危険なEAの見極め方 稼ぐための知っておきたい6項目とは?バックテスト編

 

こんにちは

FXあきです^^

 

販売ページに提示してあるバックテストデータ

ついつい初心者は幾ら稼げるのか?に目を奪われてしまいます。

稼げるところだけをみていては危険です。

 

では、バックテストの稼ぐ(利益)以外で

どの部分に注目すれば、”いい自動売買ソフト”又は”危ない自動売買ソフト”と判断できるのでしょうか?

 

初めてバックテストの数字を見ると、まるで呪文のように感じるはずですw

私もそうでしたョョヨヨョョヨヨョョ。+゚(うω`)゚+

一つ一つゆっくり理解していけば大丈夫です。

それではいきましょう!!

 

バッテスト結果、ストラテジーテスターレポートのどこに注目すればいいのか?

 

バックテストの結果(ストラテジーテスターレポート)が表示されます。

注目すべき6項目に赤ラインを引いています。

20130724174119

1.期間

2.Initial deposit

3.Modeling quality

4.Profit factor

5.Maximum Drawdown

6.Total trades

何故6項目なのか・・・

それは「マジックナンバー7」から導きました

人は何かを記憶するときに、その数が7つ(プラスマイナス2、つまり5個から9個)までであれば、記憶にとどめやすいという説です。

心理学者G.A.ミラー氏が1956年に発表した論文の中で使われた造語ですが、人間が一度に記憶できる要素の限界数を示す基準として、広く知られています。

なので項目を絞って6項目について説明していきます。・・・一個少ないのは突っ込みなしでw

 

1.期間 短すぎるバッテスト期間は危険信号

 

これはバックテストをした期間の事です。

1年のバックステストと5年~10年のバックテスト結果では、データーの信頼性が違ってきます。

長期間のバックテストで良い成績がだせるということは、それだけ色々な相場に対応できるということです。

例えば、短い期間のバックテストで良い成績がでている自動売買ソフトを、実際に稼働すると、成績ガタガタになる場合があります。

気をつけて下さい。

 

2Initial deposit 自分が投資できる、お金の量を想像しながら初期投資金額をみましょう。

 

イニシャルデポジットは初期投資金額の事です。

意外に見落としがちなポイントです。

初期投資金額を1億円、ロットを大きくして稼動(リスクも大きくなります)、「バックテストで月平均10万稼げます!!」と数字のマジックに騙されたりします。

1億円で月10万円のリターンならば月利0.1%です。

これだったらFXでなくとも安全な別の投資方法があります。

バックテストの初期金額はしっかり把握しましょう。

 

3.Modeling quality バックテストの精度を測れる数値です。

 

通常のバックテストではModeling quality が90%正常な数値です。

都市伝説が99%のModeling qualityがったなんてう噂もありましたが(笑)、90%が正常値です。

バックテストの結果でModeling quality部分に「n/a」と表示される事があります。

この「n/a」が表示されている場合は正しくバックテストできていないです。「n/a」と表示されているバックテストは参考にしないで下さい。

 

4.Profit factor 高ければ高いほど攻撃力がある証拠!!

 

Profit factor(プロフィットファクター)は、一般的にPFと省略されて呼ばれます。

この数値は自動売買ソフトのパフォーマンスを計るうえで重要です。

資金100万円で運用したとします。

例1・利益が2万円、損失1万円⇒ PF2.0 、利益率1%

例2・利益が20万円、損失10万円⇒PF2.0 、利益率10%

PFの数値は利益を生み出す、効率の良さを表したものです。

ただPFが2.0以上のEAは、ストップロスが深いEAだったり

ナンピンマーチンなどリスクの高いロジックを使用している場合がるので

注意が必要です。

 

5.Maximum Drawdown FX自動売買ソフトでいう守備の生命線となります

 

Maximum Drawdownは最大ドローダウンと言います。

ドローダウンとは資産が減った時に、その直前のピーク時と比較した金額(パーセンテージ)です。

最大ドローダウンとは、その最大の数値となります。

例)

最初の運用資金が500万→300万→1000万→700万→1600万→800万という流れで運用したとします。

1回目ドローダウン:(500-300)÷500=40%

2回目ドローダウン:(1000-700)÷1000=30%

3回目ドローダウン:(1600-800)÷1600=50%

最大ドローダウン:50%

最大ドローダウンは、小さければ小さいほど、リスクを抑えているシステムと言えます。

重要なポイントは、最大ドローダウンはパーセンテージで把握しないで

金額ベースで把握しましょう。

 

6.Total trades 1000以上の取引回数が、統計学的な視点からみたひとつの基準となります

 

Total tradesはテスト期間中における取引回数です。

Total tradesの数字が多いほど、統計的にシステムの信頼性が高まります。

また、Total trades / 期間(月)で平均月間取引回数が分かります。

自動売買はPCを付けっぱなしにする必要があるので、平均月間取引回数が少なけ

ればPCの電気代ほどにも稼げない場合もあるので注意が必要です。

基準としては1000回以上取引してある自動売買ソフトが望ましいです。

 

自動売買ソフトを購入してまずして欲しいことは、バックテストです。

 

掘り下げればきりがないですがw

大枠はこの6項目をおさえることで、”いい自動売買ソフト”又は”危ない自動売買ソフト”と判断できます。

 

あなたが、EA(自動売買ソフト)を手に入れたなら

実際に稼動する前に、必ずバックテストを行って下さい。

 

その際はビジュアルモードでバッテスト行いましょう

公式サイトのテストでは見えなかった、

EAの内側が浮き彫りになります。ー ̄) ニヤッ

チャートに表示される売買サイン、それを眺めていると

さながら自分がプロトレーダーになった気分です。

 

売買履歴を確認することで、ポジションを取り、

どこで利食いをするのか?どこで損切りをするのか?

を視覚的(感覚的)に理解することができます。・・・ここ結構重要ですよ

 

バッテストできないEA(自動売買ソフト)は問題外・論外

そんなものは信用できないのでノーセンキューです。

 

それとバッテストを行う上での注意点として、スプレッドの影響があります。

変動性スプレッドを採用しているFX業者の場合は、週末にスプレッドが広がることがあります。

最新バージョンのMT4ではスプレッドを設定できるので、

きちんとスプレッドを設定してバックテストを行いましょう。^^

 

FXあき

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2013年7月25日 | コメントは受け付けていません。|

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