします。(祈りながら)

20171221120844

また、別のトレーダーは、ラウンドナンバーを超えない前提で、

ラウンドナンバーの少し下でショートポジション狙うかもしれません

逆に、ラウンドナンバーを超えてきた、順張りを狙うトレーダーもいます。

このように、いろんな戦略と志向で様々な人たちがラウンドナンバーを意識しているのです。

ラウンドナンバーでは、人間の感情が揺れ動きます。

20171221115932 20171221115942
*相場はエスポワールに乗っている以上の人たちが戦っています。

ラウンドナンバーは、多くの人たちの感情が渦巻きいています。その感情を利用して機関投資家や業者は罠を仕掛けるストップ狩りや、価格の不可解な動きをする等々の話も都市伝説的もあります。

もし、ラウンドナンバーを知らない場合は、ラウンドナンバーを意識してトレードしましょう

 

インジケーターを使って、自動的にラウンドナンバーを表示

 

MT4で手動でラインを設定してラウンドナンバーひけますが

ここは、簡単楽々にFXライフを送るために!!

インジケーターを使って、ラウンドナンバーを表示してみます(∩´∀`)∩ワーイ

こちらの無料のインジケーターをご利用下さい→Grid_Builder.mq4
(右クリックでリンク先をダウンロードできます。)

インジケータをダウンロードして頂き

MT4を立ち上げてます。

チャートを表示して

20171220170853

Grid_Builder.mq4インジケーターをチャートにセット↓↓

20171220170926

www(ノ・ω・)ノオオオォォォ-

1時間足で表示したら、チャート画面がラウンドナンバーだらけになったのでw

5分足にして、少し拡大してみます。

20171220171108

これでスッキリですね(∩´∀`)∩ワーイ

ラウンドナンバーライン幅の調整は可能です。

パラメーター画面で数値を入力します。

20171220171324

10pipsの等間隔でラインを引きたい場合は、100
50pipsの等間隔でラインを引きたい場合は、500
100pipsの等間隔でラインを引きたい場合は、1000

では次にラウンドナンバーを使ったロジックを紹介します。

 

ラウンドナンバーを使用したシンプルな逆張り手法を紹介

 

サンプルとしてラウンドナンバーのトレードロジックをひとつ紹介します。

まずはチャートにUSDJPYの5分足を表示

20171221131030

先ほどダウンロードしたインジケーターで、50.100にラウンドナンバーラインを表示されるように設定します。↓↓

20171221131305

次にイグジット目安として移動平均線をセットします。

何日線かSMAかEMAのどれを使うかは腕の見せ所(今回はSMAの20です)

ラウンドナンバーのラインを見つけ、そのラインで指値エントリーします。

20171221135457

そして移動平均線にタッチしたら利益確定します。

この手法は逆張りなので、 レートより下にラインがある場合は買い、 上にラインがある場合は売りのとなります。

逆にラウンドナンバーをローソク確定足終値が割ったら損切します。

基本情報これだけ

注意点として

エントリーを避けたがいいケースは

・指標発表時は相場動きが不安定なのでエントリーを避ける!!

・ レートがラインに張り付くような動きをしているときは、ブレイクする可能性が高いのでエントリーを避ける!!

このポイントを踏まえてトレード検証を進めて、稼げるロジックを構築していきます。

 

では、そろそろ本題にラウンドナンバーEA検証は次回につづく

 

今回は、読者様からランドナンバーのEA依頼があったラウンドナンバーを使用したロジックの検証記事です。

このラウンドナンバーに面白いアレンジを加えた手法をシステム化してバックテストを行っています。

果たして・・・結果はどうなるのか

FXあきに試してほしいロジック等がありましら、
こちらにご連絡下さい^^⇒こちら

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

 

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