プロスペクト理論とは 不確実性下における意思決定モデルの一つ~

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プロスペクト理論とは 不確実性下における意思決定モデルの一つ~

 

こんにちは。

FXあきです。

今回はプロスペクト理論について話をします。

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~プロスペクト理論~

プロスペクト理論(プロスペクトりろん、英: Prospect theory)は、不確実性下における意思決定モデルの一つ。選択の結果得られる利益もしくは被る損害および、それら確率が既知の状況下において、人がどのような選択をするか記述するモデルである。

行動経済学における代表的な成果としてよく知られている。 期待効用仮説にたいして、心理学により現実的な理論として、1979年にダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによって展開された。 カーネマンは2002年、ノーベル経済学賞を受賞している

BY Wikipedia

 

 

相場で稼ぐ為には?

まずは、FXで勝つために必要な概念を考えていきましょう。

最初に

・確率的思考

数字で表しましょう。FX自動売買ソフト(EA)を選ぶ時もバックテスト、フォワードテストが公開されているもの!そして、確率を客観的データーとして捉える事が大切です。

・自分を客観視する心

常に自分の行動を理解する。

ちょっかんや、ちょっとした相場のノイズに左右されトレードすると、感情が移入してしまい、今、必要のない部分に時間を取れてしまったり、確率が低い投資をしてしまったりなど、正しい判断が出来ないケースがあります。

なので、常に自分の行動を把握しておくことが必要です。

・負けを受け入れる心

負けるのが好きという人はいません

どんな投資をしても、負けたらメンタル的に落ち込みます。しかし、負けて悔しいで終わるのではなく、負けたことを受け止めて、自分の行動をフィードバックして改善する事が必要です。(トレードノートは大切)

負けは、FXの必要経費と考えて、落ち込まず、切り替えが必要です。

実際まだまだたくさんの勝つための概念が存在します。

全部をお伝えすると膨大な量になるので今回はこの辺にしておきますw

そして、これらに共通するのが「メンタル」と呼ばれている部分です。

プロスペクト理論とは、

簡単に言うと、「人は得をするよりも、損をしたくない思いの方が強い」ということです。

FXの勝ち組は1割しかいないといわれています。

何故9割の人が相場の世界で負けてしまうのか、その原因を解明したプロスペクト理論です。

人は利益を得る場面で「確実に手に入れること」を優先して、逆に、損失を被る場面は「最大限に回避すること」を優先する傾向があるという行動心理です。

理論化したのはこの二人

ダニエル・カーネマン

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エイモス・ドベルスキー

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プロスペクト理論を学ぶことは、負け組の人間の思考をダイレクトに学べます。

実際、勝ち組の人間は負け組から利益を巻きあげているのです。

これはどんな、業界でも同じこと。

負け組の人間は、勝ち組の人間になりたいのであれば、勝ち組の人間ががどのようにして負け組の人間からから利益を巻きあげているのかを学ぶ必要があるのです。

実例をあげてみると、

次のような2つの選択肢があります、あなたはどちらを選びますか?

1:900万円もらえる 確率は100%

2:1000万円もらえる 確率は90%

この場合は、大抵の人が「1」を選びます。

確実に900万円が手に入れたいと思うのが当然です。

「2」1000万円をもらえる可能性があったとしても、10%のもらえない可能性があればリスクは負いたくないとう心理になります。

ですが、期待値はどちらも900万円です。

期待値とは、

手に入る見込みの金額を平均値で表したものです。

2の条件は、1000万円が90%の確率で手に入るから、期待値は900万円です。

 

次に、確実に損をする可能性があるが選択をしなくてはいけないのです。

あなたはどちらを選びますか?

1:900万円を失う 確率は100%

2:1000万円を失う 確率は90%

この場合は、大抵の人が「2」を選びます。

こちらの期待値はどちらとも-900万円です。

ここまでくるとピンとこられた方もいると思います。

期待値は先ほどと同じく値にも関らず、損失を目の前にしている場合は確実に損をするよりも、リスクを負ってでも、損をしない10%の確率に望みをかけたいと思うのです。

「利益」を得られる場面では、利益を逃すリスク(=損失)を回避して、「損失」を被る場面では、リスクを負ってでも損失を最大限に回避する傾向があることがわかります。

人間は損得の比率は、得を1とした場合、損は2〜2.5とも言われてます。

このような心理状態が大きくトレードに影響を及ぼします。

参考に負けるトレーダーの心理状態はこんな感じです。

円/ドルが100円であったときに、1万通貨買いポジション保有

下落・下落→円/ドル98円、96円、95円と下がっていき、この時点で5万円の損失だとします。

それから95.5円に上がったとします。これから上がりそうと感じて、楽観的になります。

5万円の損失を取り返したい、これ以上は下がらないだろうと考え、さらに3万通貨買いポジションを持ちます。(ナンピン)

ここで上がったとしたら、損失を取り返したことに安心してすぐに決済するでしょう。

これでブラスマイナス0。ほっとした感じでしょうね。

逆に90円未満になってしまった場合は、最初のポジション10万円、後のポジション15万円、合計25万円の損失となり、冷静な判断が難しくなります。

どんな行動をとるのか??負けないようにまたポジションを持つかもしれないし、ずっと持ち続けて、ブラスマイナス0になるまで待つかもしれないです。

これがFXでよく言われる心理戦の一部です。

果たして負けそうな状態の時にどれだけ冷静にいられるのかが大切です。

FX初心者が裁量トレードで利益をすぐに得るのは難しいです。

なのでどんな状況になってもルール通りトレードを行う、FX自動売買ソフトをお勧めします。

トレードで負けても自分のせいではなく機会のせいだと割り切れます。

この割り切りこそが、冷静に判断をできる大切な要素です。

自分はプレイヤーではなく冷静な監督でいられます

ただシステムを稼働する時は、管理ロット数・最大ドローダウンを把握は徹底しましょう

本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

 

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2018年3月15日 | コメントは受け付けていません。|

カテゴリー:プロスペクト理論

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